中國精算師考試用書說明

中國精算師考試用書說明

精算師部分的考試內容包括：　　科目代碼 課程名稱 備註中國資格考試　　011 保險公司財務管理 必考中國資格考試　　012 保險法及相關法規 必考中國資格考試　　013 個人壽險與年金精算實務 必考中國資格考試　　014 社會保障 選考中國資格考試　　015 資產負債管理 選考中國資格考試　　016 高級非壽險精算實務 選考中國資格考試　　017 團體壽險 選考中國資格考試　　018 意外傷害和健康保險 選考中國資格考試　　019 高級投資學 選考中國資格考試　　020 養老金計劃 選考中國資格考試　　021 精算職業後續教育（pd） 必修，　　部分要求完成3門必考課程，2門選考課程及精算職業後續教育後，並具有三年以上的精算工作經驗，方可具備資格。　　考試為準部分的九門課程和部分的三門課程，考試科目及內容如下：　　（一） 科目名稱：數學基礎i中國資格考試1、科目代碼：01中國資格考試2、考試時間： 3小時中國資格考試3、考試形式：標準化試題中國資格考試4、考試內容：中國資格考試　　（1）微積分（分數比例：60%）中國資格考試　　①函數、極限、連續中國資格考試　　函數的概念及性質 反函數 複合函數 隱函數 分段函數 基本初等函數的性質 初等函數 數列極限與函數極限的概念 函數的左、右極限 無窮小和無窮大的概念及其關係無窮小的比較 極限的四則運算 中國資格考試函數連續與間斷的概念 初等函數的連續性 閉區間上連續函數的性質中國資格考試　　②一元函數微積分中國資格考試　　導數的概念 函數可導性與連續性之間的關係 導數的四則運算 基本初等函數的導數 複合函數、反函數和隱函數的導數 高階導數 微分的概念和運演算法則微分在近似計算中的應用 中值定理及其應用 洛必達（l』hospital）法則 函數的單調性 函數的極值 函數圖形的凹凸性、拐點及漸近線函數的最大值和最小值中國資格考試原函數與不定積分的概念 不定積分的基本性質 基本積分公式 定積分的概念和基本性質 定積分中值定理 變上限定積分及導數 不定積分和定積分的換元積分法和分部積分法廣義積分的概念及計算 定積分的應用中國資格考試 　　③多元函數微積分中國精算師資格考試　　多元函數的概念 二元函數的極限與連續性 有界閉區間上二元連續函數的性質 偏導數的概念與計算 多元複合函數及隱函數的求導法 高階偏導數 全微分多元函數的極值和條件極值、最大值和最小值 二重積分的概念、基本性質和計算 無界區域上的簡單二重積分的計算 曲線的切線方程和法線方程中國資格考試　　④級數中國資格考試　　常數項級數收斂與發散的概念 級數的基本性質與收斂的必要條件 幾何級數與p級數的收斂性 正項級數收斂性的判斷任意項級數的絕對收斂與條件收斂 交錯級數 萊布尼茨定理 冪級數的概念 收斂半徑和收斂區間 冪級數的和函數 冪級數在收斂區間內的基本性質 簡單冪級數的和函數的求法初等函數的冪級數展開式 泰勒級數與馬克勞林級數中國資格考試　　⑤常微分方程中國資格考試　　微分方程的概念 可分離變數的微分方程 齊次微分方程 一階線性微分方程 二階常係數線性微分方程 的求解 特解與通解中國資格考試　　（2）線性代數（分數比例：30%）中國資格考試　　①行列式中國資格考試　　n級排列 行列式的定義 行列式的性質 行列式按行（列）展開 行列式的計算 克萊姆法則中國資格考試　　②矩陣中國資格考試　　矩陣的定義及運算 矩陣的初等變換 初等矩陣 矩陣的秩 幾種特殊矩陣 可逆矩陣及矩陣的逆的求法 分塊矩陣中國資格考試　　③線性方程組中國資格考試　　求解線性方程組的消元法 n維向量及向量間的線性關係 線性方程組解的結構中國資格考試　　④向量空間中國資格考試　　向量空間和向量子空間 向量空間的基與維數 向量的內積 