表達趨勢20

06-20

------------------------表達趨勢第四講：表達趨勢的工具之技術指標之從演算法到應用（8）------------------------首先聲明一點，接受更多朋友的建議，將每日的平倉凈值按照夜盤收盤後的最新數據更新，而不是每日下午三點的數據，以保持和已平倉合約數據的同步，特此告知。--------------------------正如前面所說，在震蕩類指標中，對波動率的考察是基本思路，但是切入點可能有種種的不同。所以必須區別對待，區別分析。比如說KDJ指標，我們來看看演算法：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;BACKGROUNDSTYLE(1);K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;首先KDJ裡面，M1，M2，N都是參數，比較關鍵的就是這個SRV，我們來看一下這個指標：LLV(LOW,N)，指的是N個周期內最低價的最低值，通俗理解，就是N個周期內出現的最低價，同理，HHV(HIGH,N)就是N個周期內的最高價。那麼：(CLOSE-LLV(LOW,N))相當於收盤價減去N個周期內的最低價（如果是當根K線，CLOSE可以代表最新價）；(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)就是N個周期內最高價和最低價之間的價差。那麼，SRV明了了，相當於是N個周期內當前收盤價所處的整個價格區間的相對位置，KDJ指標，是以這個為研究基礎的。而後面K,D,J值的計算，都是以此為基礎的。比較有意思的是，K值是在RSV的基礎上做演算法平均產生的，而D值是在K值的基礎上演算法平均產生的，而J值是在K和D的基礎上產生的。所以K值可以看作是對SRV的平滑，D值可以看做是對K值的平滑，也就是對SRV平滑的平滑。如果放在物理學裡面，相當於位移，速度，加速度的關係。那麼J值的處理方式，事實上是和K值，D值不一樣的。這樣的一個特徵，也就導致了其用法的本質。再比如說威廉指標，演算法如下：WR:-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));看著是不是和SRV很像，只不過威廉指標求的是當前收盤價相對於N個周期內最高價的相對位置。我們回過頭來，最開始介紹的RSI呢？是對漲跌波動進行分類後然後在做平滑處理。所以，總體來說，雖然都是波動率，但是還是有這些不同的。首先，有些震蕩類指標產生數據就是按照單位周期來看的，有些是按照單位周期內整體波動來看的；其次，有採用最高價最低價的，有採用收盤價的，對於價格標的的選取不同，後面的核心思想也不同，有的想著有效波動，有的想著最大波動。再次，意義不同，也就是描述的特徵不同，比如相對位置（相對位置也有很多種），也有對純粹波動的描述。所以，如果對於趨勢類指標，你了解了均線以後，多多少少你不知道演算法還覺得看得懂，充其量會碰到對指標理解不深入的問題。但是震蕩類指標，一旦你不了解演算法，可能就是抓瞎。正因為如此，通常碰到幾個人聊得來的坐在一起聊交易，談到震蕩指標共振和背離的時候，我通常會裝作很不懂的樣子問一下他這個指標的演算法是什麼。如果他答得上來，我會取經，如果說不好，我可能就低頭玩手機了。最後，有的人說是不是因為對均線的了解導致了對很多指標演算法的忽略和學習習慣的忽視，我覺著吧，是也不是，一方面人有思維慣性，另一方面，沒人逼著你怎麼做，是吧。------------------------多啰嗦一點，順帶提兩句，均線其實也不止一種，或者說日常用作平均的方法事實上也不止一種，比如我們接觸比較多的，MA,SMA,EXPMA等等，甚至不同的交易軟體裡面可能平均方法就不相同，所以經常可以看到有人問，為什麼同樣的指標這個軟體和那個軟體不一樣很可能就是這個問題。這個怎麼說呢，無論你怎麼平均，沒有對也沒有錯，相當於對於數據賦予了不同的權重，因為有些人會認為最新的數據很重要，有些人認為某一段數據很重要，有些人會認為一樣重要。甚至很重要的「很」，也能夠通過權重千變萬化。所以，權重問題是值得大家關注的問題，一定要選自己懂的，會用的。這裡我想著重給大家介紹一下SMA，因為SMA在整個分析軟體中用途是比較廣的，但是很多人都不知道這個SMA怎麼進行計算，並且給每個值賦值的權重是多少。首先我們來看一下SMA想表達什麼吧。一般來講，SMA有三個參數，即SMA(X,N,M)，求X的N日移動平均，M為權重。演算法:若Y=SMA(X,N,M) 則 Y=(M*X+(N-M)*Y")/N，其中Y"表示上一周期Y值，N必須大於M（這是百科上的原話）。看不懂吧，這就對了，我們先來看個例子，比如說有這麼6個數值，分別代表6個收盤價，分別是3500,3700,3900,3800,4100,3600.那麼，當權重M=1的時候，N當然就是6了，X就是收盤價，那麼，這個SMA怎麼求呢。首先，第一個數字是3500，那麼Y1=C1=3500；然後Y2=Y1*（N-M）/M+C2*M/N=3500*（6-1）/5+3700*1/6以此類推：Y3=Y2*（N-M）/M+C3*M/N……Y6=Y5*（N-M）/M+C6*M/N。這樣，一個個的推算到最新值。那麼，M/N就是對最新值的賦權，（N-M）/M就是對已經被綜合處理的前值的賦權。根據公司來算，每一個只的賦權是這樣的：

這是一種賦權方法，我們可以看到，M越小，那麼後面的值占的權重也就越小，那麼後面的值，只是相當於等同於其平均賦值的權重。如果M的賦值越大，那麼後面的值占的權重也就越大，那麼後面的值就在指標中顯得越重要，因為其對指標的走向影響變大了。對於這一塊，也就是權重問題，大家可以不必要完全知道其演算法，但是要知道怎麼回事兒，因為權重對指標會有著決定性的影響。還是那句話，沒有說哪種權重是一定好的，你要相對權重進行調整，至少要滿足兩個條件：第一個，就是你知道賦權的意義；第二個，你知道賦權之後，對於指標演算法和演算法背後對應特徵的影響。到了這一步，很多技術指標調參也就不是什麼難事兒了。如果對這塊不想了解，你也要至少知道指標參數裡面有哪一些是涉及到（平均）問題的，這樣，相當於知道每個參數的意義是什麼，防止錯調，到時候搞到本質都看不清了，這是得不償失的。為什麼要講這個？因為說白了，技術指標的處理當中，大多數都會涉及到「平均」的概念，但是平均的方法有很多，並不是所有指標在軟體裡面都是我們所說的簡單平均。這個不講，怕大家在這一塊遇到岔子。關於演算法的問題就講這麼多，這一講講的是從演算法到應用，所以，後面的內容會集中在從演算法到應用上的過度。最後講一句，昨兒有人問了個很搞笑的問題，說天天講這些幹啥，講講交易系統啊。呵呵，我真的是氣笑了，那你以為我現在在講什麼？不懂這些東西，你如何去開發系統？憑感覺？憑運氣？凡事多想想，否則這那啥，基本也就告別自行車了。--------------------當前持倉：日期時間品種合約點位手數方向8月11日9:09RU1801162001%多9月4日21:30FG180114001%空9月6日10:45ZN1711252251%空9月7日9:15TA180153461%空9月8日10:14I18015572%空9月11日9:30L180199650.5%空已平倉合約：9月7日13:45JM18011410.51%空9月11日13:4514179月8日9:15MA180129091.5%空9月11日23:1529409月11日9:45FG180113802%空9月11日22:0013829月11日22:30TA180152602%空9月11日23:005312平倉凈值圖（截止到2017年9月12日2:30）：