建立自己交易系統，必定會歷經兩個階段

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人們常說一句話，在股票市場中，紀律和心態控制重於一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統，否則，就有流於空談的危險。

在最終設計並完善了自己的交易系統之後，心態自然更加穩定、自信，而你也必然用最嚴格的紀律去遵循你系統指示的信號行事，因為違反他，將把你置於非常不利的境地。在你和你的交易系統充分磨合而且你確信你的交易系統可以成功、靈敏的應付大多數市場變化的時候，你會發現，通過交易賺錢，其實是一件輕鬆、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧，你終將遠離並告別虧損，這是我切身的體驗。

建立一個真正經歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統，我認為，必定會歷經兩個階段。

1、堆積

我說的所謂的堆積，大概等同於「厚積薄發」的「厚積」的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調的是盡最大可能，廣泛佔有，兼收並蓄，甚至要發揚「囫圇吞棗」、「不求甚解」、「神農氏遍嘗百草」的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積澱到你的大腦，以備後用。

積累從何而來？當然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西並舉，閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似於古人所說的「熟讀唐詩三百首」吧。我的經驗是，以西方經典的技術分析文叢開始下手，先開立一個20本左右的書單，英文水平高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串列方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗長，卻不可替代、不可跨越。而且，對於好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟於胸為止。

堆積的過程更多使用的智能，是記憶和少量的推理。你首要的是，牢記書里的方法和教條，並不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎上才會涉及。你如果可以在國外任何一項標準智商測試中，輕鬆取得最前面兩個級別的評分的話，我想，這個階段對於你，可能只需要2-3年的時間，間中你還有餘暇閱讀些哲學、方法論類似的書籍，起到旁徵博引、互相貫通的意義。

在閱讀階段，也不是我妄自菲薄，我認為應盡量少讀國內的讀物，而盡一切可能去不知疲倦的閱讀西方的經典文叢，尤其是技術分析方面的。其實，老手的書房中的書單，對於新手來說，就是最大的財富了，可以少讓你走許多的彎路。我本人就是在幾乎掃遍了國內幾乎所有的跟庄、投機書籍之後，才繞了個大彎，在朋友的指點下，開始閱讀西方的技術分析經典，也讀過少量幾本原版的「聖經」類書籍。

積累的素材除了來自於書籍之外，當然還有網路。你應該有橫掃國內外大多數最著名的論壇的決心，以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切罈子里老手的文章和體會。個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講，在其他論壇結識的一些好手，對我的幫助作用，可以說是極其深遠的。

除了這兩者之外，我認為，你應該把所有的時間用於看盤，讀盤，復盤！！！

看盤，其實對於剛開始的時候來說，無非就是個「外行看熱鬧」的罷了，但這個熱鬧，無論如何，你硬著頭皮，也得看下去。

在股票市場，我的理念是，指數終於一切，永遠看著指數的臉色行事，絕對不做類似股評的所謂「拋開大盤做個股」的傻事。我不認為，自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨立於大盤走勢的個股。

而且，看盤的過程，也是很好的總結、運用你閱讀的知識的一個場合和機會。

我在看盤、盯盤的過程中，經歷了這樣幾個階段：

（一）、看熱鬧階段

天天盯著漲幅榜第一板的看，眼睛裡只看到漲、跌的曲線，心裡沒有任何感覺。

（二）、初級階段

買了書，知道了比如量比等技術指標，知道了綜合排序，知道了分鐘排行，知道了資金流向，知道了熱點板塊和集團式熱點，看的時候稍微有了目的性和篩選性。就像上網衝浪一樣，知道用搜索引擎來過濾出自己需要的信息了。

（三）、進階

目的性更加明確，有了分門別類的自選項目、板塊，從十幾隻品種的走勢能大致判斷大盤的運行趨向，學會了公式選股，自創指標，測試交易公式（還談不上交易系統）等進階技術，開始排斥傳統技術和指標，自以為進入了交易的核心，醉心於編寫公式和所謂的「交易系統」，並利用自己設計的指標來衡量指數和股票。

（四）、系統化

在長時間堅持市場的研究中，構建出自己的交易系統。徹底屏棄所有寫指標、公式，回歸到了最簡單、原始的幾項技術。看盤的目的是為了驗證系統，完善系統。

（五）、整合階段

你終於發現，在有效的交易系統的指導下，你可以迅速熟悉陌生的市場並成為該市場的專家，正是應驗了那句話，「股價運動包含一切信息」。

上面我提到的第四個階段，是非常關鍵的。是你能否最終擁有適合自己交易系統的關鍵。這個階段，他可能只是些又費時、又費力、而且暫時還看不到任何效果的簡單工作。甚至有時候，你自己都會懷疑自己是否在做無謂、無意義的努力。但我要說，這個階段是不可逾越的，你只有盯盤盯到「為伊消得人憔悴、衣帶漸寬終不悔」的程度，你才有可能進到「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」的境界。不要顧及別人的懷疑或恥笑，要堅定自己的信念。你既然選擇了職業投機，那麼這個階段就是你義無返顧的選擇，別無他途。你要設法在曲線的運用中，綜合你所有知道的交易技術知識，去解釋已有的和預測還未發生的。

