讓我們看下剝頭皮的真正面目

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本文感謝外匯交易師投資人，老董的熱情投稿由外匯交易師編輯部整理補充發出。有刪減和增添。

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剝頭皮(scalping)交易是指任何在120秒內完成開倉與平倉的快速交易。在普通賬戶中的剝頭皮交易量高於賬戶總交易量的25%將被扣除全部剝頭皮交易利潤。剝頭皮交易客戶只允許在自然點差條件下交易。又稱搶帽子，俗稱炒單。

剝頭皮是一種外匯交易手法。利用自己的交易平台滯後於你看盤的數據賺取「不法」利潤的方法叫剝頭皮，是所有交易商的眼中釘，如果手法太過兇狠，怕有帳戶被封之險。這個方法基本必勝，但賺的不是技術，是賺交易商的錢。

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剝頭皮交易這個詞語在不同的時代曾被賦予不同的意義。就目前而言，有兩種交易可以被納入剝頭皮的範圍。

1、利用系統報價在時間上的延遲牟利的行為。

例如你同時觀察兩個平台的行情，發現平台A的行情比平台B的行情快幾秒，這樣你就有了"預知未來"的能力，利用這個報價延遲去獲利的行為，被納入剝頭皮範疇。

2、超短線交易行為。持倉時間在幾分鐘以內甚至不超過一分鐘的交易，均可納入剝頭皮範疇。

對於無交易員平台，剝頭皮是一件無所謂甚至是受歡迎的事，因為所有的單子都會在市場中真實成交，對交易商不但沒有任何損害，而且更有利於交易商賺取交易傭金。但對於做市商平台，由於報價延遲和對賭交易，客戶運用以上兩種剝頭皮交易方法都會嚴重損害做市商的利益，所以很多做市商都會對剝頭皮交易做出限制甚至明令禁止。即使是公開允許剝頭皮的做市商，也只不過是噱頭，他們依然會通過後台控制來隱性的限制剝頭皮交易。所以如果您採用剝頭皮交易方式獲利，最好避開做市商，盡量選擇無交易員平台的外匯經紀商開戶。

比如，我現在用的A平台上EURUSD報價是1.3600，看到另一個平台已經走到了1.3560，那麼這時我就需要快速去做空EURUSD，這樣等我用的A平台跟上市場的價格後，我只需立即獲利平倉，此即所謂剝頭皮。

但是目前由於市場大多通過互聯網來交易，原始的剝頭皮基本已經不存在了，取而代之的即是超短線交易，這在外匯市場有3個極限：

有足夠多的錢和權來操縱市場來盈利，這條國外大資本家經常用，用國內某教授的話講就是國外資本家已經可以違背市場規律辦事了。

有足夠的錢用來浮動，那就永遠不會賠錢，盈利再平倉。

以賺取最小的點為目的。假設沒有點差的存在，並且可以止盈一個點，那麼在絕大多情況下我們永遠可以賺取這一個點，原則上一天只要下足夠的單子，就可以贏取巨額的利潤。當然，這個是極限描述，目前絕大多數的平台都是對賭平台，為了防止我們盈利，他們設置了點差，並且還對5分鐘內平倉的單子數量，X小時內單子總數都進行了限制，這些東西唯一的目的就是為了防止第3個極限的出現，也說明了為什麼在長線和短線之外還有個超短線的存在。

其中第三個極限就是現在普遍意義上的剝頭皮—超短線。目前基本上國內能在外匯上賺錢的人都是做超短線的，所以很多人都對「剝頭皮」感興趣。但是目前有很多交易商已不允許剝頭皮做法的存在，對客戶的交易手法會有限制，一旦有發現剝頭皮手法的現象，交易商將會限制客戶交易賬戶或者平掉之前的盈利，同時也有部分交易商對剝頭皮交易手法沒有做出限制。

