【建立交易分析系統】之四【均線之王】

【前言】

在前面【建立交易系統】系列文章中，兩篇文章優先介紹了均線的應用，可見均線系統在我們的交易分析系統中的作用有多大，均線不但可以起到趨勢判斷作用，還可以作為日常交易中的阻力支撐位判斷的依據，同時還具備了時間周期分析的意義。

我在《【建立交易分析系統】之三【均線實戰應用一】http://bbs.dingdi.com/thread-463402-1-1.html》已經提及了均線的時間周期分析作用，但限於篇幅沒有更多的介紹，這篇文章將著重在均線趨勢分析和時間周期運用的方面進行講解，但是對於均線的時間周期分析意義，我是屬於剛剛開始研究，也許成果並不太成熟，但實戰中已經在分時級別上多次成功，所以這裡也做介紹。

【「7」的時間周期分析意義】

首先，這裡談談「7」數在時間周期分析上意義，我在春節期間曾經寫過一篇文章《【神奇的時間系列】之二古文明探索http://blog.sina.com.cn/s/blog_542f7a070100blkw.html》，裡面介紹了一組古埃及金字塔里發現的數字「142857」，雖然文章沒有直接闡述7的意義，但從文章中可發現「7」是從古至今都非常重視的一個數字，因為根據陽曆周期，7是一周的時間。在日常的技術分析研究中，我發現7數對分析的意義非常大，相關文章我記得有位叫「時間數字」高手曾專門寫過這方面的文章，可惜後來停博了，大家可以去看看http://blog.sina.com.cn/sjsz。

但是我這裡並非直接用7來作為均線設置，因為按照市場的交易習慣，周六、日是休市的，所以每周的時間是5天，而非7天。但是值得注意的是，我發現以長期的時間來分析，平均每個月的交易時間是21天，每個季度的平均交易時間是63-65天，平均每年的交易時間是252-255天，這樣你會發現出一個規律，3*7=21、3*21=63、63*4=252。這剛好就是一年中的月、季、年的交易時間，而且21、63、252都是可以被7和21整除的，另外在那波奇神奇數列中21也是一個重要數字。

如果比較熟識大盤周期規律的朋友一定知道上證指數一直有一個31天間隔（頭尾32天）的運行周期，如果將這個數字劃分為實際31.5的話，它的兩倍剛好就是63天，從6124-5522是63天，其他的大家自己去找。

另外從心理學角度看，人體能承受的最大心理波動率是21天，這是美國中情局用於拷問犯人的心理極限時間，絕大部分經過專門訓練的間諜都無法承受超過這個時間的拷問，如果能做到的就基本不會招供的了。相關資料可到網上查找，這裡不重複闡述。

【21均線是均線趨勢之王】

根據上面的規律，均線設置成21，你會驚訝的發現這條均線是實戰中最可靠的一條均線，更為巧合的是，我比對了網路上所有號稱「操盤密碼」的秘密公式，其實其核心的均線就是21均線，不信大家可以用設置了21均線的主圖和那些號稱「操盤密碼」的公式比對一下，看看得到的結果是不是一樣的。

下面我就使用上述數字設定的均線進行一個實戰講解，使用均線為5、21、63。下圖是上證指數周線圖。

從圖中可以看到大盤從06年3月，21周線上穿63周線後，5周均線從來沒有跌破過21周線，直到07年12月才正式跌破，隨後還走出一波反抽走勢。雖然在其它指數上，這裡出現過5周均線再度上穿21周線的現象，但當時21周線已經走平，不再有趨向上的問題了。

定義一波牛熊市，首先要5周線穿越21周線，並同向形成趨勢（向上或者向下），隨後21周線穿越63周線做最後確認。但我發現這種判斷並非絕對的，例如下面的上證指數周線圖就能看到這種現象，所以均線判斷僅能作為一種趨勢輔助參考，不具備唯一確認性的特點。

