計量經濟學：一門與上帝博弈的科學

09-06

計量經濟學：一門與上帝博弈的科學

來自專欄計量經濟學拙見54 人贊了文章

寫在前面

今天的這篇文章我想從下面幾個方面來和大家簡單談談我對於作為經濟學下三大基礎方向之一的計量經濟學（另兩個方向是微觀經濟學和宏觀經濟學）的一些感想：

求學的起源；
計量經濟學究竟是什麼；
如何學好計量經濟學；

求學的起源（可跳過）

我初高中在上外附中學習法語，所以畢業自然而然就把法國作為了留學的考慮。當時中國的經濟學教育也才剛剛起步，真正了解計量經濟學的人實在是少之甚少，只有在中國最優秀的高校裡面有那麼一小撮人在做計量。事實上哪怕是從今天來看，大多數國內最優秀的計量經濟學者，做的方向也都是偏純理論，更像是介於統計學和概率學之間的研究。

所以在當時的背景下，在法國求學的我，選擇計量經濟學作為方向純粹是偶然，身邊沒有什麼中國人可以告訴我這門學科究竟在學什麼，需要什麼樣的基礎，如何才能學好。我清楚記得當時申請圖盧茲大學的經濟與統計大碩士項目（magistère) 完全是因為它是由拉豐當年回到圖盧茲的時候親手創辦，課程設置完全按照拉豐當年在國立統計與經濟管理學院（Ensae Paristech）學習的課程，強度比起一般法國普通大學課程要大許多，被稱為法國計量經濟學家的搖籃。

年紀尚輕的我在那個年代，覺得名氣大的必然是好的，也覺得年輕時候應該逼自己多學一些東西，便稀里糊塗進入專業開始了計量經濟的學習。當然兩年後我又去Ensae繼續深造，後來又回到圖盧茲跟隨導師讀博，而magistère這個項目後來由於圖盧茲經濟學院的成立也漸漸變得面目全非，這都是後話了……

總的來說我學習計量和我之後的求學經歷其實都和我導師有關。我本科還沒開始學計量的時候便已經聽說他是法國最優秀的計量經濟學者之一 (法國有許多優秀的計量經濟學家，除了我導師之外，例如Jean Marc Robin, Alain Monfort, 以及後來去北美的Eric Renualt，Christian Gourieroux等等都是當世大佬)。後來去Ensae是因為他的課我稀里糊塗考了滿分得到了他寫的推薦信，以及最後回到圖盧茲跟從他繼續博士。

我到現在依稀清楚地記得三個場景，一個是我去問他要去巴黎推薦信的時候，他說：「我記得你，我的課上你考得不錯，拿著我的信你可以去巴黎，但是我更希望你留下來。」第二個場景是我在巴黎完成學業，原本說好的工作臨時被變卦正一籌莫展的時候，他說：「我現在手上有一筆研究經費，可以用來資助博士，你願意回圖盧茲么？」第三個場景是畢業那天我做完結業報告的時候，他說：「今天是XXX博士畢業的日子，我非常為他感到高興。他一直是我們很優秀的一個學生，雖然當中他去了巴黎，我們失去了他兩年。但是好在最後他還是回來了。」

計量經濟學究竟是什麼

正如上文所說，雖然學習計量經濟學可以說是因緣際會，但是在學習的過程中逐漸培養起了自己對計量經濟學的興趣。我一開始以為計量經濟學，只是用數字來預測股票漲跌，只是用來預測公司某個產品下個月銷售量，只是把一些統計學的技巧運用到經濟學問題中去，甚至只是各種數學符號的堆砌……然而在學習接觸計量經濟學十年之後，我對於計量經濟學的理解究竟是什麼，比起之前又有什麼不同？

普通人眼中的計量經濟學

我默默想了五分鐘，我想我明白了為什麼我對於計量經濟學會抱有這麼大的熱情，那是因為對我而言，計量經濟學是一門與上帝博弈的科學。

生活中我們看到並且經歷著各種各樣的經濟事件，這些事件小到雞毛蒜皮油鹽醬醋，大到包括身老病死貫穿著我們的一生。我們如果把所有的事情都想像成是偶然，這樣人的一生便是上帝擲骰子，正所謂今日不知明日事，一到無常萬事休。

只是萬事由命的說法未免太過宿命論，人本來就是不甘心被命運100%支配的，並且一直堅信偶然中存在著必然。俗話說一命二運三風水，四積陰德五讀書，如果說命和運無法為人力所左右，那麼風水，陰德，和讀書則全都是可以依靠人為得選擇和努力所改變。所以自古以來人一直在找尋上帝擲骰子背後的規律，並試圖改善自己的生活和生存的環境。

從事經濟理論研究的經濟學家用模型刻畫出了人的各種經濟行為背後的經濟學原理，解釋了一些行為的動機。其中最基本的原理就是「成本和收益」原理，日常生活中的許許多多的行為都可以用成本收益的原理來解釋。但是理論不是萬能的，因為成本收益的另一面是權衡利弊，所謂的權衡利弊對於每一個人來說都是不一樣的，我們常說汝之蜜糖，彼之砒霜，就是這個道理。

所以我們光有理論並不足夠，經濟學與自然科學不同的地方在於：自然科學中在地球上一百隻蘋果從樹上掉下來都會掉到地上；經濟學中一百個人在面臨相同的事件的時候決策會完全不同。這是經濟模型的「局限性」，也是上帝不想讓人看透而耍的「小心思」，一方面是因為在經濟學中模型只是一家之言，對於不同的現象不同的人可能會有不同的解釋。另一方面是因為上帝給予每個人不同的稟賦和偏好，這就好像聖經裡面也有說到驕傲自大的人類想要建造巴別塔通向天堂，上帝感到又驚又恐，為了組織人類的「變亂」，使得不同的人有了不同的方言口音。

「他們說：「來吧，我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」耶和華降臨，要看看世人所建造的城和塔。耶和華說：「看哪，他們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既作起這事來，以後他們所要作的事就沒有不成就的了。我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。」

關於經濟學實證中方言對於經濟活動的影響見下文：

方言消失的危害有哪些？ - 顥卿的回答 - 知乎

方言消失的危害有哪些？?