線性變換及正交變換 線性變換的核及映像中國資格考試　　⑤特徵值和特徵向量中國資格考試　　矩陣的特徵值和特徵向量的概念及性質 相似矩陣 一般矩陣 相似於對角陣的條件 實對稱矩陣的特徵值及特徵向量 若當標準形中國資格考試　　⑥二次型中國資格考試　　二次型及其矩陣表示 線性替換 矩陣的合同 化二次型為標準形和規範形 正定二次型及正定矩陣中國資格考試（3）運籌學（分數比例：10%）　　①線性規劃中國資格考試線性規劃問題的標準形 線性規劃問題的解的概念 單純形法（包括大m法和兩階段法） 單純形法的矩陣形式對偶理論 影子價格 對偶單純形法 靈敏度分析 中國資格考試 　　②整數規劃中國精算師資格考試　　③動態規劃中國資格考試　　多階段決策問題 動態規劃的基本問題和基本方程 動態規劃的基本定理 離散確定性動態規劃模型的求解 離散隨機性動態規劃模型的求解 中國資格考試　　5、參考書：中國資格考試　　①《高等數學講義》（第二篇 數學分析） 樊映川編著 高等教育出版社中國資格考試　　②《線性代數》 胡顯佑 四川人民出版社中國資格考試　　③《運籌學》（修訂版） 1990年 《運籌學》教材編寫組清華大學出版社中國資格考試除以上參考書外，也可參看其他同等水平的參考書。中國資格考試　　（二）科目名稱：數學基礎ii中國資格考試　　1、科目代碼：02中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：標準化試題中國資格考試　　4、考試內容：中國資格考試　　（1）概率論（分數比例：50%）中國資格考試事件、樣本空間、概率空間的含義 典型概率類型的計算方法 條件概率的計算方法 運用全概率公式和貝葉斯公式求解概率問題 統計獨立性的含義 事件的獨立性及利用獨立條件求解概率問題隨機變數及分布函數 隨機變數數字特徵(數學期望、方差、協方差，矩) 隨機變數特徵函數階性質能夠利用特徵函數求解隨機變數的各階矩 常用的離散型隨機變數的分布列 連續型隨機變數的分布函數及其數學期望、方差(連續型：均勻分布、指數分布、г-分布、正態分布、t-分布、f分布、χ2分布等)聯合分布律 聯合分布函數及聯合密度函數 邊際分布律 邊際分布函數及邊際概率密度等條件概率密度及求解條件概率 大數定律及中心極限定理 契比雪夫不等式 運用隨機變數的變換得出新的變數的密度函數及概率 條件期望和條件方差 混合型分布的分布函數、期望和方差中國資格考試　　（2）數理統計（分數比例：35%）　　數理統計的基本概念 樣本（子樣） 總體（母體） 統計量 樣本矩 順序統計量和經驗分布函數 求估計量的兩個常用方法（矩方法、最大似然估計方法）無偏估計概念 正態總體樣本線性函數的分布及其數學特徵 χ2分布、t-分布、f-分布的密度函數及其期望、方差 正態總體樣本均值及樣本方差的分布 柯赫倫定理 假設經驗 正態總體的參數（均值、方差）的檢驗方法多項分布的χ2檢驗方法及聯立表的獨立性檢驗 廣義似然比檢驗 線性模型及參數β的最小二乘法估計剩餘平方和的概念及其相關性質 參數β的假設檢驗方法及其置信區間構造和y的預測 y關於x的線性回歸函數的性質 單因素方差分析及方差分析表的構造 估計中的一些概念及有效估計的概念無偏估計的（有）效率 充分統計與完備統計 最大似然估計的性質及參數估計的貝葉斯方法的基本步驟 在二次損失函數下參數的貝葉斯估計量及其計算方法 假設檢驗的一些基本概念及奈曼一皮爾遜基本引理順序統計量及其分布 中國資格考試 　　（3）應用統計（分數比例：15%） 中國精算師資格考試　　多元線性回歸模型參數的最小二乘法估計 多元線性回歸模型參數的假設檢驗及置信區間 多元線性回歸模型的擬合度及f檢驗異方差性問題 序列相關性問題 多重共線性問題 非線性回歸模型 指數平滑模型 移動平均模型 