關於交易系統的一些修正——結合支撐壓力位和擺動指標

趨勢跟蹤系統，加入支撐壓力位概念和擺動指標，會讓操作的有效性得到提高。

此前的趨勢跟蹤系統，完全根據K線與均線的關係來執行買賣，帶有很大的機械成分，他的優點是，可以忽略趨勢過程中的次級回調，在大趨勢級別中，盈利效果非常好，可以拿到趨勢的一大段，但同時，也因為均線系統的慢速反應，在整個趨勢削頭去尾之後，部分操作盈利可能較小，甚至不盈利，在趨勢不強亦或是震蕩市中，基本都是在做賠錢的買賣。

一、支撐和壓力位的作用，這是形態分析最值得重視的地方！無論如何重視都不為過，在趨勢行情中，當價格在有效突破支撐壓力位之後，它將可以沿著突破的方向肆無忌憚的狂奔；而當價格確認了支撐壓力位之後，處於支撐位的價格習慣於向壓力位發展，而處於壓力位的價格習慣於向支撐位發展，這時價格處於一個箱體運動中，直到有一天突破這個箱體。

關於價格在支撐壓力位上的操作手法：

1、是突破之後第二個K線或者第三根K線回撤，價格回到支撐壓力位之內，這就是假突破，假突破說明走勢很有可能要進行一大波的反向調整，這個情況非常值得參與並將止損設置在支撐壓力位之外一點點；

2、是突破後價格回到支撐壓力位進行盤整一段時間，只要不是有效的回破支撐壓力位，趨勢繼續的可能性極大，可以加倉參與並將移動止損設置在支撐壓力位之內。

3、是突破過程乾淨利落毫不猶豫，而且第二根K線走勢平穩不出現大陰線或者十字星等，說明趨勢強勁可以加倉並將移動止損設置在支撐壓力位之內。一旦回撤觸及止損應該毫不猶豫的減倉或清倉。

4、就是價格對支撐壓力位的確認，這個很簡單，一旦第一根最接近支撐壓力位的K線收盤於支撐壓力位附近，或者第一根K線突破第二根K線回撤到支撐壓力位附近，此時該毫不猶豫的減倉，注意，這個是第一批的減倉動作，根據情況來判斷，一般是平倉50%，當接下來的時間價格對支撐壓力位再次確認之後，才可清倉，因為此時清倉有可能會錯過大的行情，應該留著一點利潤來奔跑。一旦完成清倉之後，可以試探性的反手操作，將止損設置在支撐壓力位之外。不過此時也可以選擇休息，因為行情不可能總是很順利的讓你抓住，累了就不要勉強自己以免惹上新的麻煩將原來的盈利吐出！

以上是對支撐壓力位的操作手法，下面說說擺動指標的操作手法。

擺動指標對於趨勢不強的情況，以及震蕩市亦或是大趨勢的頭尾階段，具有很明顯的信號提示，擺動指標的弱點在於，在趨勢運行過程中，會出現走勢與指標信號背離的情況，這個如果按照擺動指標信號操作，往往會造成誤操作，進而損失掉本應在趨勢中獲得的利潤。

由此看出，趨勢中，不能按照擺動指標信號操作，在震蕩行情中，不能按照均線指標信號執行，那麼問題是，如何能確定趨勢已經來臨或者是趨勢已經結束？在走勢沒有完成反轉之前，沒人可以確定這個事情。這就是一對無法消除的矛盾，應對的策略，依靠技術層面已是無法解決，只能從策略面尋找突破口，那就是放棄將整個趨勢拿下的美好願景，將到手的利潤收入囊中以控制風險，在遇到危險的時候往最壞的地方看而不是一廂情願的自我陶醉，只有當事實證明了趨勢還沒有結束而走勢又回到之前的方向上，否則沒必要冒這種主觀臆斷的風險。如果系統已發出信號，但卻因自己的主觀臆斷一廂情願導致錯失操作的良機而帶來損失，那則是違反紀律犯了不該犯的錯，受到市場的懲罰也是活該，只是這樣做結果將會被市場掃地出門。