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所以我們在現實中看到的不同的人會有不同的選擇，這給人類識別人類行為以及現象背後的「本質」造成了很大的困難。索性我們有還有計量經濟學，在現實中我們觀測到的數據「象」，我們對同樣的現象可以有許多次觀測，並且強大的現代科學手段幫助我們輕易地抓取並且記錄這些數據。加以統計科學手段以及強大的計算機處理能力，我們可以結合經濟學家的理論模型來找尋數據背後的「真理」。

而一次次找尋「真理」的過程便是計量經濟學家一次次尋求去偽存真，幫助理論經濟學家找出最合適解釋現象的模型，發現解釋漏洞的過程。也是計量經濟學家一次次和上帝進行博弈，在據背後千絲萬縷之間探索上帝是如何擲骰子的真諦的過程。比如說如何處理數據中上帝加入的「擾動項」（看不見的運氣），如何解決觀測不到的「異質性」的問題。後者除了不同人的有不同的運氣以外，對於可以觀測到的變數不同的人因為稟賦不同可能對於條件的反應也會不同。例如：同樣十塊錢，對於節儉和奢侈的人的作用是完全不一樣的。

錯誤的假設和對於數據不謹慎的理解會使得計量經濟學者作出錯誤的判斷（例如顛倒因果）。錯誤的判斷不斷對於學科的發展有長遠的影響，也會影響我們對於政策的制定和社會現象的理解，對我們的生活造成誤導。另一方面過於小心翼翼的假設和缺乏想像力和經濟學知識的計量經濟學者又往往會固步自封得到過多無用的結果而永遠無法觸及上帝的意圖。

這就是計量經濟學有趣並令人血脈賁張的地方：想到作為卑微的凡人可以利用科學工具挑戰上帝，和上帝博弈。還有什麼比這個狂妄且浪漫的事情么？

如何學好計量經濟學

如何學好計量經濟學是很難回答的一個問題，這就好像如何經營好一段感情一樣，對於學習我相信不同的人一定有各自最合適自己的方法。同時正如學習其他學科一樣，學好任何一門課，我覺得對我而言有兩個條件是必不可少的：熱情和基礎。

熱情是學習一切知識的動力，如果沒有熱情哪怕是再擅長的學科讀起來就會覺得索然無味。這就好像哪怕是寫得再動人有趣的科幻小說，遇到一個對科幻題材完全不感興趣的讀者，恐怕最多也就是勉強一讀，大多數時候總是覺得牛嚼牡丹索然無味的。

如何培養熱情這是很難具體說的話題，對我而言首先如果你能耐心讀完這封信，那至少說明你對計量經濟學應該有一定的熱情和興趣。除此之外，因為計量經濟學是在經濟理論和數據之間架起的橋樑，所以光對經濟理論有興趣是不夠的。培養對經濟理論的興趣可以從閱讀一些短小有趣並且有質量的經濟學理論讀物開始（例如魔鬼經濟學……），然而除此之外計量經濟學還需要對數據的敏感度，有一定的編程能力，以及不差的數理統計基礎。

下面這段可能有點枯燥，我想了下對於本科生/研究生來說，在開始計量經濟這門課的學習（當然這裡是指基礎的計量學習：線性模型）之前最好參考掌握一下知識點（這也是我對自己課上學生的要求）：

概率：
隨機變數，隨機向量，概率分布（聯合分布，邊際分布，條件分布），密度函數，分位數，期望值，方差，條件期望，條件方差，常見概率分布（正態，Chi-square，學生，Fisher）；
統計：
隨機樣本，樣本平均，樣本方差，樣本分數，概率收斂，分布收斂，估計量，無偏概念，有效性，大數定理，中心極值定理，置信區間，假設檢驗；
計量相關參考工具書：

至於相關參考書籍對於初學者來說我推薦下面幾本（前兩本均有中文版，第三本推薦英語和數理基礎比較好的同學）
1. Jeffrey M. Wooldridge, 2015, 「Introductory Econometrics: A Modern Approach」, 6th edition, South-Western College Pub
2. Stock, J., Watson, M., 2014, 「Introduction to Econometrics」, 3rd edition, Pearson Education
3. Davidson & McKinnon, 2004, 「Econometric Theory and Methods」, Oxford University Press: Oxford

結束語

論語說：默而識之，學而不厭，誨人不倦，何有於我哉？意思是默默地學習知識並不覺得討厭，教誨別人也不覺得厭倦有什麼難的呢？然而實際上在現實生活中要做到學而不厭，誨人不倦對於每一個學生和學者都是很難做到的事情。而要真的做到學而不厭，除了要有上文說到的學習計量經濟學的熱情，紮實的基礎之外，也要有一顆不懼怕困難，哪怕是有幾次考試沒考好，研究面對挫折失敗也不忘初衷的勇者之心。

其實相比上面那句，我更喜歡論語中的另外一句：知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。無論是學習理論經濟學還是計量經濟學，要真正學好一門科學我覺得知者不惑只是基礎；在開始學習和研究之時我們要心懷仁心，仁者不憂；而在面對困難的時候也要具備戰勝困難的勇氣，做一個勇者不懼的學者。

知易行難，與諸君共勉，預祝新學期愉快。

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