如何優化均線，減少虛假信號！

移動平均線（MA）是廣泛應用的技術指標，它可以在一定程度上過濾市場的噪音，提取市場波動的方向，構成趨勢交易系統的基礎。

常見的移動平均線有簡單移動平均（SMA）、加權移動平均（WMA）、指數移動平均（EMA）和自適應移動平均（AMA）。

通常是通過快線上穿慢線來形成買入信號，通過快線下穿慢線來形成賣出信號，但是快線具有更強的敏感性，更容易受到市場噪音的干擾，產生虛假信號。

今天分享一種區別於上述類型的均線——置換均線（DMA），可以達到減少虛假信號的目的。

置換均線（DMA）不是將當根bar上計算的均線值畫上當根bar上，而是將歷史的均線值畫在當根bar上，使均線值整體向未來偏移了指定數量的bar。

以下介紹兩個基於置換均線（DMA）的交易策略，供大家學習參考，睜大眼睛往下看咯~

基於置換均線的雙均線交易系統（簡稱：DMA 2Line）

策略邏輯：計算快線的置換均線值，同時計算慢線的簡單移動平均值。當快線上穿慢線形成金叉時執行買入進場操作，當快線下穿慢線形成死叉時執行賣出操作。

因為買入和賣出語句使用的都是平倉反向語句，所以多頭進場就是空頭的出場，空頭進場就是多頭的出場。

這個策略的置換均線是通過將簡單移動平均線進行指定數量bar的平移，也可以將簡單移動平均線用加權移動平均、指數移動平均或者自適應移動平均進行替換。

長周期的移動平均線由於具有滯後性，所以不適合使用長周期的置換均線，因為置換均線適用於較敏感的短周期。

這裡只是舉一個置換均線在雙均線交易系統中的應用，它也可以被應用到MACD等使用均線的交易系統中去，有興趣的不妨自己試一試。

→策略示例

為方便比較我們設置無手續費、無滑價、初始資金設置為100000金額、指標運算參考的最大bar數量為50、商品合約為螺紋主力合約（shfe.rb hot）、周期設置為1時、數據範圍從2016-05-08到2017-08-10，DMA 2Line系統績效如下。

我們將基於置換均線的雙均線交易系統與雙均線交易系統進行比較，它們的唯一區別在於使用了置換周期，比較情況如下所示：

通過表和圖的對比，DMA 2Line系統的凈利比雙均線交易系統增長48.66%，盈利因子增大5.93%，最大回撤比雙均線交易系統降低13.6%，勝率比雙均線交易系統增長20.09%，只有單筆凈利有略微的降低。

這說明置換均線對雙均線交易系統有一定的改善作用，驗證了置換均線可以在一定程度上降低快線的敏感性達到減少虛假信號的目的。

基於置換均線的二次突破系統(簡稱：Double Your Fun)

策略邏輯：基於置換均線的二次突破系統要求價格（這裡基於收盤價）在指定數量bar內兩次穿越置換均線，通過這樣減少虛假信號，二次突破之後設置進場點，並且要求價格在指定數量bar內觸發進場點，否則進場點取消。

出場採用移動止損，當持多倉時，價格觸發最近N根bar的低點停損出場；當持空倉時，價格價格觸發最近N根bar的高點停損出場。

→策略示範

我們設置手續費為成交金額的0.01%、滑價為2個跳（每手20金額）、初始資金設置為100000金額、指標運算參考的最大bar數量為50、商品合約為螺紋主力合約（shfe.rb hot）、周期設置為1時、數據範圍從2016-05-08到2017-08-10。

如何獲得完整代碼學習？

如果你對我們今天介紹的策略感興趣，關注微信公眾號：MultiCharts，給後台回覆DMA，就可獲取今天分享的策略模板，希望對MC的使用和量化交易有所幫助~