送你一艘護衛艦——怎樣建立自己的交易系統

轉載▼

一、系統是什麼 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。 在股市中生存幾年的人，基本上都會有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯，但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。對每個在市場中交易的人來說，他都應該認真地問一問自己：你有多少專業技能是否可以支撐自己在市場中拼殺，你的心態是否可以經得住大風大浪的衝擊，你口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？你是否認為是缺少的東西妨礙了你長期穩定地獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？ 如果你想長期穩定地獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括： 1、如何處理判斷失誤？ 2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？ 3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？ 4、市場出現非人力因素，如何處理？ 5、預期的目標是多少？是否滿意？ 6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？ 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。 交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。

二、自我控制 . 我認識很多成功的投機者，他們毫無例外地能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制。 自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點就非常困難。 我們看看成功的投機者所共有的特點： 1、他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，大多數交易者的一次虧損就足以虧完前面數次的盈利，所以說，風險控制首先是自我的控制。 2、在中國市場，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們之所以成功，並非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高於虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。 3、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心地等待一個看起來非常渺茫的機會。我們知道，投機，正是因為機會而獲利，如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。機會只偏愛有準備的頭腦，很難相信不經過等待就能輕易地獲得機會。 很多投資者經過學習可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，他們會借鑒一些現成的交易系統，他們也非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些「魔法」，他們卻不願意關注-------人們似乎更加願意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。 自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數情況下，自我控制並不是一件痛苦的事情。 作為一名專業的投機者，你應該建立並相信自己的成熟的交易系統。你必須知道你的系統在什麼情況發揮最正常，什麼情況下可能產生虧損，那麼你便有更超脫的心態去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產生恐懼。

三、虧損 我們可以從兩個方面去尋求長期穩定的獲利。 一是成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數比較多。 一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。 當然，既有成功率，又有獲利率是最好的。 很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確判斷每一次市場波動。那麼，在交易中出現虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要迴避。 交易系統的一個重要的組成部分就是如何對待虧損。 我們通常認為，所謂的虧損可以根據交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質也截然不同。一種情況是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產生的虧損。 一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨勢是以區域的方式體現的。正常的交易虧損是沒有任何辦法可以迴避，並且也無須迴避的。只要你能夠把它控制，永遠不會對你的交易資本產生重大的影響。 另一種情況是市場出現人力的或者非人力的因素，導致市場價格瘋狂的變化，方向對你不利。 從理論上說，這樣的風險很難迴避。但是，在日常的交易當中，我們可以養成良好的交易習慣來避免； 1、不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的； 2、不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與T類股票； 3、多注意時事，多關注政策性公告； 4、嚴格遵守交易紀律； 5、當意外情況發生的時候，堅決出場迴避，不冒不必要的風險； 6、學會在大趨勢不利的情況下空倉。 從歷史的情況看，市場不會在一個較長的時期內走單邊行情，因此，我們在交易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進出場的機會，盡量不要匆忙行動。 如果在交易中出現比較重大的失誤，首先要做到的是不要驚恐。最好的方法是清理所有的頭寸，遠離市場一段時間，記住，交易所不是明天就關閉。 任何交易者，在所有的交易記錄中，都會包括獲利交易和虧損交易兩個部分，這是事實。既沒有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩定的獲利，才是投機者的最終目的。

四、最簡單的交易系統 一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：進，賣出，止損，頭寸控制。 作為投機者，我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。只用當市場出現你所能夠把握的波動的情況時，你才有可能獲利------看起來很簡單，但是這一點非常非常重要-------就是說，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動（股票市場），或者幅度非常小的波動。因此，交易是參與你的系統能夠參與的波動，而不是所有的。 一個交易是一個過程，不是一次簡單的預測，你需要判斷在什麼情況買入，買多少，如果市場並非想你想像的發展，你應該如何處理你的頭寸，如果市場像你想像的那樣發展，你應該如何處理。 我的交易原則： 以下內容需要回復才能看到 買入原則: 1、除非有特別的信息，否則，不買垃圾股。 2、只買有業績支撐並且確定增長的。 3、在簡單的上升趨勢中介入。 4、符合五彎十等其它形態的優先介入。 5、KDJ在高位的不介入。 6、周線KDJ正處上升階段。 7、買入時按分時的趨勢頂底指示的低點介入。 賣出原則： 1、波段操作贏利百分之二十五以上分批出貨。 2、短線待KDJ指標在頂部鈍化又向下時。 3、從高點下來百分之三（短線）。 4、短線夠手續費時。 資金管理原則：一次虧損不能超過總資金的百分之三。 當市場按照你的系統發展的時候，你不需要做什麼，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。 在市場有利的時候，你必須學會習慣於獲利，這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。假設你的成本是8元，市場價格現在是80元，但是趨勢依然向上，你是否會堅定地持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩定地獲利？！ 無論什麼樣的交易系統，也不論什麼樣的交易原則，都可能發生錯誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個重要標誌。 交易者都有一種本能，或者說內心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的，一旦失誤，便去尋找各種各樣的理由為自己開脫。 認真想一想就很可笑，你在對自己負責，不是要向誰交代，何必自欺欺人？自己原諒了自己如何？不原諒自己又如何？ 你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。 任何一個交易者，即使是索羅斯（Soros），也都會出現「錯誤」的交易行為。不在於錯誤是否出現，而在於你如何看待錯誤。

推薦閱讀：