雖然在大盤趨向上均線不能作為絕對的唯一依據，但是使用5、21均線進行短期的趨向上判斷是非常有效的，特別作為波段性操作的參考非常有價值。以這組均線來進行參考操作，只要均線形成趨勢，如同向金叉，這裡一波以21以上級別為周期的上升趨勢將形成。

至於圖中的時間間隔，由於目前我還在研究階段，所以這個數據不準確，僅供參考。但有一點是可以確定的，只要趨勢形成，一定不會少於21周期。

再回過頭來看第一副圖，目前，5周均線將在下周與21周線交匯，目前21周線依然在下跌，除非下周暴漲，否則21周線還不能形成向上趨勢，所以基本可定義下周會出現5周均線與21周均線「交叉」，按照交叉定義，這裡應該形成一個短期趨勢的終結，即上升趨勢會告一段落，大盤需要調整。

【21均線在調整行情中的參考作用】

從上面的中國人壽日線圖可見，近期該股一直維持在區間震蕩中，並形成一個三角型形態，這時21天均線正好處於這個形態的中軸位置上。而著名的BOLL通道就是判斷箱體的最佳指標，其中軌就是20均線。至於為什麼不是21均線，這可能是使用習慣上的不同了，從實戰效果看，21均線更具參考價值。

需要注意的是，一般21均線走平沒有形成明顯趨向時，行情大多是震蕩行情，只有形成21均線趨向後，才會走出單邊行情。如圖中近期中國人壽就形成了5、21、63均線同向向上的趨勢，這也顯示出該股近期上升趨勢還會延續下去。

【21均線的分析應用特點】

根據上面介紹的所有情況，我們可以總結出使用21均線的一些應用特點。

1、21均線無論應用到那個級別，都是一個最低21周期級別的趨勢分析均線。

2、21均線只要形成趨向（向上或者向下），而同期5均線同向金叉或死叉，這裡就會形成一波最少21周期的趨勢。其它級別周期的均線同理，如63均線則最少影響63周期趨勢。

3、21均線是作為股票分析中最佳的波段趨勢分析工具，特別是在單邊市中參考價值更高。

4、當股價出現震蕩行情時，股價會圍繞21均線可作為中軸進行區間震蕩。

以上的這些均線特點並非所有周期均線都具備的，只有21（或20）均線才具備以上特點。

【使用21均線對上證指數進行實戰應用範例分析】

上圖是上證指數的日線圖，從圖中可見，大盤從1月16日5天均線與21天均線交匯，19日確認為交叉後，短期上升趨勢結束，大盤進行了橫盤調整，2月2日，21均線一度跌破63天均線，但次日再度上穿63天均線（這種情況比較少見），但可確認2月2日是交叉，調整趨勢再度結束，2月3日21天均線再度上穿63天均線後形成5天和21天均線同向向上運行。

根據上面的情況判斷，大盤以1月16日5、21均線交匯起計算，最少有一個21周期的上升周期，也就是最少在2月20日前，大盤沒有大的下跌風險。

結合周線級別的分析判斷，下周5周均線將交叉21周均線，即周線級別短線存在趨勢終結的可能，所以，下周大盤將會繼續震蕩上攻後短線內進行調整，但這種調整屬於強勢調整，沒有大的下跌風險，最少會維持在高位上震蕩到2月20日。

【結語】

均線系統是所有分析工具中最實用的，也是大家最容易掌握的傻瓜工具，善用均線作為輔助趨勢判斷、確認的工具，能使你的交易系統更加完美。

均線的系列文章到此將告一段落，從三篇系列文章中，我們學習了均線實戰應用中的部分技巧，但是均線應用遠不止這些，這裡僅僅是其中的一小部分技巧，更多的應用還需要大家自己去摸索總結。經驗是通過實戰中總結出來的，善於從平凡中找到不平凡，才能發現其中的奧秘。

在後面的【建立交易分析系統】系列文章中，我將繼續從最簡單的分析工具著手，讓大家輕鬆簡單的建立起實用的交易分析系統。