金融工程/金融數學項目分析

6 人贊了文章

金融工程就是為了培養既通曉金融市場又有數學應用能力的複合型人才而產生的。金融工程是商科領域最熱門的專業之一，而且也是商科領域起薪最高的專業。金融工程在不同學校的叫法不太一樣，比如金融數學、定量金融、計算金融等等，雖然名字不同，課程側重點也稍有不同，但它們都有一個共同的特點，那就是：用數學的知識，通過計算機的操作，來解決金融領域的問題。

通過這個定義可以看出，金融工程是數學、計算機、金融三個領域的交叉學科，下面我們將具體介紹一下全美排名TOP15的金融工程/金融數學項目。

1

巴魯克學院金融工程

巴魯克學院的金融工程項目位於紐約城市大學，雖然紐約城市大學知名度一般，巴魯克的金工常年在Quantnet金工排名中位列第一。最近學校官方統計了2015-2017這3年的畢業生數據，這3年的畢業生中，89個要找工作的學生有88個學生在畢業的3個月內找到了工作，其中90%的工作是在紐約，大多數人在投行工作，這個就業數據是其他項目無法比擬的。

巴魯克項目的申請不需要托福，對學生的出身卡的也不是很嚴，往年都有西南財經大學，華東理工大學等非985院校的學生拿到這個項目的錄取。巴魯克金工的錄取非常重視面試，如果背景一般，面試表現非常優秀也是可以拿到錄取的。巴魯克的面試主要考察計算機/數學能力（技術面）、英語口語表達能力（以此來考察英語水平，而不是通過托福）、申請者的申請動機（是否和該項目的要求匹配）。

此外，巴魯克金工項目的學費是3萬5千美元，是所有金工項目中學費最低的項目之一。

巴魯克的金融工程項目為學生提供了非常個性化的課程配置，從而使學生既能夠掌握金融工程專業的核心技能要求，如定量金融分析工具，概率與隨機過程，機構性融資，市場微觀結構模型，金融計量經濟學，時間序列等相關內容，同時學生也能夠接觸到商品期貨交易，大數據金融，行為金融，固定收益風險管理，投資組合管理，市場和信貸風險管理，期權市場等最熱的金融領域。

2

卡耐基梅隆大學計算金融

卡耐基梅隆大學的計算金融是全美開設最早的金工項目之一，到現在已經有23年的歷史。這個項目是金工方向頂尖的項目，和伯克利、巴魯克的金工並列全美第一。這個項目有2個上課地點：一個是在匹茲堡校區，另外一個是在紐約校區，其中紐約校區是遠程教學。學生可以自己選擇在在哪個校區上課，兩個不同的校區各有利弊，在匹茲堡和教授的聯繫會更多一些，教學效果更好點，學生也可以選修別的系的課程。在紐約校區的話找實習找工作會更加方便，雖然是遠程教學，不過每門課的教授都會定期飛到紐約和學生面對面交流。

卡耐基梅隆大學的計算金融項目雖然是在商學院下，不過受到卡耐基梅隆大學計算機全美第一的影響，這個項目無論是在申請要求還是課程設置上，都非常看重編程。卡耐基梅隆的計算金融項目在申請的時候是需要掌握C++的知識，而且最好在簡歷上也有編程經歷。如果通過了初審，所有的人都會被要求參加一個面試，面試除了考察你的口語、申請這個項目的動機外，還會有技術面這個環節。被錄取後，這個項目第一年很多課程都是需要用到Python、C++或者R語言。

在過去5年，卡耐基梅隆大學計算金融項目的畢業生，有99%拿到了暑期實習機會，94%在畢業後半年內找到了全職工作，全職工作公司大多是投資銀行，對沖基金，金融科技公司等。

該專業的課程設置是模塊化的，一共24-25門課，一年半修完。很多課程是專門為本專業設計的，由四個學院/系的教授一起承擔講授任務。學生也有機會去選修這些學院/系的其它課程。課程設置的方向也比較廣。數學系、統計系的系主任也會各自教授一門課程。該專業的著名教授包括：Steven Shreve，John Lehoczky。Steven Shreve寫的教材一直是該專業的優秀作品，其它專業也大多數用這本書做教材。

