重點推薦：一個交易者爆倉後的自我反省（五）

（接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html（接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html （接上） 我是一個失敗者，會不會被別人看不起呢？ 那是我拿著瓶二鍋頭走到樓頂了，看著樓底怎麼是如此的誘人，感覺怎麼如此的舒服，好像一個海綿床，好像在呼喚我的到來這個時候，我老婆給我打來電話，因為她知道我狀態一直都不好，所以每天都會給我一個電話安慰。這個時候，她對我說：「你想死可以，但是你至少要告訴你朋友整個事情的經過再死吧。不然他還以為吞了他的錢呢。」 我交代一個問題，虧的這筆錢不是我的，是我一個兄弟的錢。去年我們通過一種非法手段搞了一筆錢，他就把一部分給我，讓我做投機，他是第一個給資金讓我操作的人。所以我這次暴倉，虧的不單單是錢，虧的是我最好兄弟的一種信任，我感到我的愚昧讓我的兄弟失望了，錢的失去，並不讓我害怕，我是因為害怕失去這十年的交情。我害怕他對我說：「你令我太失望了，我看錯你了」。 昨天我終於鼓起勇氣和他說了整個事情的經過，他一開始還是大吃一驚，畢竟他之前看見我賺到了錢，而且也取過出來，怎麼一下說沒就沒了呢？後來他聽完後，他只對我說：「你先暫停一段時間，我現在有單20萬的事情一直沒時間做，你去幫我做好他，做下來，我再給你5萬東山再起。」我很驚訝，我對他說：「你還這麼相信我？你就不怕我再虧完？」。 你有了聖杯，你進入第一階，你和聖杯完美結合，就能進去第二階，而到了第三階，就是開始了保持盈利率的階段，我就是倒在第三階段。這個階段是最簡單的，也是最難的。聖杯很好找，結合稍微難點，但是都可以通過大量的統計數據和感覺去完成這兩個階段。我都達到了第三階段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我還要東山再起，我要總結本次爆倉的原因。 我的這次失敗歸為三個問題：1、不設止損 2、拋棄系統，亂做單 3、重倉；似乎我之前說過了，現在我來把這幾個問題再延伸出去思考： 1、不止損 有些人不放，也可以賺錢，為什麼呢？別以為他真的不放，不是的，他會利用對沖、或者同向加倉的做法去做，這樣就可以不虧損。至於利用對沖的做法，非常複雜，我研究了2個多月，都不能形成一套量化的標準，因為對沖的做法，是利用不對稱的槓桿比例來做單，總結出的經驗就是對沖，必須要有強烈的盤感，讓你知道，什麼時候快到底，多少是底，你必須要有個輪廓，你才能做對沖，否則會經常出現進到頂部，衝到底部的現象。這種方法沒有5年10年的功底是玩不了這樣的遊戲，所以建議不要用這種方法來入行。而同向加倉就簡單很多，但是這個方法必須是你的資金要夠多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王賭錢一樣，每次都下之前注碼的兩倍，你才能100%的賺錢，所以這種方法，我相信也沒多少人能玩得起，要玩可以，請繼續往後面看。2、拋棄系統，辛苦做出來的聖杯就這麼丟棄了，就如丟棄了進攻的劍。你沒有了進攻的武器 這裡會引申出一個問題，就是，你擁有多個聖杯怎麼辦？如我上篇所說的，做個系統很簡單，我現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。既然系統這麼容易做，那很多人就會想，如果我有幾套系統，我不就能這個賺了那個賺，這個虧了那個補回？這是錯誤的，你見關羽又拿大刀又拿弓箭又拿雙截棍又拿長矛嗎？沒有，大家就只看見他拿大刀。你可以有100個系統，但是你只能用一個，為什麼？非常簡單，就因為你要考慮到一種可能，就是萬一你的系統1個接著1個出現錯誤信號的時候怎麼半？我的失敗就是個例子，為什麼我連續虧損8次，就是兩套系統連續出現了4次虧損。因為天下沒有不出錯誤信號的系統，沒有的，要有的話，這個世界的所有財富都是他的了。索羅斯一年都會虧損百億，他不是外匯之神嗎？3、重倉，也就我們所說的資金管理問題 這個話題就可以引申出很多問題思考了。先做個比喻，資金管理就等於你的資金能抵禦多少風險，必須要量化，比如說2000點、3000點或者5000點。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @期貨操盤手的點評 看到該爆倉者雖然爆倉，心理痛苦，但是也能看出來他的自負，他認為自己找到了聖杯，已經達到了第三階段，即所謂的最高階段，可嘆可恨，可笑可罵，都連續爆倉多次了，幾年來交易業績還在底部徘徊，不斷下滑，竟然還是對自己的交易核心給予很高的評價，把失敗原因簡單給歸納幾個，主要的原因是自己沒按系統執行，張口避免都是聖杯，還認為聖杯很容易找到，真是可嘆可笑，我只能哈哈大笑，笑中帶著難言的苦澀。 