三、單倉交易系統構建思維

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單倉交易思維的構建

1. 交易的安全邊際

最優的交易系統自然是勝率高的同時盈虧比大，但是夢想是美好的，現實卻往往很殘酷。勝率和盈虧比二者能達其一已是不錯的結果。拋開二者皆滿足的情況，二者分開我們單獨討論。

固定盈虧比

安全邊際顧名思義用來保護賬戶安全的極限值。即當超過該極限值時賬戶可能變得不安全。

而賬戶的安全極限值這個是因人而異沒辦法固話的。有些人能接受10%的虧損有些人能接受20%的虧損，不同的人能承受的範圍不一樣。再者一萬的賬戶能承受的虧損是30%，但是100萬的賬戶能承受的虧損可能就是10%了。

不同的人安全閥門不一樣，但是對於一個賬戶自己能接受的虧損是多少自己是清楚的，確定了這點我們就能很好的計算出安全閥門所對應的倉位。統計自己的勝率就能知道要獲得盈利在安全範圍以內我們需要給自己準備多少次機會，這樣結合倉位每次的大致止損位置我們也就能算出來。這裡要說明的一點是，通常固定盈虧比的結果並不是很理想，掃完止損後順著下單方向繼續的情況時有發生。但是蘿蔔青菜各有所愛，自己喜歡就好。

高勝率

高勝率通常止損的設置要求就比較高，止損的設置更在於其設置的有效性，需要找到拐點位置，止損了就代表反向（雖然實際並不一定反向，但是在交易中我們需要這樣告訴自己）。不管是本人的四點系統還是很多人用的均線系統，都算是這類系統比較典型的代表。而對於這種系統的有效止損位的設置，就需要根據特定系統所設置的規則（畢竟每個人的規則不一樣，就像四點系統設置前高，但是均線系統可能就設置在均線破位處）。

除去以上兩種情況外，還有一種安全邊際的設置即超輕倉（多為大資金使用方法），其思想為市場的無序性和隨機性，為了控制安全邊際該類操作往往收益不會太高。因為大多數人不會用到，就此一筆帶過。

2、入場位置的選擇

關於入場，無外乎就兩種情況，回調入或者突破入。不管是回調還是突破都需要先判斷趨勢，也就是需要先確定下單方向。在四點系統里一般用順著四點方向下單，在均線系統里也常用到均線上方、下方的差別開倉。確定了方向，做回調單時要做的就一點了，等待入場信號。至於入場信號這個就因人而異了，kdj、均線、斐波那契分割線、macd、布林等等只要適合自己就好。而突破單就不一樣了，確定方向後突破單要做的就一點，在順趨勢也就是下單方向掛突破倉位即可。

在入場位的選定中最重要的就是確定下單方向了，如果沒有合理判斷下單方向的可以參考四點理論。

3、目標空間的把握

很多人尤其是剛入行的小白，虧損主要就虧在盈利了，賺了一點就跑，虧損了卻能死抗到底。那為什麼會出現這種情況呢？因為不知道自己該何時離場，也就是不知道自己操作的單子目標空間大概有多少。

首先，不管是什麼周期，都是有趨勢的。每一個周期我們都可以順著趨勢做其趨勢單，只是實際情況中周期不同空間不同所以我們會有選擇的去做一些相對不是那麼小周期的趨勢。理解了不同周期都有趨勢我們就好理解每一個標的物每一個周期都對應著特定的波幅（不同標的不同周期的波幅是多少這個就需要自己復盤去統計總結）， 理解了這兩點對於目標空間的把控就容易的多了。

我們選定一個標的，選定一個周期，接下來我們就能知道這個標的在該周期下的波幅。所以當盤面已經把該波幅走的差不多了而且也給出了出場信號我們是不是就該考慮離場了呢？

想必有不少人會說，我都有盈利了，大不了我設平保，截斷虧損讓利潤飛奔。理想是豐滿的。但是是不是經常就會遇到不但沒有利潤飛奔反而掃了止損呢？那麼問題就出來了，會出現這種情況原因就在於所操作周期趨勢和更大一級別周期趨勢是相反的，自然沒辦法讓利潤飛奔。只有大中小周期共振時，小周期入場獲利截斷虧損讓利潤飛奔。

那麼問題又來了，是不是我們就必須要做大小周期同向的品種呢？不一定。畢竟盤面中大小周期同向的機會不是沒有但是少。這裡記住一句話，任何周期都有趨勢，任何趨勢都可操作，但是做什麼周期我們的目標空間就是該周期的目標空間，該出場時果斷出場。

1. 出場方式的選擇

我們會選擇出場，自然是出現了出場信號。但是出場信號出現並不就代表著剛好就走到了該周期的波幅。有時出現出場信號時走出來的空間遠小于波幅，有時剛好和波幅差不多，有時又會遠大于波幅，那麼出現出場信號時我們到底該怎麼處理呢，要不要平倉呢。

平倉自然是要平的，但除了平倉有些別的操作我們也是可以做的。

當出現出場信號但走出來的空間很小時，我們可以選擇平一半，另一半設平保（或者全部設平保），出現這種情況，反向的可能性極大，始終記住一個理念，保護我們的資金，機會永遠都有，但是沒有了子彈再多的機會也沒用。

當出現出場信號而且走出來的空間和波幅差不多時，可以直接平倉了。

當走出來的空間和波幅差不多但是還沒出現出場信號時，可以設平保（或者平一半一半設平保），這種情況下往往還會有一定的空間沒走完（偶爾出現的單邊極端行情）。

以上是單倉操作思維，波段多倉操作後續再寫。

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