Lending Club貸款數據分析背景介紹

1. 公司背景

Lending Club 創立於2006年，主營業務是為市場提供P2P貸款的平台中介服務，公司總部位於舊金山。公司在運營初期僅提供個人貸款服務，至2012年平台貸款總額達10億美元規模。

2014年12月，Lending Club在紐交所上市，成為當年最大的科技股IPO。

2014年後公司開始為小企業提供商業貸款服務。

2015年全年Lending Club平台新設貸款金額達到了83.6億美元。

2016年上半年Lending club爆出違規放貸醜聞，創始人離職，股價持續下跌，全年虧損額達1.46億美元。

作為P2P界的鼻祖，Lending club跌宕起伏的發展歷史還是挺吸引人的。

此處再順便介紹一下什麼是P2P。概括起來可以這樣理解，「所有不涉及傳統銀行做媒介的信貸行為都是P2P」。簡單點來說，P2P公司不會出借自有資金，而是充當「中間人」的角色，讓借款人與出借人相親相愛。

借款人高興的是拿到了貸款，而且過程快速便利，免遭傳統銀行手續眾多的折磨；出借人高興的是借出資金的投資回報遠高於存款利率；那麼中間人高興的是用服務換到了流水（拿的便是事成之後的抽成） 最後實現三贏。

2. 借款人信用評估流程及信用等級分布

為降低借貸風險，Lending Club希望通過有效的信用評估體系篩選優質借款人、保留一般借款人、拒絕風險較高借款人，並根據不同信用等級劃分，實現借款利率差異化定價。因此，Lending Club制定了嚴格、嚴謹、有效的信用評估系統，結合外部評分和內部評級，在最大程度上規避壞賬風險。

(1) 借款人向Lending Club申請貸款後，Lending Club會對借款人進行初步篩選，篩選條件包括：a. FICO得分大於660分；b. 債務-收入比小於35%；c. 最少兩個循環信用賬戶（即信用卡賬戶）；d. 提供36個月內的信用記錄。

(2) 通過初步篩選後，Lending Club利用Proprietary Scoring Models對借款人進行深度評估進而確定借款人信用等級和相應借款利率。

首先，結合借款人的FICO得分和其他相關特徵，通過原始評估模型（Initial Scoring Model）將得到一個Model Rank，分為25個層級，每個層級分別對應A1-E5的基礎風險子級（Base Risk Sub-Grade）

接下來Lending Club將利用風險調節器（Loan Grades and Risk Modifiers）確定借款人的最終信用子級。調節指標包括借款人的借款金額和借款期限。

借款人的借款利率由信用子級決定，每個等級的利率計算如下：

借款利率=基準利率（5.05%）+ 風險波動調整（0.88%~21.01%）

不同的信用子級對應了不同的風險波動調整率，信用等級越高，風險波動調整率越低，對應的借款利率越低。

3. 數據集獲取

數據集是2007年到2018年第二季度的數據，共有1048575條，數據來源於kaggle：