4W1H專業解析 | 金融工程的小目標，先掙它一個億

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金融工程，無數人的dream major。這是最光明的專業，也是最黑暗的專業。

它在一定程度上與美元直接畫上等號，巴菲特，索羅斯是它的代言人。

這個被捧上神壇的專業，是孕育精英的搖籃。但同時高風險和高回報並存，它的錄取率號稱不足8%，在這個行業里你可能一戰成名，也可能轉瞬傾家蕩產。

最近太多人問哥關於金融工程的相關情況了，所以本期4W1H，人脈甚廣的哥今天給大家引薦一位來自NYU金工在讀的學長Pop，給大家詳細剖析一下MFE這個讓大家又愛又恨的專業。

————————————————嘉賓介紹——————————————

Pop, 紐大金融工程碩士在讀，畢業於北京大學。喜歡dota喜歡德撲喜歡寫作喜歡跳舞。雖然學著金融工程，但是內心住著一個文青，並且還有一個IT夢。

Why MFE?

——結合你自身經歷和背景分析一下為什麼金工這麼火吧？

——金工的火熱當然是屬於歷史的進程，不是個人的奮鬥能夠轉移的。

我覺得最大的原因就是金融行業整體的火熱。隨著經濟的發展和大眾媒體的宣傳，「金融行業高薪」這一概念深入人心。這吸引了很多人才想要進入這一行業，看看各大高校本科階段金融、經濟類專業的火爆現象就可以知道了。而到了研究生申請階段，除了本科專業學金融的人以外，又有了很多其他專業想轉來申請金融方向的學生。如此大的學生群，就使得金融專業變得很「火」。

而在金融專業中，金融工程作為一個跟理工知識緊密結合、偏實際應用的項目，對數理、編程能力要求都比較高，正好適應了大量理工科學生的技能和需求，並且就業時也能拿到相對行業較高的薪酬，造成了金融工程專業火熱的現象。

我本科是學經濟學的，這個專業本身偏理論，和金融工程相關性不大，但是打下了一定數學基礎，加上我自己學過很多計算機課程，所以背景還算是靠的上邊。加上我將來也打算在金融領域工作，做一些跟技術關係緊密的工作，所以最後決定來紐大讀金融工程。

國內外高校還有很多將來想在金融領域工作的學生，他們之中的很多又學的是理工科或者乾脆就是金融專業，其中大量的學生都有申請金融工程的打算。可想而知，金工專業會有大量的申請者。

但是現在金工專業的學生很多，不是所有人都真心喜歡金融，也不是所有人都能適應金融工程的課程要求和日後的工作壓力。所以我建議大家不要聽得風就是的雨，別人說的好東西，不一定就適合你。在選擇專業上還是要根據自己的興趣和職業規劃，做一個全面的考慮。

——MFE被傳得這麼牛逼，學起來真的很難嗎？

——我覺得任何一個專業「難」或者「不難」都是因人而異的。金融工程對金融知識、數學知識、計算機能力都有一定的要求，如果是對這方面沒有什麼接觸的童鞋，自然會在學習過程中感到一些困難。如果本身就是相關專業，比如應用數學，金融，計算機等專業出身，學起來就要輕鬆很多。當然，人不可能面面俱到，對每個領域都有全面的了解，所以還是要在這裡努力學習。

在NYU金工項目感覺，Staff里有不少中國人。對於課上課下的交流和請教來說比較容易，總體來講是比較對中國學生友好的學習環境。但是這也意味著競爭壓力很大。身邊都是國內外各高校進來的擅長理工科的學生，心裡自然有些緊張。但是不要害怕，這個專業的課程沒有大家想像的那麼難，只要多問，多想，多刷題，學習上的難題自然就能迎刃而解。

——申請金工的難度有多高？競爭有多激烈？

——金工項目的申請算是比較難的了。像哥大，CMU，NYU這些比較好的項目，每個申請者可以說都是各自學校的佼佼者，最終的綜合錄取率也不到10%；一般的學校的金工項目也都是各自工程學院下的王牌項目，無論哪所學校都要面臨來自國內外（主要是國內）大量金融專業和理工科專業學生的競爭，所以說要做好心理準備。

