《新法規速遞》日刊2014年12月22日

公開募集證券投資基金運作指引第1號——商品期貨交易型開放式基金指引

中國證券監督管理委員會

中國證券監督管理委員會公告〔2014〕51號　　 　　現公布《公開募集證券投資基金運作指引第1號——商品期貨交易型開放式基金指引》，自公布之日起施行。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國證監會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014年12月16日 附件：公開募集證券投資基金運作指引第1號——商品期貨交易型開放式基金指引.pdf 公公開募集證券投資基金運作指引第1號——商品期貨交易型開放式基金指引第一條為促進證券投資基金的創新與發展，規範商品期貨交易型開放式證券投資基金（以下簡稱商品期貨ETF）的運作，保護投資人的合法權益，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關規定，制定本指引。第二條商品期貨ETF是指以持有經中國證監會依法批准設立的商品期貨交易所掛牌交易的商品期貨合約為主要策略，以跟蹤商品期貨價格或價格指數為目標，使用商品期貨合約組合或基金合同約定的方式進行申購贖回，並在證券交易所上市交易的開放式基金。第三條商品期貨ETF，除中國證監會另有規定或准予註冊的特殊基金品種外，應當符合下列規定：（一）持有所有商品期貨合約的價值合計（買入、賣出軋差計算）不低於基金資產凈值的90%、不高於基金資產凈值的110%。（二）持有賣出商品期貨合約應當用於風險管理或提高資產配置效率。（三）除支付商品期貨合約保證金以外的基金財產，應當投資於貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中投資於貨幣市場工具應當不少於80%。（四）不得辦理實物商品的出入庫業務。第四條商品期貨ETF的基金名稱應當表明基金類別和特徵，基金應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露商品期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並銷售文件中充分揭示相關風險。第五條基金管理人應當與相關各方認真制定商品期貨ETF產品方案，明確認購、申購、贖回、上市交易、投資管理、估值核算、信息披露等環節的運作機制、業務流程和管理制度，做好相關技術準備，有效防範投資運作風險，確保基金平穩安全運行。產品方案應當經證券交易所、商品期貨交易所、證券登記結算機構等論證通過並出具意見。第六條基金管理人和基金託管人應當根據相關規定，確定商品期貨ETF的資產保管、交易執行、清算交收、數據傳送等業務中的權利和義務，建立資產安全保障機制。基金託管人應當加強對商品期貨ETF的監督核查，切實保護基金持有人的合法權益。第七條商品期貨ETF的上市、交易、申購贖回、登記結算、投資運作應當遵守法律法規及證券交易所、商品期貨交易所、證券登記結算機構的相關規定。第八條商品期貨ETF聯接基金財產中，目標商品期貨ETF的比例不得低於基金資產凈值的90%。第九條除商品期貨ETF以外的其他跟蹤商品期貨價格或價格指數的商品期貨基金參照本指引執行。第十條創新型商品期貨基金（如槓桿、反向型基金等）由中國證監會另行規定。第十一條本指引自公布之日起施行。
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