TCRP風控管理師知識點：信貸&評分卡模型&授信

來自專欄數據分析俠

TCRP（高級風控管理師）下周二26號開考，這次相比較TCRA的一些課程更為專業，上次更多介紹了很多互聯網風控領域背景，風控反欺詐業務。這次主要介紹的信貸審查流程、風控評分卡建模、授信額度設定、貸後催收的一些內容。特別是在風控建模流程和方法上都有一些借鑒的價值。具體課程鏈接：https://xue.tongdun.cn/courses

一、信貸審查

概念：信貸審查是在不斷解決和尋找解決資金供給方和需求方之間的信息不對稱過程，且用所收集的信息在貸前調查邏輯校驗真偽，貸中給出合理決策結果，貸後持續分析監控。

流程：貸前調查→貸時審查→貸後檢查

A.貸前調查

①調查方法分類：按獲取信息渠道可以分為直接向客戶調查、查詢銀行信貸記錄、財務報表、社會調查；按獲取信息類型分為硬信息調查、軟信息調查；

②調查要求：組織和過程符合要求、要點完整重點突出、方式合理、信息核實有效、內容完整、輔助材料合格、責任清晰、風控評估全面；

③調查內容：個人基本情況、資產負債、家庭經營、貸款類型和用途；公司基本情況、負債、類型和用途；

④調查制度：雙向調查制度（較為重要軟數據要3種以上數據驗證）

⑤調查分析：重點客戶還款能力和意願，包括硬信息（資產負債表、損益表、現金流量表）、軟信息（人口統計信息、社交網路行為信息和其他）收集。

B.貸時審查

償還能力計算：可用償還額度=綜合月收入-城市風險定價-綜合月支出

還款意願量化：違約收益=放款額度，違約成本=違約時長*罰息貸款額度+城市違約基數*（1+個人屬性違約成本係數）

定額方法：min(C2,C3,C1) C2一般授信額度，C3違約成本授信，C1最高授信限額

C.貸後檢查

四類檢查：基本信息、風險預警、擔保信息、貸後表現

二、風控評分卡

評分卡簡介：

評分卡建模流程：

特徵：

變數篩選：

模型： LR

效果評估： IV/KS/AUC

授信案例：

三、貸後催收

貸後管理預警流程設計：

預警指標：

新技術應用： 聯防聯控；用戶行為分預測；催收評分卡；智能語音催收；複雜網路識別欺詐等

催收發展：

本次考的內容對於了解建模和風控領域的同學比較輕鬆，剛入這行的也可以了解到風控授信業務是如何開展實施的。

參考材料：

評分卡視頻：https://xue.tongdun.cn/courseLearn/495f0ca9-2713-4c82-9194-10332bf574df

授信額度視頻：https://xue.tongdun.cn/course/582b0b2c-da41-4f52-b9f0-efd5375478b8

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