自回歸模型 arma模型自相關函數及偏自相關函數 回歸模型預測 時間序列模型預測 預測區間 中國資格考試　　5、參考書： 中國資格考試　　①《概率論第一冊》 復旦大學編 人民教育出版社 1979年4月第1版 中國資格考試　　②《概率論第二冊》（第一、二分冊） 復旦大學編 人民教育出版社 1979年8月第1版中國資格考試　　③《概率論與數理統計》 陳希孺編著 中國科學技術大學出版社 2000年3月第1版 中國資格考試　　④《應用線性回歸》（美）s.weisberg著王靜龍、梁小筠等譯 中國統計出版社 1998年3月第1版 中國資格考試除以上參考書外，也可參看其他同等水平的參考書。中國資格考試　　（三）科目名稱：複利數學中國資格考試　　1、科目代碼：03中國資格考試　　2、考試時間：2小時中國資格考試　　3、考試形式：標準化試題中國資格考試　　4、考試內容：利息理論中國資格考試　　5、參考書：《利息理論》（中國資格考試用書） 劉占國主編 南開大學出版社 2000年9月第1版中國資格考試　　（四）科目名稱：壽險精算數學中國資格考試　　1、科目代碼：04中國資格考試　　2、考試時間：4小時中國資格考試　　3、考試形式：標準化試題中國資格考試　　4、考試內容：壽險精算數學中國資格考試　　5、參考書：《壽險精算數學》（中國資格考試用書）盧仿先、曾慶五編著，南開大學出版社，2000年6月第一版。中國資格考試　　（五）科目名稱：風險理論中國資格考試　　1、科目代碼：05中國資格考試　　2、考試時間：2小時中國資格考試　　3、考試形式：標準化試題中國資格考試　　4、考試內容：《風險理論與非壽險精算》第四章、第五章、第六章、第七章、第八章。中國資格考試　　5、參考書：《風險理論與非壽險精算》（中國資格考試用書）謝志剛、韓天雄編著，南開大學出版社，2000年9月第一版。中國資格考試　　（六）科目名稱：生命表基礎中國資格考試　　1、科目代碼：06中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：標準化試題中國資格考試　　4、考試內容：中國資格考試　　5、參考書：《生命表的構造理論》（中國資格考試用書）周江雄、劉建華、黎潁芳編著，南開大學出版社，2001年3月第一版。中國資格考試 　　（七）科目名稱：壽險精算實務中國資格考試　　1、科目代碼：07中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：選擇題和問答題中國資格考試　　4、考試內容：壽險精算實務中國資格考試　　5、參考書：《壽險精算實務》（中國資格考試用書） 李秀芳編著 南開大學出版社 2000年9月第1版中國資格考試　　（八）科目名稱：非壽險精算數學與實務中國資格考試　　1、科目代碼：08中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：選擇題和問答題中國資格考試　　4、考試內容：《風險理論與非壽險精算》第一章、第二章、第三章、第九章、第十章、第十一章、第十二章中國資格考試　　5、參考書：《風險理論與非壽險精算》（中國資格考試用書） 謝志剛、韓天雄編著 南開大學出版社 2000年9月第1版 中國資格考試　　（九）科目名稱：綜合經濟基礎中國資格考試　　1、科目代碼：09中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：選擇題和問答題中國資格考試　　4、考試內容： 中國資格考試　　(1)經濟學（分數比例：40%）中國資格考試　　①微觀經濟學：考生在掌握微觀經濟學基本原理的基礎上，通過建立模型的方法了解經濟事件的結構和分析經濟活動；增加對市場和經濟決策行為的理解。