上兩篇中，我們分析了他失敗的四大原因：抄底摸高、風險收益遠不成比例、攤平虧損和交易里理念錯誤、過於追求成功率，從這篇中，我們可以看出，他提到「現在只用一天時間就能做個成功率在70%的系統。」，意味著他判斷一個系統的好壞準是成功率，而且很輕鬆的說自己一天時間就能搞定一個系統，過於自負認為聖杯很好找到，就看能否執行。本篇中，將會講述，他死亡的核心原因是他的系統就是一個爛系統。 世界上有無聖杯，我不知道，但是對於一個交易時間不長的人而言，聖杯是他們苦苦追求的東西，他們張口閉口就夢想著有朝一日能找到聖杯，然後將世界財富一網打盡，新手們最喜歡談論的就是聖杯，他們相信聖杯一定存在，就如同挖寶一樣，他們一直不斷地苦苦尋找著寶藏，尋找著魔法，相信肯定存在，一旦找到，他們就雞犬升天，屌絲逆襲。我當年一樣，十多年前，大約在2000年之前，我也是這個心理，很正常，我相信，幾乎每一個交易者都要經歷過這個階段，即所謂的幻想階段。 但是當你的交易時間長了，經歷的過了，對交易的思考達到了一定的階段後，沒不再談論什麼聖杯的問題了，也沒什麼這方面的夢幻了，因為交易是一個交易理念和各方面術的融合一體，不是簡單認為的那種一招鮮，即所謂的聖杯，一招吃遍天下，交易是一個融合理念和術的一體，有名的交易者或投資者，沒誰去說什麼聖杯不聖杯的。但是該爆倉者都已經交易了十年，竟然還在大談特談聖杯，還認為聖杯不難找到，哎，我該說什麼好呢？ 當然他的交易系統有問題，有致命的問題，前兩篇中，探討他的交易系統肯定不行，例如抄底摸高、大止損小收益等，並不是你按照系統操作，你就能賺錢，你的系統本身就是一個虧錢的系統，你嚴格按照系統交易，虧錢是必然的，「知」就是錯誤的，「執」有何意義？ 這篇中，我想說的是，他的所謂的系統，自然應該是所謂的幾個指標的結合，否則他不可能說到「一天就能搞出一個系統」，因此，他的意思是，而單純依靠幾個指標，就是聖杯，嚴格操作，就能賺錢。這是錯誤的，單純依靠指標，是非常難以穩定盈利，非常非常難，想證明並不難，從上個世紀70年代以來，美國程序化交易開始盛行，最簡單的程序化交易就是幾個指標的結合，幾十年來，整個世界都已經能把你想到的所有的各種指標組合全都測試了，因為機器測試的很快，比該爆倉者去手動統計要快的多、準確的多，世界上每個公司、每個人都在測試，但是到目前為止，還沒找到能持續穩定盈利的這種系統，你可以自己去測試，隨便測，看是否能找到，因此他們採用的策略是多品種、多策略同時運行，或者中間要不斷變動參數，調參數，或者他們要去開發指標之外、更複雜一些的交易系統，等等。總之，幾個指標的結合，就想成為一招鮮，打遍天下，成為所謂的聖杯，這是不可能的。該爆倉者到死，都沒意識到這個問題，還自詡聖杯很好找。至於為什麼幾個指標不可能在對一個品種，不可能穩定盈利，我以前講過，不多說。 當然除了他的所謂的指標系統是一個爛系統之外，他評估一個系統好壞的標準就是太爛的，僅簡單用成功率，我們誰都知道，評估一個系統，你至少要保證這個系統測試過去多年，至少能盈利，這是最低的，測試能盈利，成功率是較為次要的，因為趨勢系統的成功率都不到50%，甚至只有30%。另外，一個系統的好話，關鍵看穩定性，總盈利還不是最重要的，最重要的是穩定，最大回撤要小，如果大，表明你的系統很難能扛過艱難期，中間就可能爆倉，例如，雖然過去多少年的測試是能盈利，但是中間的最大回撤竟然是50%，甚至70%，請問你能抵禦50%以上的回撤？如果實際操作中，你的倉位再大點，你就可能爆倉了。 總之，他的系統是一個爛系統，這是根本原因，所謂的重倉、不止損等只是加重了系統的更爛，即使你輕倉、會止損，爛系統仍然是爛系統，仍然是虧損的，只是死亡的時間會慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改變職業方向，把剩餘時間用在別的工作上，豈不更好。 如果該爆倉者還沒意識到這個問題，給他十年，他還是自負、自傲，賬戶中繼續虧損、爆倉，一直循環下去，不見天日。————————————————————————————————————————————第八期操盤手培訓的報名開啟第八期操盤手培訓的報名通知+第七期反饋意見：http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102vj08.html
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