金工項目的申請可以說對各個方面都有較高的要求，GPA，GRE，托福，實習經歷，項目經歷都要能拿得出手。比如本科是相關專業、修過多門相關課程或者有3.8以上GPA，在券商投行的資管或風控部門實習，擁有傲人的標準化成績等，都是申請金工道路上的砝碼。要達到這些要求其實是不太容易的，特別是對於本科學校、專業不太對口的同學來說，就要及早開始準備，不至於到了大三大四申請季的時候兩眼一抹黑。

——可以分享一下你在NYU的學習生活嗎？介紹一下金工的課程，項目概況吧。

——NYU的金融工程項目有四個設定的Track，每個有不同的側重，課程主要是從金融、數學、計算機這三個方向展開的，其中又以數學和金融領域為主。

項目一共要求修滿36學分，其中包括3學分的Capstone畢設項目。大多數學生都是選擇兩年四學期畢業，這樣前幾個學期每學期都選9學分（在美F1簽證的全職學生在NYU要求至少要9學分），比較容易平衡。一般每門課每周都會有一定作業，多數課程都有期中期末考試，一部分課程還有小組或個人Project，所以總的來講每周的學習時間是肯定要保證充足的。還有一部分課程是只上半個學期即7個星期，這樣的課程更加緊湊，一般需要更多的精力。

來美國之後讀書不滿9個月是不可以申請CPT出去工作的，所以大家一般都在第一年結束後的暑假開始或者兼職，第一年可以專心學（wan）習（shua）。等到第二年學習上的事情比較輕車熟路以後可以在課餘時間兼職，這些兼職也是算作學分的，不用太擔心時間不夠用。

至於本科修過相關課程的童鞋，可以waive掉一些基礎的課程。有這方面想法的可以在官網上查看具體要求，需要提供成績單或參加考試來證明你對課程內容的掌握。另外要注意：waive掉學分不會改變修36學分才能畢業的要求，也就是waive掉基礎課就需要用更高級的課來填充這些學分。至於具體的課程評價，鑒於篇幅有限，我上過的課程也有限，還是建議大家去向自己認識的學長學姐單獨了解。

——畢業後的去向你有什麼打算嗎？美國的就業情況怎麼樣？

——根據學校官網的數據，絕大多數金工專業畢業生都可以及時找到滿意的工作。至於工作的地點和行業，則是一個因人而異的事。許多畢業生就職於大大小小的金融機構，例如投行、基金等，做金融分析師，金融工程師，數據分析師等跟金融工程專業本身相關度比較高的職業。

金融工程作為STEM專業之一，在就業上相比於非STEM專業還是有一定優勢的。但是由於這些年的大量招生，相關專業的畢業生數量接近飽和，再加上美國總體經濟下行，新工作崗位的產生速度減緩，所以畢業生在就業上肯定不會是一帆風順的。好在NYU位處紐約中心地帶，有得天獨厚的地理優勢，各種規模公司都會參與NYU的校園招聘，很多都會在Wasserman職業發展中心進行面試，還有的會在NYU主校區和Tandon校區開宣講會。不論你是想進入大公司大投行，還是想參與小型創業團隊，這裡都提供了足夠的資源和渠道讓你和你的Dream job進行接觸。

至於如何獲得offer，這就要看個人的本事了。一般來講，最靠譜的獲得面試的方法是內推，如果你認識在該公司任職的親戚或者學長，他們可以成為你最好的助力。特別是大公司，每天都收到看起來差不多的傲人簡歷，如果認識內部人員可以進行推薦，就可以直接跳過這個充滿運氣成分的簡歷初篩環節。另外NYU Tandon也有金融類社團，通過跨級的聯繫給後來者牽線搭橋。有了面試之後則要對面試進行針對性的準備，比如參考網上的經驗，詢問前輩，刷題等等。在此要特別提醒準備面試的同學，刷題是通過面試的最佳手段，特別是投行、基金里的技術崗位，所以一定要多多刷題。如果沒有在美國就業的打算，則可以早早開始準備國內公司的申請，相信有了美國金工學歷的加持，你在國內的求職之路也會輕鬆不少。

