【新消息】計量論文寫作和發表的黑客教程1：讓初學者瞬間開竅

上面談了許多方法和秘訣。有網友問：這靠譜不？真能發論文嗎？下面我就列舉一流期刊的案例進行分析。一般的CSSCI的例子實在數不勝數，自己可以找找。將本帖的方法對照具體的案例仔細琢磨，效果更佳。最新更新，案例來源期刊包括：經濟研究、中國社會科學、經濟學(季刊)、管理世界、世界經濟、金融研究。下面幾篇論文都來自這些期刊，有不折騰的、也有瞎折騰的。其中一些集中體現了本貼「製造」論文的偉大思想。各位準備在一流期刊上灌水的網友，一定要認真研讀。注意不是讓你研讀他們的計量方法和高深思想，而是研讀他們的論文如何體現了「偉大思想」。不想灌水一流期刊的人，千萬別回帖，因為你肯定抵擋不住自己的發表衝動。

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[1]、市場化改革、企業業績與國有企業經理薪酬.面板固定效應模型，不折騰。[2]、出口開放、地區市場規模和經濟增長.面板固定效應模型+IV，左右開弓一招斃命，不折騰。[3]、金融發展、FDI與中國地區的製造業出口.面板固定效應模型，不折騰。[4]、財政分權與非國有制經濟部門的發展.面板固定效應模型，不折騰。[5]、中國自主創新中研發資本投入產出績效分析.折騰一大堆單位根檢驗，協整檢驗。最後回到簡單OLS（第一種大殺器）來估計時間序列，連常見的EG兩步法也不見蹤影。一句話，能折騰。[6]、外資與我國勞動收入份額論文一開頭就說這個話題很重要、非常重要、實在太重要了，還把十七大報告的大旗給扯出來了。前面我說過，論文要能在一流期刊上發表，關鍵是你講的故事讓大家感興趣，讓大家感覺很重要。現在看到了吧，如何強調話題的重要性？重要性不是論文天生具備的，而是強調出來的。(透露一下強調重要性的秘訣：危言聳聽。聰敏的你，當然心領神會)計量模型很簡單，就是固定效應面板模型，把勞動者報酬份額(Y)對FDI變數(三資工業增加值/內資工業增加值)進行回歸，再加一堆控制變數。固定效應、隨機效應、HAUSMAN檢驗。這一輪結束後，行文已經到了第14頁了。然後開始說：勞動者報酬份額也會影響外資的進入，所以FDI是內生變數。然後發現一些控制變數也是內生變數。所以前面的結果都是錯的。然後再找解決方法。怎麼找的大家自己去看嘍。[7]、銀行業市場結構與中小企業的生成固定效應面板，異方差和自相關，工具變數，動態面板差分GMM估計。模型是把中小企業增長率（Y）對中小銀行市場份額（X，貸款比重）進行回歸。先做一把固定效應模型(作者沒犯傻，看過前面方法的你，當然懂的)。然後指出市場份額具有內生性，言下之意是前面的結果不可靠。內生性表現為中小企業增長率高會推動中小銀行市場份額上升，作者找到的IV是以1999年分界的虛擬變數D1999乘以貸存比例LRATED，就得到了IV估計結果。然後再指出其他控制變數也有內生性，言下之意前面的IV結果也不可靠。怎麼解決其他變數內生性？肯定找不出這麼多IV，所以只能用內置IV的GMM方法來做。這就是論文中的差分GMM動態面板估計。如果只是為了殺死內生性，GMM就足夠了(當然效果不敢保證)。但是作者用了動態panel，這下產生新問題了。如果動態面板才是正確設定，那前面模型設定豈不是不打自招。如果變數highly persistent，那麼前面所有估計都是有偏估計；即使是一般程度的persistent，差分GMM估計在有限樣本情況下的偏差一樣十分巨大。所以這篇論文告訴大家：動態面板很危險，不要沒事找事。解決方法有木有？有木有？這個，可以有。且聽我細細道來…(因帖子字數超限，此處省略2000字)從上面的案例和期刊涵蓋面可以看出，本帖的方法只不過是經驗計量論文領域發表潛規則的總結。新入門者至此應該恍然大悟了吧！在金融界，大家都知道索羅斯的投資風格是反傳統的(例如反有效市場)，還寫了《金融鍊金術》。事實上，十多年前計量界也存在著一本計量鍊金術的書，書名是《計量：鍊金術還是科學？》(Econometrics:Alchemy or Science)，作者是大名鼎鼎的David F. Hendry。到底是不是鍊金術，天知道！本文奉行的大殺器，你不妨把他們看做鍊金術。能練出真金自然好，煉不出真金，至少比目前學術界到處複製、黏貼、抄襲、抄抄襲得到的論文好得多。用此法寫畢業論文，還不用擔心該死的反抄襲軟體。只要你沒黏貼，沒有逐字逐句抄襲，就不怕。輕輕使出瞎折騰技術，篇幅就蹭蹭蹭往上穿。西方經過鍊金術階段後，經驗計量論文的評價標準基本鎖定在思想上(僅限於一流期刊)。因此要在世界一流雜誌上發表經驗論文，按照曼昆的話講，你的經驗結論得讓這個領域的江湖大佬受到心靈震撼。如果出現了心靈創傷，那一定是永垂不朽之作。中國的一流期刊當然離這個目標很遙遠。但上面這些論文能發表，是因為主題選得好，相反計量工具卻並不複雜(很大程度上可能還是不當使用)。這些論文的計量僅僅需要知道STATA(或EVIEWS)怎麼操作即可，根本不需要更多的高級計量知識。你可以不看計量經濟學教科書，可以沒有高深的計量知識，但是，有一點你得記住：你得有經濟學知識。否則一個乞丐只要撿到一台電腦，裝上STATA，就能折騰出一篇經濟研究，那不嚇死人了！如果哪天乞丐也懂經濟學了，那經濟學界肯定被丐幫收購了。七、軟體操作方面書籍推薦(10天能讀完)這一部分是後來補充的。我一開始建議看STATA手冊，但網友反映，STATA手冊太多、太厚，閱讀不易，耗時巨大。如何能在短時間內了解STATA操作，並付之於運用？這個問題我思考了幾天。要說STATA操作的書，坊間太多。我選書的原則，不是面面俱到，不能太厚，否則不如看STATA手冊了。因此我強調內容精鍊，且必須管用、易學、門檻低。經過全面比較，綜合分析，我發現下面這本書從操作層面的深度、廣度、難易度和時間預算上達到了最佳平衡。該書唯一的缺陷是本貼講到的quantile回歸沒有涉及到，不過不要緊，我在下面給出2個下載文件。這2個文件讓你可以在10分鐘內明白如何從STATA裡面整出quantile回歸結果，並且完全能夠解釋quantile回歸係數的含義。如果你看明白了我上面貼子裡面對quantile回歸的解釋，那麼你就不用看第二個文件了，自己完全有能力解釋回歸結果的意義了。

