先學會如何虧，而不是如何賺——創建交易系統（8）

只有知道如何虧錢，賺錢才有意義

考驗真愛的，不是你如何愛她的優點，而是如何與她的缺點和詣共存。

愛交易也一樣。

交易的缺點是什麼，當然就是你最不喜歡的「虧錢」。

最考驗交易者的，並不是如何賺錢，而是如何虧錢。

創建交易系統，既要考慮如何賺錢，更要考慮如何虧錢。而大多數人，並沒充分認識到這一點。

他們的重心，都放在賺錢上，本能地迴避、厭惡虧錢。

事實是，不面對、研究、設計虧錢，就無法管理、控制虧錢，無法合理、有限虧錢。

結果是，連本帶利，有多少虧多少。

錢賺了，只是賺過，沒留住，稀里糊塗虧掉了。

只有知道如何虧錢，賺錢才有意義。

只虧小錢，是交易系統的基礎

交易就像織網捕魚，首先不是考慮如何捕魚，而是考慮如何讓網只漏小魚，不漏大魚。如果多大的魚都可漏掉，那織網捕魚就是竹籃打水了。

捕魚就是賺錢，漏魚就是虧錢。

沒有隻捕魚不漏魚的網。

沒有隻賺錢不虧錢的交易系統。

漁夫要考慮的，不是不漏魚，而是只漏小魚。

交易者要考慮的，不是不虧錢，而是只虧小錢。

只虧小錢，是交易系統的基礎。

創建交易系統，換一個角度看，就是從理念、技術到資金管理，設計出一個與賺錢匹配的只虧小錢的系統。

只虧小錢，是保證活著，賺錢，是保證活好。

如果活著都成問題，活好是不用考慮的。

學虧錢比學賺錢難

學會虧錢，比學會賺錢的難度更大。

首先，心理關難過。

沒有人喜歡虧錢，與虧錢打交道無疑是痛苦的。

然而，面對虧錢只是痛苦，而迴避虧錢，則可能面臨死亡的威脅

利弗莫爾：「利潤總能自己照顧自己，而虧損則永遠不會自動了結。」

不會自動了結，最終了結的是交易生涯。

死扛，就是迴避虧錢最典型的表現，結局大家都知道。

其次，合理設計虧錢難。

也就是大家熟悉的止損設定難。合理的止損範圍，是行情自由活動和順利成長所必需的空間。止損過小，行情會被過早勒死，止損過大，容易重創賬戶。

合理設計和靈活掌握止損，是一門沒有盡頭的學問，一路上儘是後悔和遺憾。

第三，果斷執行虧錢難。

因為不願意接受虧錢，拒絕承認失敗，不設止損，或是設了止損，行情臨近又不斷後撤，看著局面失控而無能為力。

所有執行裡面，割肉是最難的了。

因為難，才更有價值。交易者的核心競爭力，就是能攻克這個難關。

管理好小虧損，大盈利自然出現

攻難先攻己，攻己先攻心。

在認識和心理上，交易者必須有意識地進行一項刻意訓練：認同小虧損。

只有認同了，才會願意麵對、接受，才能合理設計、果斷執行。

小虧損，或者叫合理止損，是這麼一個東西：

交易系統在設計上，有一個止損額度，是按系統操作時產生的、受系統控制的、合理的、正常的止損額。

整體上，止損額度必須小於盈利額度，賬戶才是平衡的，系統才是正向的。所以，止損額度必須是小虧損。

小虧損是系統正常運行必須留出的活動、潤滑餘地，是交易必備的彈性。沒有小虧損，交易會失去彈性，無法運行，大盈利也就無從產生。

小虧損是大盈利產生必須付出的代價，是系統運行的正常成本。

小虧損和大盈利是交易的一體兩面，相互依存，交互作用，缺一不可。

小虧損是符合系統的正確交易產生的合理虧損。嚴禁不符合系統的錯誤交易耗費小虧損額度，擠占本應匹配給正確交易的小虧損，讓正確交易喪失活動餘地，失去彈性，不能順利進行，盈利無法生產，賬戶失去平衡，交易失敗。

可見，要確保小虧損作為大盈利的對應成本，必須嚴格按系統操作，確保二者是系統一致性操作產生的兩個不同結果，交易才有可能成功。

應該認同、善待小虧損，因為小虧損背後站著大盈利。

不接受小虧損，就是在培養、壯大小虧損，就是在排擠、扼殺大盈利。

小虧損無法避免，只能管理。

管理好小虧損，背後的大盈利自然出現。

善敗者不亡，善虧者生存。

你真愛交易嗎？

那麼就從學會如何虧錢開始愛她。