【假突破】如何解決均線系統上出現的來回多次假突破？

首先下結論

對於均線系統來回多次的假突破，只能夠找方法認定，且認定只是為了分辨的成功率，但是問題不會得到完美的解決。

首先，關於移動平均線，你要知道，這種技術指標，最富靈活性，使用最廣泛，因為它的構造方法簡便，而且它的成績易於定量地檢驗，所以它構成了絕大部分自動順應趨勢系統的運作基礎。

同時，移動平均線不是一種認定趨勢的工具，而是一種最終趨勢的工具。這裡必須明確，正統的圖表分析從不企圖領先於市場。移動平均線也不例外，它也不超前於市場行為，它追隨著市場。

我們用移動平均線能夠達到的最佳效果就只能從兩方面體現出來：

一方面，主觀構成的選擇和判斷機制是有效的，即能夠長期盈利；

另一方面，主觀上的選擇在該品種上對於趨勢概念的表述符合技術分析的基礎原理，即邏輯上能夠走通。這也就標誌著移動平均線裡面所用的精確的東西，如參數，條數，以及突破的判定，從來都不是為了精確的解決問題，只是做一個總體正向的判定 從而解決盈利的邏輯問題。

在判定突破之前，構建均線系統，同時你要知道長期均線和短期均線的真實區別，長期均線和短期均線，對於任何一個品種，都沒有哪一個更有利之說，也沒有永久有效之說，首先功能區分開：就像約翰墨菲的期貨市場技術分析裡面說的那樣：「通常，當價格處於橫向延伸的區間中時，短期移動平均線的效果較佳。因為在這類環境下，價格基本上無趨勢可循，短期的較敏感的平均線能捕捉更多的短線價格波動。

然而，一旦價格趨勢形成了——無論是上升還是下降——長期移動平均 線就更為有利了。較不敏感的移動平均線在跟蹤趨勢時，距離價格較遠（因為它具有更長的時間滯後），這樣，就不會在市場出現臨時性調整的時 候產生錯誤信號，從而，我們可以更長久地利用主要趨勢。

總結起來，只要趨勢持續，那麼較長期平均線就作用良好，但是當趨勢處於反轉過程中時，較短期的平均 線更適用。」

對於較為片面的交易系統，或者說我只做震蕩或者只做突破，那麼可能你選擇一根均線就可以了。對於一個較為綜合的交易系統，往往會選擇兩根均線，那麼對突破的判斷可能還會產生變數，就更麻煩。

約翰墨菲的《期貨市場技術分析中》也就是在講移動平均線的時候，引入了過濾器的概念。書裡面提到的過濾器有以下的幾種：

1、在採納移動平均線的信號之前，不僅要求收市價格必須穿越移動平均線，同時也要求當天的全部價格範圍清晰地突出在移動平均線的同一側。

2、另一種過濾器是，收市價格穿越移動平均線的幅度必須選到預定的要求，過一點屬於穿越規則的範疇。預定穿越幅度可以是最小价格單位的一定倍數，或者是某個百分比。

3、由其餘圖表的突破信號所驗證。這樣，就可以獲得較強的信號，避免在短暫的橫向區問中，接連地陷入拉鋸現象中。運用這種過濾器的時候需要做到的是擺正指標的主次關係，否則移動平均線的效用會被其他指標所取代。

4、時間過濾器。在動手之前，先觀察一到三天。因為絕大部分錯誤信號往往很快就露出馬腳，市場重新返折到平均線的原來的那一側。所以，如果我們要求信號在出現後一二天內始終保持有效，就可以甄別相當多的偽信號。本方法所付的代價是，等到信號確認，入市已晚了一步。

5、另一種流行的過濾器是「百分比包絡線，或者說「波幅帶」。具體的做法是，在移動平均線的上方和下方的一定。。的百分比位置上，分別作出移動平均 線的平移曲線。換言之，在移動平均線之上或之下，距離移動平均線一定百分比的位置上，另畫兩條曲線。當收市價格不僅高過移動平均線自身，而且超越了上包絡 線之後，才構成買入信號。基本的移動平均線則變成了止損出市點。」

市場上大多數人，也是根據這幾種來處理問題。

對突破進行一個綜合判斷，建議具體方法如下：

1、不以單線判斷突破，而給出一個帶，且用的均線參數越大，給的帶越寬，有了一定的包容之後，用一個相對精細的條件去判斷就會顯得更加實用，而且已經可以濾掉很多的無序震蕩了。因為減小了很多無序震蕩的操作。

同時，化整為零還有一個好 處。一方面，兩條非常近的均線，也能夠產生相互交錯，也可以分開合攏，交錯的時候可以看做是細微趨勢可能轉變的預警，這類預警在震蕩的時候會非常多而出行 情的時候會非常少，這本身就可以當做一個判斷依據。另一方面，當這兩根均線開始越分越開的時候，也能說明趨勢短期內的強弱程度。以上兩點本身就能夠幫助交 易處理很多細節問題。

2、為了避免突發行情，即急漲急跌，對於逆向波動會有一個預警方案，即擊穿均線的終極止損值。因為突發行情伴隨著極大的不確定性，如果突破了這個限制，現出來看看，大不了穩定之後再補倉，但切不可冒險。

3、對於慢速變動，或者比較黏的行情，可以考慮等收盤價連續三根或兩根完全突破之後再認定突破，不會影響大局。

有了以上的兩個方面，至少憑我的經驗，能夠解決大部分問題了，再加上對趨勢本身的判斷、形態的判斷，量價關係的判斷，就完全可以做事情了。

前面有人回答用兩條均線來做，這個思路很好，如果加上前面所說的包容性，顯示在圖中的就是4條均線了。我現在把K線圖打到15分鐘上（因為均線系統不是特別能夠長期適用於5分鐘級別以下的周期），用這個人的思路做個示範。按照持續性或反轉型的基本定義入場,，怕人擔心用均線的所謂滯後性，所以且只做均線交叉，回踩情況下的極右側入場， 擊穿再出場（並用灰色表示出了辨識出的窄幅震蕩區間）：

通過圖至少可以看到：

1、至少一般的窄幅區間已經有了明顯的預警（靠價差的密度）；

2、對大勢和細節的研判可以逐步明晰，斜率對長短趨勢的衡量也為主觀決定包容度提供了參考。

3、即便做右側交易，且充分體現了滯後性的情況下，通過一些非常容易判別的狀況進行進場出場，也能夠抓住行情的主要趨勢。

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