包括：中國資格考試供給和需求理論，市場均衡價格理論；消費者行為理論；生產者（廠商）行為理論；市場結構理論：完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷；要素價格和收入分配理論；一般均衡理論；福利經濟學（政府作用）。中國資格考試　　②宏觀經濟學：考生在掌握宏觀經濟學基本原理的基礎上，了解重要的經濟模型、假設和政策，以及他們與經濟周期和商業周期的相互關係。包括：中國資格考試　　國民收入的核算、循環和決定；凱恩斯的均衡模型；財政政策；開放的宏觀經濟模型；宏觀經濟的行為基礎；經濟增長和經濟周期理論；通貨膨脹和失業。中國資格考試　　(2)金融學（分數比例：40%）中國資格考試考生應掌握金融理論和金融實務中的基本概念和主要內容。掌握貨幣銀行的基本內容，了解金融市場和機構的組織形態和基本性能，了解基本的金融調節政策。包括：中國資格考試　　①貨幣銀行部分：貨幣、利率和風險與收益的基本概念；金融體系基本內容，銀行（中央銀行、商業銀行和投資銀行）；貨幣供求與利率決定。中國資格考試　　②金融市場、機構與主要工具；金融機構：存款機構、中央銀行與非存款金融機構；資產價格的基本分析：定價、利率模型；金融市場：組織與結構、政府債券市場、公司證券市場；金融市場與工具：債券、股票、抵押、衍生產品。中國資格考試　　③金融調節政策和手段：貨幣政策、監管制度中國資格考試 　　(3)財務會計基礎（分數比例：20%）中國精算師資格考試考生應掌握公司（特別是金融機構）財務會計的基本內容，具有對公司和金融機構財務狀況和財務報表進行基本分析的能力；了解會計基本原理。包括：中國資格考試　　①會計基本原理與要素：了解會計的基本原理（準則、制度）、會計循環基本內容；掌握各會計要素的概念、內容和有關的計算，以及各要素之間的關係；中國資格考試　　②了解會計控制的主要內容和方法。中國資格考試　　③會計報表及其財務分析預測：了解一般會計報表的編製方法、合併會計報表的一般原理和方法、各種會計預測的內容、方法和作用；掌握一般會計報表的基本內容和作用；掌握資產負債表、損益表和利潤分配表的合併方法和特別注意的問題；掌握會計分析的主要內容和基本方法。中國資格考試　　5、參考書：中國資格考試　　①《現代西方經濟學教程》上、下冊 魏塤 蔡繼明 劉駿民 柳欣 編著（第二版），南開大學出版社，2001年4月第二版中國資格考試　　②《貨幣銀行學》 易綱 吳有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章中國資格考試　　③《金融市場與機構通論》（第二版）弗蘭克 j. 法伯茲等原著 康衛華 主譯東北財經大學出版社 2000年6月 第一版中國資格考試　　④《會計學》張文賢 主編 復旦大學出版社 1999年9月第一版中國資格考試　　（十）科目名稱：保險公司財務管理中國資格考試　　1、 科目代碼：011中國資格考試　　2、 考試時間：4小時中國資格考試　　3、 考試形式：選擇題和問答題中國資格考試　　4、 考試內容：中國資格考試　　(1)財務管理基礎： 公司組織形式；保險公司償付能力管理中國資格考試　　(2)資本管理: 資本成本和資本結構; 籌資; 利潤形成及分配;投資中國資格考試　　(3)財務分析: 收入、負債; 財務報表、財務指標; 信用評級中國資格考試　　(4)財務控制: 預算體系; 財務控制中國資格考試　　(5)戰略財務管理: 財務再保險籌資; 併購; 剝離與清算中國資格考試　　(6)案例分析中國資格考試　　5、 參考書：為方便考生學習，中國保險行業協會精算工作委員會組織編製了《保險公司財務管理》及相關學習資料，請與各考試中心聯繫預訂。