3

加州大學伯克利分校金融工程

加州大學伯克利分校的金融工程項目每年申請的人數不多，一年有500多人申請，這主要歸功於其巨貴的申請費225美元。伯克利的金工每年錄取60-80人。這個項目是一個春季項目，從每年的3月份到第二年的3月份。雖然是一個一年的項目，不過由於該項目橫跨了一個暑假，這個項目的學生是可以找一個暑期實習的。這個優勢是其他一年項目不能比擬的。伯克利金工項目的知名度很高，不過由於地處加州，離東部和中部的用人單位都很遙遠，找工作和實習都比較折騰。雖然地處西部，這個項目就業還是很不錯的，這主要歸功於該專業的負責人每年至少5次去紐約等美國金融中心城市以及倫敦、巴黎宣傳該專業的優勢並與各大機構的負責人座談，宣傳該項目的同時，了解他們對行業新發展的看法並在課程中加以改變。這樣做可以說極大地迎合了僱主的胃口。

伯克利金工招收的大多數學生都是先前有過全職工作經驗。招收的大陸應屆生很少。

加州大學伯克利分校的金融工程聯合了加州大學洛杉磯分校的Anderson商學院、加州大學歐文分校的Paul Merage商學院以及加州大學聖地亞哥分校的Rady商學院，將該專業的優勢發揮到了最大，來自這些名校的教授包括：著名的研究金融數學的Francis Longstaff、著名的研究風險管理的Philippe Jorion、提出二項式期權定價模型Mark Rubinstein。

4

哥倫比亞大學金融工程

哥倫比亞大學的金融工程位於工業工程與運籌系下，哥倫比亞大學的名氣加上這個項目的地理位置，使得這個項目成為金工項目的熱門。雖然金工項目大多數是以就業為導向的，不過這個項目的課程設置既有偏重實踐的課程，也有偏重學術的課程。哥大金工項目的畢業生有一定比例是畢業後繼續讀博而不是工作。

哥倫比亞大學的金工項目一年招收80個左右的學生，算是金融工程的第一大班。錄取人數多是個雙刃劍，一來可能會導致找工作的競爭壓力變大，但是換個角度，隨著校友圈人數的增多，找工作的機會也大了很多。

哥倫比亞大學的金工每年會錄取2位數的大陸學生，傾向於招收數學或物理背景的學生，申請的同學們可以重點的往這方面靠，比如找數學系的老師寫推薦信，增加學術推薦信數量等等。

Emanuel Derman是哥倫比亞大學金融工程項目的負責人，在華爾街是人人景仰，他之前出了一本書《《My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance》，詳細描述了他如何從一個物理教授轉行做Quant的艱辛歷程。其它的著名教授包括Ioannis Karatzas, Mark Broadie, Steve Kou和PaulGlasserman等，都是華爾街或金融研究領域有頭有臉的人物。

5

紐約大學金融數學

紐約大學的金融數學項目開設在應用數學全美排名第一的紐約大學數學系下，這個項目是一個1年半的項目，一共3學期，每學期修4門課，課程基本上都是固定好的，沒什麼選修課。在第二學期和第三學期之間，學生可以利用暑假找一個實習。

紐約大學金融數學響亮的項目名聲加上其優越的地理位置，使得競爭非常激烈。這個項目過去幾年每年招收30多個學生，其中有4-5個中國人。這兩年招收的學生開始增多，去年一共有44人入讀，其中有80%的是中國人，不過這些中國人有一半左右的是海本。從這個項目錄取者的背景看，雖然分布的專業很廣，有數學、經濟、金融、計算機、物理專業的學生，不過這些學生都有著非常強大的數學背景。學校也規定申請者必須修過以下課程，包括：多變數微積分（偏微分, 多重積分, 泰勒展開)、線性代數 (方程組, 行列式, 因式分解, 賦范空間和零空間, 特徵值和對稱矩陣)、概率論 (獨立性，條件概率, 高斯分布, 大數定理, 中心極限定理)。

紐約大學金融數學項目雖然沒有要求考GRE的數學SUB，但是有數學SUB還是會加分的。數學sub考察的數學深度不是特別深，只是範圍比較廣，雖然考察的重點是微積分，但是如果想拿到高分的話，抽象代數、複分析、拓撲學還是要都學習的。

課程設置和名師：該專業的教授都是一流水準的，如Steven Allen, Marco M. Avellaneda,Peter Carr, Jonathan B. Goodman, Robert V. Kohn等等，每一個都是在業界如雷貫耳的名角。

