計量經濟學教材選擇

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計量經濟學教材選擇 -----我的經驗作者:hgz2373294 時間:2005-5-21 16:52:00第 1 樓

接觸學習計量經濟已經大概有5年左右.感覺計量經濟學學習教材比較多,各個層次都有,選擇合適自己的教材是很重要的,合適的教材可以事半功倍. 我最開始學習的是古扎拉蒂(第三版),這本書感覺很好,簡單易懂,現在已經出了第四版,增加了PANEL DATA ,NONLINE 等,這也是目前比較流行的計量新方法.並且EVIEWS可以做.我覺得入門必讀. 然後學習Green的計量經濟分析,感覺上面好多新東西,可就是做不出來,而且很多理論不是很懂(可能我水平不高).收穫不大.建議除非你有相關軟體,否則最好不要看這本書. 同樣哈米爾頓的<時間序列分析>,也有同樣感覺,建議相同的處理. 近來,我的興趣轉向PANEL DATA 分析.我主要使用STATA 軟體做,基本上固定效應及隨機效應及相關檢驗,還有異方差和自相關檢驗及糾正都可以做,而且很容易操作.相對來說,做雙向效應好象沒有EVIEWS 方便,但EVIEWS 沒有方便易行的固定效應及隨機效應自相關異方差檢驗(好象有相關程序可以做,不過我沒試過,不能評價.) Panel data 分析的相關教材比較好:伍德里奇<計量經濟學導論>相關章節,還有林光平的<計算計量經濟>相關章節.國外主要是伍德里奇<面板計量經濟分析>和BATIGI<面板計量經濟分析>. 希望各位朋友指教.精華

作者:vio 時間:2005-5-21 18:06:00第 2 樓

stata如何簡單方便的對panel進行自相關和異方差檢驗？？我只是在stata官方網頁的faq中發現有這方面的簡單介紹，給了兩個例子，但感覺很不夠啊感覺對panel做自相關和異方差還是比較麻煩，可能是我看的不夠多不夠深入向樓主請教

作者:hgz2373294 時間:2005-5-21 20:50:00第 3 樓

自相關 xtserial 變數1 ,....,變數異方差 XTTEST3

作者:vio 時間:2005-5-22 0:17:00第 4 樓

xtserial，我用過，但我有更進一步的疑問，對於如下模型： y_it=X_it*b+u_i+e_it （1）用固定效應分析（2）用隨機效應分析（3）用一階差分分析那麼一個簡單的xtserial命令得出的自相關，如何區分以上三個模型呢？如果要分別分析以上三個模型的殘差是否有自相關，光是xtserial命令肯定是不行的吧樓主還有其他的方法嗎？？ XTTEST3是哪裡的，我的8.0里沒有

作者:hgz2373294 時間:2005-5-22 8:56:00第 5 樓

我認為這是在此之後自相關檢驗,你的模型是之前的選擇問題.而自相關什麼的也沒有區別什麼模型. XTTEST3可以在GOOGLE 找,我以前用過的.

作者:vio 時間:2005-5-22 12:47:00第 6 樓

我可能沒有說清楚，那我就說的具體些對於如下panel模型，y_it=變數1*b1＋變數2*b2.....變數n*bn＋＋u_i＋e_it 分別使用（1）（2）（3）的估計方法，顯然最後得到的殘差e_it一般是不同的，那麼其自相關係數和性質也應該還是不同的。而鍵入命令，xtserial 變數1 ,....,變數n。之後得到的只有一個關於一階自相關檢驗的結果。我看過xtserial的介紹，它是基於（3）而編寫的。而我關心的問題是，是否也存在類似的命令以實現對（1）（2）的殘差的自相關檢驗？？否則要先回歸，再計算殘差，再對殘差回歸，稍微麻煩了一點。