葉一良解禪：傻瓜交易模型——點觸一體，化隨機為常量

來自專欄葉氏煉金1 人贊了文章

看各位虧損頻頻發生，實有不忍。我不算大師，但亦非菜鳥。工作生涯以研究改進操作系統並且交易為生，06年後悟出真理，已實現穩定盈利。客戶的也好，自己的也好，已經實踐證明三套很簡單的系統，可以在這嘈雜的市場上最終獲利，有一套系統頗為簡單，友情贈送。能否盈利，看各位潛質與執行力度。

想起以前，瑕余飯後，和友人談論系統，問及系統為何。

其曰：任何時候都是處於大趨勢之中，只不過時間觀念不同，把時間拉長，就可以發現，曲線與橫線最終，只會有一個交點！

之後此人05年從6000元做到45萬元

我理解這個系統很簡單

首先：

1、拿出你的行情軟體，K線模式為小時線或30分鐘線。拿出您的畫線工具，蒙著眼睛，在K線上劃一筆橫線。

2、開倉原則：以每次即時價超過這橫線為開倉，上則多，下則空，以0.5%為止損點，嚴格進行。

3、平倉原則：每次開倉不超過20%為上限，止盈點在有盈利後的50%的保證金利潤平一半，100%的利潤平完另外一半，不然，一定要拿到止損點。

各位，你看到了什麼？是不是每次最終會成功，代價只不過是五六次0.5%的價格差止損而已，（當然倒霉一點的人物，可能會碰到跳空，但比起後面的盈利來講，是以小搏大的）。

這只是個模型的雛型，改進後的系統，在畫線的點位上作點文章，會使止損的次數大大減少。

我不常用這個系統，但這系統的確能穩定獲利。只不過需要很強的執行力度而已！

系統改進：

開倉原則就是：從當日往前算5天確定一個最高最低點，如果突破了這個區間順勢開倉。止損0.5%

累計四個月交易一共11次，止損8次，每次5%(按照保證金)就一共40%，算是跳空的和開平倉點位誤差（人為的方式肯定有點位誤差的）一共累計虧損80%，夠多了吧？

三次盈利為75%*3=225%,如果是狠一點的人，只要100%,那就是300%。

盈利是肯定對的。因為已經固定。

80%搏300%我想這筆買賣不會太差。

而且這套策略除了我之外，竟然還有其他人也悟出來了！不過好在我已習慣了，5年之前，我獨立發明了一套東西，自以為是開天闢地以來的首創，洋洋自得將近半年之久，然後就偶然看到美國一個教授1961年發表的一篇論文里提出了相同的東西。自那以後，日益相信地球上再無新事物，也日益相信這世界上最不缺乏的就是人才甚至天才。倘若還自以為自己是天才，只不過是因為接觸人的範圍小罷了。

我曾提到過一把或許可以通殺所有市場、所有品種的鑰匙，我所指的那把鑰匙就是這個系統。我捎帶對這個系統的原理作個簡單解釋：

基本上都認可價格是隨機遊走。隨機遊走在走的方向上是不確定的，但是隨機遊走有一個確定性，即從一個點出發，經過一段時間的隨機遊走之後，仍然停留在起點的概率非常之小，而其遊離起點的距離由兩個決定：一是波動率，二是遊走的時間。所以，對於一個隨機遊走過程，從任何一個起點開始，給定一定的時間之後，我不知道它究竟會超哪個方向走，這是不確定，但是我比較有把握地知道它走離出發點的可能性非常之大，而且波動率越大，時間越長，偏離的距離越遠，這是確定。筆者YESMACD所以，這個策略說白了，賭的不是價格會上漲還是會下跌，賭的是價格會遠離開倉點。熟悉期權的看到這會大致明白，這個策略其實是在動態複製某種期權的上跨式組合。更何況，價格的變化還有一個很強的統計特徵：序列自相關，也就是所謂的趨勢性、慣性什麼的。這個特徵會加強價格偏離開倉點的確定性，讓賭的勝算進一步提高。

就解釋這麼多，差不多快接近天機了，不能再多說了。

該系統唯一的好處就是，讓你永遠處於順勢中，只要價格遠離你畫線區走出5%-10%的價格差，你就已經成功了一筆交易，能把你開倉的錢翻上75%，每次盈虧比為15:1，也就是說，除非連續挨上15次止損，不然你成功的時候，你都是獲利的。估計15次止損，除非你是瘟神轉世，不然是正常人很難碰到。

下面的說明是在槓桿倍數為10的情況下討論的。

開倉後會出現3種情況：1、在一次交易中所有的倉位都執行了止損（虧損為5%）；2、在一次交易中1/2的倉位執行了止損（虧損為5%），1/2的倉位執行了止盈（盈利為50%）（該次交易總盈利為22.5%，盈虧比為4.5:1）；3、在一次交易中1/2的倉位執行了止盈（盈利為50%），在一次交易中1/2的倉位執行了止盈（盈利為100%）（該次交易總盈利為75%，盈虧比為15:1）。

如果知道開倉後會出現的3種情況的出現概率那麼就很容易計算出該系統的期望值了。

關於止盈目標為5%-10%也僅僅是帖主的舉例而已。還是要根據實際情況來選擇止盈目標。一般情況下止盈目標越低一次交易的成功率越高，止盈目標越高一次交易的成功率越低。

這個系統的思路是通過控制虧損和保持大的盈虧比，在隨機不可測的走勢中獲取概率優勢，從而實現總體盈利。

別人的東西，不管好壞，都有他的精華和糟粕，當你形成了自己的理念和系統後，就可以從這些東西中吸取精華（適合你的那一部分），摒棄糟粕（或者說是不適合你的那一部分，這部分可能對於其他人又是精華）。

看書或是通過其他方式學習，目標首先是逐步形成屬於自己的交易理念和系統，在此基礎上，才能做到博採眾長，精通一門，否則只能是人云亦云。

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文/葉一良

阿布達比首席策略師、知名宏觀經濟評論員

2018.8.8