中國資格考試　　（十一）、科目名稱：保險法及相關法規中國資格考試　　1、科目代碼： 012中國資格考試　　2、考試時間： 3小時中國資格考試　　3、考試形式： 選擇題和問答題中國資格考試　　4、考試內容： 本科目考試內容主要涉及保險法、民法、稅法、公司法四部分，各部分考察的知識要點列舉如下：中國資格考試 　　(1)保險法（分數比例：50%）中國精算師資格考試　　①保險法的概念、內容中國資格考試　　保險法的概念 制定保險法的目的和原則 保險法的適用範圍 保險法的歷史沿革 中國資格考試　　②保險合同法中國資格考試　　保險合同概述 保險合同的概念 保險合同的分類 保險合同的主體 保險標的 保險利益 保險合同的載明事項 再保險合同 中國資格考試保險合同的訂立和履行 保險合同的訂立 保險合同的成立、生效及保險責任的開始 保險合同的變更 保險合同的解除 如實告知義務、明確說明義務、保險合同的解釋中國資格考試　　財產保險合同 財產保險合同的概念與特徵 財產保險合同的轉讓 保險標的危險程度的變化 合同解除與保險費退還 保險價值與賠償方式 重複保險 權利轉讓代位求償權 中國資格考試　　人身保險合同 人身保險合同的概念與特徵 人身保險合同中的保險利益 年齡誤告的處理 對死亡保險的限制 關於受益人的規定 人壽保險單的現金價值 合同效力的中止和復效法定除外責任中國資格考試　　③保險業法中國資格考試保險公司 保險公司的組織形式（股份有限公司、國有獨資公司、有限責任公司、外資保險公司） 保險公司的設立（設立條件、設立程序） 保險公司的組織結構保險公司的解散、破產和清算中國資格考試保險經營規則 保險公司的業務範圍（業務分類、分業經營） 責任準備金、公積金、公益金和保險保障基金 償付能力（概念、世界主要國家保險公司償付能力監管比較、我國償付能力監管的規定）再保險（概念、再保險的作用、法定最高自留額、法定再保險） 保險公司的資金運用（資金運用原則、方式、範圍、限制 我國保險資金運用方式）　　保險業的監督管理 保險監管的概念和必要性 保險條款和費率的監管 現場和非現場檢查 保險公司的整頓和接管 對外國保險公司分公司的監管 關聯交易監管，　　指定參考書目：中國資格考試　　1．《保險法論》，秦道夫主編，機械工業出版社2000年8月版。中國資格考試　　2.《各國保險法規制度對比研究》(第四篇、第五篇、第七篇、第十篇)，馬永偉主編，中國金融出版社2001版。，　　(2)民法（分數比例：30%）中國資格考試　　①民法概述中國資格考試民法的調整對象 民法的基本原則 民事法律關係（概念、構成要素）中國資格考試　　②自然人中國資格考試自然人的民事權利能力 自然人的民事行為能力 自然人的住所 監護 宣告失蹤與宣告死亡中國資格考試　　③法人中國資格考試法人概述 法人機關 企業法人的分支機構中國資格考試　　④民事法律行為中國資格考試民事行為與民事法律行為概述 民事行為的成立與生效 民事法律行為的有效要件 附條件與附期限的民事法律行為 無效的民事行為 可變更、可撤銷的民事行為效力未定的民事行為中國資格考試　　⑤代理中國資格考試代理的概念和特徵 代理的分類 代理權 無權代理中國資格考試⑥訴訟時效與期限中國資格考試訴訟時效 期限中國資格考試　　⑦物與物權中國資格考試物的概念 物的分類 有價證券 物權的概念和效力 物權的變動 所有權 共有 擔保物權中國資格考試　　⑧債權中國資格考試債的概念 債的發生原因（合同、侵權行為、無因管理、不當得利） 債的移轉和消滅 債的保全和擔保中國資格考試　　⑨合同中國資格考試合同的概念、特徵 合同的分類 合同的訂立 合同的解釋 合同的變更 合同的解除 合同責任中國資格考試　　⑩親屬中國資格考試結婚 離婚 夫妻關係 父母子女關係中國資格考試　　⑾繼承權中國資格考試繼承權概述 法定繼承 遺囑繼承 遺贈 遺贈撫養協議中國資格考試遺產的概念和範圍 遺產的處理中國資格考試　　⑿侵權行為中國資格考試侵權行為概述 侵權行為歸責原則 一般侵權行為構成要件 共同侵權行為 特殊侵權行為 侵權責任， 　　指定參考書中國精算師資格考試《民法》，2001年全國律師資格考試指定用書，法律出版社2001年版。