——給學弟學妹申請者一些建議吧。

——剛才說了這麼多，我來說一些具體的建議。

第一， 做好個人規劃

有一個長遠的規劃都是很有必要的，這裡包括理想的職業，需要的技能等等。對於金融工程來說，想要申請的話要早早的做出考GRE，做實習，做項目的安排。對於其他專業，也是一樣。

第二， 努力奮鬥，提升個人實力

這裡不只是指刷GPA，刷科研，刷簡歷等等活動，更多的是提升自己對於專業的了解，提升自己對於世界的認知。

第三， 開闊眼界，收集信息

不論要申請什麼專業，將來去哪裡工作，都要有一定的了解。這個過程可能是很漫長的。可能從現在開始，童鞋們就可以有意地向學長學姐們打聽，平時多上一些相關的網站，盡量做到心中有數。

Pop學長也是清柚教育的專業導師之一，對他還有什麼專業或學校的疑問可以加微信：qingyouge23諮詢~

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What is MFE？

金融工程（Financial Engineering，也稱Financial Mathematics，Mathematical Finance, Quantitative Finance 或者 Computational Finance）是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科。，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課。美國金融工程課程由於集中於金融領域，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

金融工程是近年竄起速度最快的學科，研究的範圍涵蓋計算機、財務、數學與統計四大領域。由於這幾年金融環境快速的變化，加之科技的進步和市場國際化，企業的類別也越來越多元化。在這樣的環境下，市場需要更多種類的金融商品作為投資的工具。面對這樣複雜的需求，設計一樣金融商品需要財務的概念，數學、統計的輔助，與金融的知識。由此可見金融工程的發展前景無疑是非常廣闊的。

總結來說金工作為交叉學科，它的理念在於使用數學原理 使用計算機工具 運用於金融問題的分析上。

那麼金融工程到底學些什麼呢？

看看來自Cornell MFE的課程表吧

康奈爾大學金融工程方向第一學期必修課以金融工程基礎課為主，如衍生物債券、金融工程隨機微積分、固定收益證券和利率衍生物、企業工程研討會等；第二學期課程知識更加深入，但還是以研究金融工程應用為主，如金融風險管理定量方法、線性最佳化論題、金融最優化建模、金融工程蒙特卡羅法等；第二三學期中間的夏季小學期可以進行實習活動。第三學期主要是理論結合實踐，涉及應用金融工程-項目課程、金融計算方法、金融工程研討會。

總結一下作為一個合格的金工學生你應該掌握和學習的技能如下：

Skill Set

Focus on secondary market

Math-Statistics

Maths-Stochastic Calculus

Programming

Market Sense

Interpersonal Skill

Probability and mental mathematics

統計學概念（時間序列 機器學習等）： 處理，研究歷史數據

隨機微分： 定價

Coding：C++

應用方式

金融衍生品的定價（更多是研究意義上的）

投資組合portfolio management：量化工具 數學統計分析 時間序列分析 機器學習 做投資分析（買方 hedge fund），自動化交易執行／做市：運用代碼

金工不僅要學習金融，市場，統計等多個專業方面，同時還要把學習的領域融會貫通。學習金工意味著要學習同等的三種甚至更多專業，學習的強度和難度不言而喻，金工被譽為最難學的專業一點也不為過。選擇金工一定要有可以承受高壓的心臟和努力學習的毅力。

Which School to Choose?

來自QuantNet的最新排名，十大TOP SCHOOL，當然申請難度也是TOP級的。

導師團隊針對經典的MFE項目都做了大量的申請素材整理，下面為大家詳細列舉三個。

來自QuantNet的最新排名，十大TOP SCHOOL，當然申請難度也是TOP級的。

導師團隊針對經典的MFE項目都做了大量的申請素材整理，下面為大家詳細列舉三個。

Where to go after graduate?