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Baum, Christopher F., 2006, An introduction to modern econometrics using Stata, Stata Press.這本書300頁左右，講解具體周到。書上的數據可以在STATA網站上直接下載。作者Baum, Christopher F本身就是STATA官方編程人員的主力，在STATA JOURNAL上發表很多論文，經驗非常豐富。本書花了60頁左右深入淺出介紹STATA基本操作和數據管理後，迅速進入各種常用計量方法的實現，包括各種非經典GAUSS假設下的OLS估計，一般面板、動態面板估計，有限變數和離散變數，SUR和GMM等主題。Baum書的下載地址：http://www.pinggu.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=67&ID=273316&page=1Quantile回歸的操作和結果解釋文件：

quantile回歸快速入門.pdf(84.31 KB)

quantile回歸係數的解釋.pdf(17.03 KB)BAUM的書是英文原版，但許多網友稱看不懂英文，問有沒有中文教材推薦。STATA版上有很多教材，我不能推薦我沒看過的，只推薦我看過的，而且必須推薦被公認為經典名著的書籍。因此建議看：漢密爾頓(Lawrence C. Hamilton)著，《應用STATA做統計分析》，郭志剛等譯，重慶大學出版社。英文版書名是Statistics With Stata。這是我入門時看的第一本STATA教材，入門也只需要看這一本就足夠了。我看的是英文版，中文版翻譯的如何無法評價。這裡只講一下該書的優缺點，以及你看完後能達到什麼水平：

Hamilton書的優點：STATA的基本操作和常見統計分析講述的非常好。STATA入門的絕佳選擇。

Hamilton書的缺點：對計量特色的內容涉及不多。例如計量模型的形式設定和檢驗、內生性和測量誤差、雙向面板、動態面板、SUR、GMM等話題，要麼講的不透徹，要麼根本不講。而這些在BAUM的書中有詳細闡述。這是因為Hamilton書講的是統計，BAUM的書講的是計量。

看Hamilton書能達到什麼水平：能把數據導入STATA並做各種清洗處理轉換，用你所想用的大殺器(包括quantile，這點比BAUM強)把結果跑出來。如果做到這一步，你就入門了。但對結果的理解、解讀、判斷和進一步調整方法重新處理，不是Hamilton書的重點。BAUM這方面就講的比較詳細。例如你很有可能試圖嘗試Hausman檢驗，BAUM講的很到位、也很精練，並且給出了一個例子及相應解讀。你跑出來的結果只要和例子一對照，你就知道該做何解讀了。

BAUM書對於從未見過STATA的人來說，沒有任何門檻。以每天看30頁的速度計，只需10天就可掌握。個人覺得，在中國的教育體制下，這種速度已經是異常神速。Hamilton的書400頁左右，篇幅上升了1/3，但計量的講述卻大大減少。所以我推薦BAUM。但是看不懂英文的人，Hamilton也是不錯的選擇，發一般CSSCI沒問題。再次嚴重申明：

如果你是一個正襟危坐的學者，是不求「神速發表」的人，那我必須向你道歉，以上文字肯定對你產生了不可估量的誤導(本文確實不是為你準備的)。為了彌補你滄桑的心靈，在本文結束處，我為你提供了正統的計量寫作方法（鍾經樊）和死磕數學的帖子，以實現你百年磨一劍的願望。

如果你是一個被論文壓迫的人，但願大殺器為你提供一絲曙光。但希望你注意CSSCI灌水秘訣的有效期：從現在起至「不再以論文數量作評價標準的時候」。當然，你學到的大殺器，無論何時何地，都將一直有效。因為那不是秘訣，而是真正的大殺器。

看完以上內容，你難道還沒有想法？有！那就拿起大殺器，趕快寫論文去吧！所有被論文壓迫的人們，聯合起來！你失去的只是兩周時間，得到的將是整個世界！揮揮手，灌水CSSCI一片；君不見，經濟研究在向你招手。
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