6

普林斯頓大學金融

普林斯頓的金融項目，雖然叫做金融，不過由於偏金工的課程設置，普林斯頓的金融在很多金工的排名上都榜上有名。普林斯頓的金融項目是一個2年的課程項目，是所有金工項目中時間最長的，全面的課程加之對理論的重視，這個項目的申請者需要在申請材料中展示出在金融、數學和編程領域全方位的能力。

普林斯頓的金融項目每年招收25-30人，普林斯頓的金融是所有金工項目中錄取比例最低的項目之一。往年大陸學生基本上1年只錄1個，有的年份甚至沒有。這幾年才陸陸續續多了起來，不過也不超過5個。

研究金融的主要集中在ORFE（operationresearch and financial engineering)系和經濟系，並且以operationresearch, optimization等為主，而數學方面的隨機以及統計等方面並非很強。該專業強手如林，競爭壓力可想而知，希望申請者做好準備。

7

康奈爾大學金融工程

康奈爾大學的金融工程是一個設置在運籌學與信息工程系下的1.5年的碩士研究生項目。其中第一年授課是在康奈爾大學本部，最後半年考慮到學生找實習以及全職工作的需要，課程是在康奈爾大學曼哈頓校區完成的。由於曼哈頓的兩個強大競爭對手的存在：紐約大學和哥倫比亞大學，而且他們的地理優勢更加明顯，以及康奈爾大學金融工程的課程設置因為缺少數學系和統計系教授的參與，該項目在兩個方面沒有顯現出更多的優勢。康奈爾大學金融工程的就業相比其他頂尖項目處於劣勢。

該專業比較有名的教授包括：Robert Jarrow，他是著名利率模型Heath-Jarrow-Morton模型的創立者之一。

8

哥倫比亞大學金融數學

哥倫比亞大學的金融數學項目是由數學系、統計系2個系聯合開設的碩士研究生項目。該項目一共需要修10門課，其中有3門是選修課，相比於哥倫比亞大學的金融工程項目而言，該項目更加適合數學背景強的申請者。哥倫比亞大學的金融數學偏數學理論一些，而金融工程更加重視金融實踐。金融數學的整體質量（包括培養目標、課程設置、師資力量等）比工學院的金融工程要差。不過得益於哥倫比亞大學常春藤的名氣以及地理位置，該項目的畢業生有97%畢業後從事著金融領域的工作。

哥倫比亞大學的金融數學項目偏好招收數學、物理、計算機背景的申請者，2017年一共有1450個申請者，最後錄取了68個，68個人中有70%的錄取者是中國人，一半以上是大陸申請者。拿到錄取學生的平均GRE數學分數是169.6，接近滿分。

9

芝加哥大學金融數學

芝加哥大學金融數學項目是數學系（全美第六）、統計系（全美第六）和經濟系（全美第一）合辦的為期一年的碩士研究生項目。先修課程包括多變數微積分，線性代數，微分方程（這個非常關鍵，成績單上要有清晰顯示），概率，統計，C++（或Matlab），另外一些實習，工作的背景也是很用的。特別喜歡數學專業的學生，也可以接受自然科學的申請者。

芝加哥大學金融數學項目不接受GMAT成績，除了必須考GRE外，強烈推薦考GRE 數學Sub。托福成績建議108以上（單科在26分以上）。

該項目的著名校友有：貨幣學派代表人物Milton Friedman, BS期權定價公式的創始人MyronSamuel Scholes。教授方面，該專業的兩個Director：NielsO. Nygaard 和Neil A. Chriss，都是在業內有一定名氣的角。特別是後者，以前曾是紐約大學Mathematics in Finance項目的創辦人之一。

10

喬治亞理工學院定量與計量金融

喬治亞理工學院的定量與計算金融是由工程系、數學系和商學院合辦的為期一年半到兩年的碩士研究生項目，春秋季都招生。該項目的教授來自工程系的最多，其次是數學系和商學院。位於亞特蘭大的喬治亞理工學院地理位置並不優越，雖然聲譽不錯，不過找工作就沒有在紐約、芝加哥、波士頓那麼方便。

喬治亞理工學院的定量與計算金融項目的負責人是中國人，對中國的學校非常了解也導致招生非常看重本科學校，也就是學校背景和專業背景很重要。國內TOP10以及財經名校的好學生被這個項目錄取的概率很大。