，　　(3)稅法（分數比例：15%）中國資格考試　　①稅法概論中國資格考試稅法概念 稅法的地位與其他法律的關係 我國稅收的立法原則 我國稅法的制定與實施 我國現行稅法體制 我國稅收管理體制中國資格考試　　②營業稅法中國資格考試納稅義務人 稅目、稅率 計稅依據 應納稅額的計算 幾種經營行為的稅務處理 稅收優惠 納稅義務發生時間與納稅期限 納稅地點與納稅申報中國資格考試　　③印花稅法中國資格考試納稅義務人 稅目、稅率 應納稅額的計算 稅收優惠 徵收管理與納稅申報中國資格考試　　④企業所得稅法中國資格考試納稅義務人及徵稅對象 稅率 應納稅所得額的計算 資產的稅務處理 股權投資與合併分立的稅務處理 應納稅額的計算 稅收優惠 稅額扣除 徵收管理與納稅申報中國資格考試　　⑤個人所得稅法中國資格考試納稅義務人 所得來源的確定 應稅所得項目、稅率 應納稅所得額的規定 應納稅額的計算 稅收優惠 境外所得的稅額扣除 納稅申報及繳納，　　指定參考書中國資格考試　　1．2002年註冊會計師《稅法》指定教材，財政部cpa編委會，經濟科學出版社。中國資格考試　　2. 《稅法》（修訂本），嚴振生主編，中國政法大學出版社1999年版。，　　(4)公司法（分數比例：5%）中國資格考試　　①公司概述中國資格考試公司的概念與法律特徵 公司的種類 中國資格考試　　②公司法的基本制度中國資格考試公司的名稱 公司住所 公司的權力能力和行為能力 公司資本、公司資產與股東權益 公司的設立與成立 公司的合併與分立 公司的解散與清算 公司財務、會計公司債中國資格考試　　③有限責任公司中國資格考試有限責任責任公司的概念與特徵 有限責任公司的分類 有限責任公司的設立 有限責任公司的股東及股東出資 有限責任公司的組織機構 轉讓出資和增減資本 合併、分立和變更公司形式有限責任公司的解散、清算 國有獨資公司中國資格考試　　④股份有限公司中國資格考試概述 股份有限公司的設立 股份、股票、股東權 股東大會 董事會 監事會中國資格考試　　⑤關聯公司中國資格考試關聯公司的概念和法律特徵 關聯公司與幾種特殊公司 關聯公司相互關係的法律調整　　指定參考書　　《新編公司法教程》(第二版)，江平主編，法律出版社2003年版。　　除以上所列知識要點外，國家頒布實施的有關法律、行政法規及部門規章（截至2003年6月）也屬於本科目考試範圍。為方便考生準備考試，中國保險行業協會精算工作委員會特將有關法規彙編成冊，需要者可在各考點報名處聯繫預訂。中國資格考試　　（十二）科目名稱：團體壽險中國資格考試　　1、考試科目：017中國資格考試　　2、考試時間：3小時中國資格考試　　3、考試形式：選擇題和問答題 中國資格考試　　4、考試內容：中國資格考試　　（1） 團險的重要性、市場參與者中國資格考試　　（2） 團險選擇的一般法則：團險基本原理；與個險的比較中國資格考試　　（3） 團險利益設計：社會與法制結構；團體計劃的種類；風險責任範圍；控制團體承保風險的方法；總保單中國資格考試　　（4） 市場營銷問題：市場營銷的一般要素；分銷渠道與酬金中國資格考試　　（5） 費率釐定：保費基礎；費率因子；歷史經驗數據與信度；定價方法的實例中國資格考試　　（6） 核保：計劃的核保；成員的核保中國資格考試　　（7） 財務控制：準備金提取；經驗返還或盈利分紅；管理中國資格考試　　（8） 再保險：再保的需求；設定合適的留存限額；再保險方式中國資格考試　　（9） 綜合案例分析中國資格考試