EOS跨期套利信息初步分析

來自專欄高處不勝寒

今天給大家帶來的是OKEX上EOS跨期套利分析。OKEX上的期貨品種有主流的BTC/ETH/LTC/ETC/BCH/XRP/EOS/BTG等。選擇EOS的原因是在期期套利當中需要有價差之間的波動來實現套利，EOS作為一個有炒作性質的幣種，比較具有套利的機會。

首先我對EOS的當周、次周、季度合約對比現價做了一張表 時間是從5.22-6.02。

EOS合約價差10M

EOS現貨價格（黑色指的是交割日期）

其實做套利的唯一問題就是，什麼時候開倉，什麼時候平倉，對於套利來說（特別是無風險套利，不過在OKEX上會有穿倉的風險，即使OKEX準備了準備金，所以也不能持倉太久）是唯一的問題。

通過對比，我大致可以發現，季度周期相對於現貨的價格表現在一定程度上可以和現貨價格的波動呈現相關性，當周和次周的價格對比於現貨只會在某一些特定的關鍵時間點產生波動，其他時間都是處於0~2%的溢價狀態，所以如果要找溢價大的點從quarter合約入手。

從表中我發現，次周合約和季度合約的價差相比於本周合約的價差更大，所以我設置一個次周合約和季度合約的價差變數。

季度合約相比於下周合約的百分比圖

因為數據量不大，所以對於長期趨勢的判斷其實並沒有幫助，但是我們可以看到在圖中有許多長線，在判定上漲速度大於1.5%的時候選擇反向套利，一般都能取得不錯的成果，後續我會對長影線的判斷方法和走勢進行進一步分析。

總體來說，上漲時候會產生比較大的溢價，在價格趨於平穩時溢價逐漸下跌是合約套利的主旋律。

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