當然對於之前提到的原始意義上的剝頭皮雖然目前很少了，但也不是絕對就沒有了，例如我大概在2009年12月（或者是2010年1、2月間）用的ODL平台（ODL平台已於2010年5月正式被FXCM收購）交易就遇到了一次，那次是在晚間交易，我看的另一個平台的價格已經走過去了，當時的ODL明顯的差了一截，所以當時我迅速的利用這個漏洞下了單子並快速獲利出場。當時也出了個笑話，有位朋友也在用ODL平台交易，看到ODL報價比其他慢了一截，大罵ODL是黑平台！

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許多投資者對於外匯交易剝頭皮交易非常的感興趣，並且一些人認為所謂剝頭皮就是可以穩定的盈利，但是卻並不知道這中方法應該如何使用，現在就讓我們一起來探索一下這外匯市場中神秘的「剝頭皮交易」的基本要素。

關於剝頭皮交易，或者說薄利交易，一般認為是見位做單的交易，也就是說在市價上漲到阻力位置時拋空，在市價下跌到支撐位置時買進。其實這裡面隱含了一個假設即市場的趨勢既不是向上也不是向下的，所以薄利交易，也就是區間交易，也是認同趨勢交易的根本前提，既不違背趨勢。但是由於橫向發展的市場一般不被認為是趨勢市場，所以我們在這類市場里的交易前提就是不違背趨勢。

我們在實際交易中採用的薄利交易策略有兩個要素：第一，構成貨幣對的兩個貨幣存在較小的利差貨值或者是傳統的低波動貨幣；第二，我們在市場的非活躍時期進行這種交易。通過貨幣對和時間上的選擇，我們可以有效降低薄利交易的風險，從而獲得一個較為理想的風險報酬比率。

在進行實際的剝頭皮交易中，我們最初面臨的一個困惑是根據技術面進行交易，還是根據基本面進行交易，畢竟交易方式本來就存在很多種形式，而且繁多的交易工具也給了我們太多的選擇。我們相信你在準備進行薄利交易時也遇到過同樣的問題。實際上，在薄利交易領域並不存在所謂唯一正確的方式進行交易。比如，一些人根據小時圖進行薄利交易能夠穩定獲利，而另外一些人能夠根據5分鐘圖進行薄利交易也同樣能夠獲利。

成功交易的訣竅不在於我們找到了百分之百正確的交易方法，也就是說不存在任何時候都完全有效的交易方法。但是通過增加你的報酬率和勝率，我們可以做的更好，而不是最好，這也是在外匯交易的最佳狀態了。

無論我們是否意識到，許多交易者都會先嘗試區間類型的交易，也就是反市價運動類交易，通常市價根據類交易不太符合人的先天本性。剝頭皮交易根植於人的追求買低賣高的天性，而且薄利交易使得交易者及時兌現盈利的心理衝動得到滿足。當然成功的薄利交易需要同樣的是紀律，而且是更多的紀律。畢竟，薄利交易的要點在於控制風險，只有控制風險才能提供理想的報酬率。在薄利交易中，報酬水平已經被鎖定，如果不降低風險並且提高勝率，那麼結果將是災難性的。正因為如此薄利交易對於那麼不能恰當運用它的人來說無疑是可做而不可行的。

雖然剝頭皮是外匯保證金交易方式的一種，但是它是不被交易平台所容忍的。一旦平台發現投資人進行該項交易是會作出懲罰措施的。

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經常這樣獲取利潤的客戶，交易商一般都是不歡迎的，因為剝頭皮交易的時間非常的短暫，可能這時候，交易商還沒有把你的訂單交往外匯市場上，你就已經平倉了，這是你獲取的利潤就是交易商的錢。一般情況下，交易商處理的方法主要有幾種：

第一，讓你撤戶，也就是說不再做你的生意了；

第二，將你的訂單鎖住，讓你無法進行平倉操作；

第三，你的點差可能無法保證，甚至不能保證你的訂單會在到達目標價位的時候成交。

隨著外匯保證金交易的不斷成熟，很多交易平台已經能夠很好的防止投資人進行剝頭皮交易了，冒著被封號的危險進行此項操作其實是不明智的行為，不建議投資人採用。

僅供大家參考和了解。

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