11

麻省理工學院金融

麻省理工學院的金融碩士項目有3個方向：資本市場、公司金融、金融工程。該項目有12個月和18個月兩種授課模式，其中18個月的項目比12個月的多了一個秋學期課程和暑期實習的機會。暑期實習對於想要留美的同學幫助非常大。麻省理工學院的金融項目的畢業生就業方向主要有：資產管理公司，諮詢公司，投資和企業銀行，經紀公司，評級機構，對沖基金，風險投資家，政府和企業財務和財務部門。

2017年拿到麻省理工學院金融碩士項目錄取的申請者平均本科GPA是3.7，GMAT成績在710-770，其中有88%的國際學生。針對國際學生，大多數是沒有工作經驗的應屆生。

12

華盛頓大學計算金融與風險管理

華盛頓大學的計算金融與風險管理項目是應用數學系下開設的碩士研究生項目。該項目需要在1年內修完42個學分的課程。如果選擇金融工程或者風險管理方向，需要修滿54個學分（1年半時間）。該項目一年招30-40人，一半左右的中國人（包括海本）。畢業的學生中，大多數會留在西雅圖工作。

華盛頓大學的計算金融與風險管理項目托福要求92分或者雅思7分。對於在金融領域已經工作5年以上的申請者，可免除GRE或GMAT托福考試要求。

13

波士頓大學金融數學

波士頓大學的金融數學是開設在商學院下的碩士研究生項目。該項目為期16個月，招人也喜歡招有金融背景的學生。申請時候需要的先修課方面包括微積分（1，2，3），線性代數，偏微分方程，基礎的編程能力，不要求工作經驗。

就業方面，波士頓地理位置優越，在華爾街的聲譽除了那幾所頂尖的項目外，就是波士頓大學的金融數學了，雖然學校沒有列出具體的就業數據，不過學校會給每一位學生安排實習，相信憑著波士頓大學的聲譽和優越的地理位置，就業率也會很不錯。

波士頓大學的金融數學項目的托福要求是92分或雅思單項均不低於6.5。2016年一共有1214個申請者，其中105人最終入讀。

14

紐約大學金融工程

紐約大學的金融工程是開設在工學院下的碩士研究生項目。該項目需要修滿33個學分，一共設有4個方向：金融市場與企業金融，計算金融，技術與演算法金融、風險金融。紐約大學的金融工程項目比金融數學項目在華爾街的認可度低一些，申請難度也會相對較低。在學校統計的就業數據中，在畢業後半年內有89%的畢業生找到了工作，4%的畢業生繼續深造，6%的畢業生仍在尋找工作。其中在找到工作的畢業生中，93%是在美國找到的工作。

15

加州大學洛杉磯分校的金融工程是開設在商學院下的碩士研究生項目。該項目一共4學期，為期15個月。申請該項目需要具備概率論、統計學、微積分等數學知識以及C++、Matlab、Python等編程語言。

加州大學洛杉磯分校的金融工程每年的招生規模在60-70人，其中大概有80%的學生是國際學生，國際學生中，有一半是中國人。根據學校統計的就業數據，該項目的畢業生有94%的學生在畢業後6個月內找到了全職工作，平均年薪可以達到10萬美元。

加州大學洛杉磯分校的托福要求寫作不低於25，口語不低於24，閱讀不低於21，聽力不低於17或者雅思不低於7分。

　美國金融工程專業就業前景

　金融工程項目課程是極具職業導向的，目標是培養具有相當強的計算機和數學素質，同時具有管理和商務技巧的專業人士，主要集中於商業銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構，理財、風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理等。

　　典型的職位有：

　　·Research Analyst 研究分析師

　　·Risk Quant Analyst 風險分析師

　　·Pricing and Analytics Analyst 定價分析師

　　·Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師(戰略分析師)

　　·Sales, Trading & Quantitative Analysis 銷售/定量分析師

　　·Quant Strategist 股市戰略家

　　·Risk Management Analyst 風險分析師

　　·Business Analyst; Market Risk Analyst 商業分析師/市場風險分析師

　　·Fixed Income Analyst固定收益分析員

　　·Valuation and Risk Control Associate估值和風險控制指導

　　·Market Risk Group Associate市場分析顧問

　　·Global Financial Risk Management Analyst 金融風險管理分析員

　　·Quantitative Risk Analyst 風險量化分析員