上穿月線（20日均線）短線交易策略回測

上穿月線（20日均線）短線交易策略回測?

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對一個短線交易的策略進行回測驗證，先使用短期數據（1個月）進行參數逼近，在找到理想參數組合後，對較長時間的交易數據進行回測。

回測區間

2018年1月2日往後的150個交易日，期間上證指數下跌超過16%。

選股邏輯

• 當日收盤價在月線之上，月線即20日均線（對應30個自然日），是市場中主流的均線，同時「月「無論在自然界還是人類社會中都是極其重要的時間單位；
• 前5日最高價都在MA之下，用於排除」震蕩「走勢，即排除在月線周圍反覆的走勢；
• 月線處於當日K線下半部，體現」上穿「的強勢；
• 放量，即當日成交量在近5日中是最大的，體現價格向上運動的動量變大；
• 當日陽線，堅決排除上穿均線卻收陰的情況；
• 最高價及最低價不在季線附近，即不在60日均線正負3%的範圍內，排除季線的干擾，突出月線的重要性；
• 最高價及最低價不在年線附近，即不在250日均線正負3%的範圍內，排除年線的干擾，突出月線的重要性；
• 非漲停，只參與」自然生長「形成的趨勢；

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持股邏輯

• 買入：在發出信號後的第二天買入，買入價為第二天的開盤價（可以通過漲停價掛預約單保證買入）；
• 賣出：從買入當天起，以前一天的最低價為止損價，跌破止損價賣出，否則繼續持有並不斷上調止損價；
• 對於極端情況，比如向下跳空跌破止損位，這個屬於任何短線系統都會面臨的情況，與策略無關，不研究；
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回測結果

平均單筆交易贏利0.548%，詳細回測數據見這裡：trace-report-2018-08-30.html

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