我不敢保證，人人都能走出這個階段。我發現，投機這個行業，是為數不多的你即使付出心血、辛勞和汗水，卻未必能登頂成功的幾個行業之一。這個完全需要概率化、容忍失敗和不完美的行業，註定最終成功的，只能是那些同時擁有勤奮、天賦和機遇的少數幸運兒。所以，選擇職業交易者是必須要經過極其慎重選擇的，因為，有的時候，回報並不理所當然的與你的付出成正比。除非你從心裡熱愛投機，甚至樂於接受一事無成的最終結果，否則，我真的勸你，請慎重你的選擇。

我想用海特的一句話，和大家共勉：

首先，你要有一套有效的價格預測系統,更重要的是良好的資金管理和風險控制機制.用「分散」而「持久」的眼光對待交易,在投機市場上長期地佔有概率優勢,而不是孤注一擲。這就是金融交易的全部。——海特

2、嬗變

如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話，那麼這個階段，你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯想、頓悟等對第一階段所積累的素材，做集中的消化和吸收了，直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西，並浸潤你思維的血液。

你必須最大限度的發揮你的懷疑主義，懷疑一切你所讀、所看的東西，用你的思維去重新詮釋，而不論這種詮釋在別人看來，是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。我認為這是學習的關鍵，總之你必須邁出你思維獨立的腳步，徹底擺脫「人云亦云」的境地。別人的高明終歸是別人的，你必須經過思考，獲得屬於你自己的高明。創造和學習永遠是相輔相成的，互為基礎。學習別人的經驗和知識只是手段，如果學習反而讓你喪失自己的創造、創新能力的話，那就背離了學習的初衷。學習，只不過是為你後續的創造提供素材和養料而已，而變成你自己的血液這個過程，則需要創造來提升。 學習是線性的，而創造則屬於非線性。正是後者，給世界帶來了多姿多采。

簡而言之，就是融會貫通，提煉、萃取出自己的系統交易方法。

我有一個體會，語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好藉助。升華的過程不可能一蹴而就，你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法，比如，堅持寫交易日記，做詳盡的案例分析等。我想，很難用具體的文字去描述「嬗變」這個階段，我只能大致的說，你必須活動開你思維的肌肉，不拘一格，運用你靈活有力、充滿靈性的神經系統，去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質。

判斷市場的趨勢，是至關重要的。

說實話，為了成為真正職業的交易者，我幾乎喪失了所有的興趣愛好，過著孤獨、清淡甚至有些枯燥生活。不過，時間讓我逐漸樂在其中，而無須去忍受。有時候，我也懷疑過，這樣的生活是否值得，又是否必要。但是，所謂的得失其實全是相對的，況且，在交易中，我確實獲得了除了盈利之外的樂趣，難以言表的樂趣。

交易實踐讓我喪失了太多的衝動和激情，原來需要忍受的東西，漸漸的變得享受並沉醉其中，甚至會讓人滋生出些須自戀的傾向。周末時刻，便是將監禁並遭受各種控制的心情，放出來放風的時候。我逐漸適應了容忍自己甚至兩天不看專業書籍或圖表，而聽任自己找個地方，去爬爬山，或聽聽音樂，即使思考，也讓他遠離交易和市場。我知道，我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業，我必須訓練自己的心情，可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟，專業的交易者，他首先是個具備豐富內心世界和涵養的人。

我周圍幾乎所有的朋友，都說我的生活，極其枯燥而缺乏色彩，少了那麼多的人生樂趣。當然，也有極少數朋友，過者比我更深居簡出的生活。電腦行情中的曲線，幾乎成為了他們人生的軌跡。我總想折中，可我深知這種折中，以我目前的閱歷和智慧，還遠遠不夠。

市場的本質是交換，其實，生命中，何嘗又不是充滿了得與失的交易？我選擇了一般人無法忍受的「枯燥」的生活，可我交換得來了更強大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接換來的是獲得了「享有未來美好生活的期權」！

所以，我想鼓勵我們從未謀面的但有著相同理想的人，為了獲得這份期權合約，我們共同努力！

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