關於回報，努力了這麼久，擠過了錄取的獨木橋，熬過了final的通宵，終於順利畢業了，學完金工都能當金融工程師嗎？

金融工程師，這一職業是隨著金融工程學科的創立而產生的，具體指利用金融工具並創造性地解決金融問題的專業人才。金融工程師通過基本的金融工具，如股票、債券、期貨等，依據客戶的要求設計加工，使收益、幣種、風險和期限形成合理的組合，構成較複雜的金融創新產品，以提高收益，降低風險。

金融工程師掌握一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質，並且，由於金融創新的速度超過了市場產生稱職金融工程師的能力，金融工程師總體上是供不應求。其就業機會顯得格外光明，並且毫無疑問，其工作能有豐厚的回報。

金融工程師的整體薪水水平是比較高的，在金融相關領域也是薪水獨領風騷。在我國金融工程海歸的待遇也相當不錯，相對同類人才的薪酬也高不少。

據了解，在美國華爾街，稍有知名度的金融工程師的年薪要在五十萬美元以上，在其它的銀行、保險和理財公司的金融工程師的年薪也要在四十萬美元以上。

而目前我國國有商業銀行的「金融科技」人才的薪酬可達到同級員工的3至5倍。業內人士透露，股份制銀行的年薪是國有銀行同類薪酬的10倍，而商業銀行的「熱門人才」常常又被外資銀行用高薪挖走。由此，既懂「金融」又懂IT的複合型人才成為高端人才市場的「焦點」。

除此以外，金融工程畢業並不是只能做金融工程師，和金融相關的很多行業都適用於金工就業，就業範圍還是非常廣的。以下是來Cornell金工項目的就業數據：

從就業數據來看，形式相當樂觀，可選擇的行業，可擔任的職務都是多樣化的，畢業就能接offer也不是夢，總結來說就是不愁沒出路。基於我們對畢業生的就業分析來看基本上會選擇這樣幾個行業：

投行（劵商）

著名國際投行 Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等、國內投行中金、興業證券、國泰君安、中信證券等。主要從事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。

四大會計事務所及諮詢

金工專業的同學畢業後可以去四大會計事務所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和戰略諮詢公司 McKinsey、BCG、Bain、羅蘭貝格等公司從事公司發展戰略顧問。相比投行來說比較好進。

基金、信託、私募及風投機構

主要從事分析師的職位，行業壁壘高，分析師發展幾年價值很高。

保險公司

主要從事精算及風控業務，屬於公司的高薪職位。

500強大型集團公司

主要負責集團企業財務部分的會計核算、資本管理、成本控制、內部控制等工作。

How to apply?

TOP SCHOOL只有那麼多，可是每年申請人數逐年增長，真正的申請難度你真的清楚嗎？

這幾年的申請案例和數據來說，競爭越來越激烈，對申請者的要求也越來越高。綜排前100的學校開設MFE項目的一共只有20+, 其難度更是可想而知，如何脫穎而出拿到理想offer？

結合我自己幫助的申請學生來說，我總結了以下幾點建議：

先修課程：金融工程喜歡定量背景好的學生，一般要求申請者修過以下前提課程(各個學校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線性代數、概率論、數理統計、偏微分方程、實變函數、隨機過程、數值方法、C++編程、演算法與數據結構。

標準化成績：金融工程申請者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成績，並且有金融方面偏重研究型的實習經歷,例如通過建模的形式，研究分析並開發相關的金融衍生物或是研究和開發新的產品等，考慮券商，外匯，基金，保險等。如意向申請TOP30左右的學校，硬體條件最好滿足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。

Work Experience：部分學校傾向、建議有一定的工作經驗，對申請會有幫助。如：University of

California-- Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學-平均1.3。

申請背景：Mathematics >= CS >= Finance and Economics 成績單。從Math，Coding以及Finance三方面都需要付出很大精力去提高，不知道如何入手的同學可以看看我總結的幾點TIPS：

Math:

Stochastic Process, Real Analysis, ODE, PDE, Probability, Statistics, Numerical

Method, etc

Coding:

Language, Data Structure, Algorithm，JAVA C++(最重要 面試會問到) Python; R Matlab SQL

可以通過自學彌補

Finance:

Macro Econ, Econometrics, Investment, Fixed Income Securities Analysis：

每個假期金融領域相關實習，不需要big name／非常專業，有相關領域經驗最好，二級市場，了解團隊在做的事情

其他申請Material:

推薦信：實習＋學校（數學／編程），應屆申請者建議用學術2+實習1的搭配，職場申請者建議學術1+實習2

研究：

相關課題 代碼／模型／策略

GRE數學最好滿分，PS需要突出technical的部分，舉例證明quant的能力，從從業者的Skill Set出發

面試：

對宏觀市場的理解：政治經濟、恒生指數、標普指數等、國債等。

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