面板門限回歸（xthreg）

來源 |計量經濟學（ID:Mr-lufly）

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進行回歸分析，一般需要研究係數的估計值是否穩定。很多經濟變數都存在結構突變問題，使用普通回歸的做法就是確定結構突變點，進行分段回歸。這就像我們高中學習的分段函數。但是對於大樣本、面板數據如何尋找結構突變點。所以本文在此講解面板門限回歸的問題，門限回歸也適用於時間序列。

門限面板命令

大家可能最關心的是如何使用軟體進行估計，在此小編為大家介紹xthreg命令。

步驟一：安裝xthreg命令，由於是外部命令，所以你需要使用findit xthreg，找到之後直接安裝。安裝成功可以調用幫助文件help xthreg幫助文件寫的比較簡單。

步驟二：外部命令安裝成功以後，就是運行數據了，xthreg要求是平衡面板數據，如果是非平衡面板數據，你需要做相應的處理。

xthreg depvar [indepvars] [if] [in], rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]

在此主要講解兩個地方：第一、rx（）這個括弧裡邊填啥，很關鍵。從模型來看其實就是示性函數和解釋變數相乘的解釋變數，qx（）是門限變數；第二，thnum（）括弧中填寫門限數量，現階段門限數要求小於等於3，grid（）表示網格搜索數量，trim（）裡邊填寫的就是顯著程度、bs（）表示進行bootsrap次數。

重點：如果你的stata命令沒有寫錯，stata報錯，可以嘗試修改一下trim（）中的顯著程度，這個真的很有用。

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