擺動指標專殺震蕩行情，當震蕩行情來臨的時候，擺動指標結合支撐壓力位操作，那準確率叫一個高！

擺動指標可以非常形象的反應出價格走勢的力度，當指標處於超買超賣狀態時，走勢的力度也逐漸的衰竭，蘊藏強大的反轉力量，結合支撐壓力位來判斷更加準確，一旦走勢與指標一致並且有支撐壓力位相互映襯，則可立即參與並將止損設置在價格反轉點之外，此後就讓價格自己走吧，直到它遇到支撐壓力位而又處於新的超買超賣狀態，這時反向操作就是了，這是最理想的狀態；其他的情況是：

1、是價格強勢突破原來的支撐壓力位，而擺動指標還沒有達到超買超賣狀態，這時是加倉的機會，移動止損設置在支撐壓力位之內，直到走勢進入新的平衡點，通常這個時候要參考均線系統；

2、是價格強勢突破支撐壓力位，而擺動指標出現超買超賣，此時的走勢是要打一個問號的，通常這種情況，走勢不會繼續多久，可能會有一段上沖的距離後有回調跡象，在價格創新高而指標高度低於前高點，這個時候要減倉了，起碼減倉50%以鎖住利潤，此後分批減倉，直到走勢建立新的平衡；

3、是價格突破原有支撐壓力位，而擺動指標處於超買超賣狀態，但是價格卻不斷的高走，而擺動指標高位/低位徘徊，這就出現了背離，這是強勢趨勢的特徵！一般來說，出現背離後價格是要反轉的，但是什麼時候反轉，卻是不知道的，這個時候就要引起相當的重視，這說明，震蕩的操作手法已經不適合於當前的行情，此時已經是均線系統的天下了，均線系統的操作就相對簡單一些，不破均線就拿著就是了，在這個過程中，適當的根據走勢與均線的背離情況結合擺動指標金叉死叉減倉/加倉，在趨勢過程中，不可隨意反向開倉，不到萬不得已決不可反向開倉，除非新的支撐壓力位出現！

4、在價格形成趨勢的時候，主動放棄擺動指標的信號。識別趨勢的一個輔助判斷方法就是擺動指標方向與價格走勢出現背離，至少是出現不同步，此時，說明價格已經按照趨勢在運行，擺動指標已無用武之地，應該站在次要的位置，此時是趨勢為王，均線為王，嚴格執行均線系統！

均線系統是操作系統的基本依據，任何的操作，都是在均線系統的框架下進行，任何級別的走勢，沒有了均線系統，就像大船在海上航行沒有導航系統一樣，不知道自己在哪。無論K線上下如何跳動，都有一股力量使得價格往均線靠攏，這也許就是價值回歸理論吧，初略的認為。。。由此可見均線代表著價格的基本走向，雖然它反應慢，但是他的走向卻是最靠譜的。

一切操作都必須以均線系統為核心，反應到理論上，也就是說，趨勢為王，趨勢是你的朋友，逆勢操作等於自毀。。。

實際操作中的運用方法：

一、是多周期共振，以下說的大中小周期，對於股票來說，是周、日、30分鐘，對於期貨來說，分別對應周、2h、30分鐘，對於外匯來說周線/日線、30分鐘、5分鐘，無論什麼品種，周線都具有相當的重要性！

1. 均線系統的看盤方法，如果以多周期相互驗證，準確率將得到大幅提升，其實均線系統的準確率不高的，如果嚴格按照均線系統操作，準確率在40%左右算是正常，均線系統依賴於小虧大贏而實現總體盈利。大周期包含小周期，多周期共振，有利於過濾掉小周期的雜音。但同時，應該重視小周期的發展可能會引發大周期的轉折，是不是能夠引起轉折，這是個概率問題，一般的情況下，在大周期處於超買超賣狀態，小周期走勢也同時處於相同方向，那麼極有可能會引發趨勢的反轉，此時至少平倉一半以上，如果大期走確認趨勢反轉，那麼，沒什麼好說的，立即平倉，並反向開倉，將止損設置於轉折點之外。

2. 在中周期走勢啟動階段，而小周期走勢相反，此時應該引起相當的重視，應立即觀察大周期，如果大周期處於反轉或者超買超賣狀態，那麼小周期的走勢極有可能是行情反轉啟動開始的時候！
3. 兩相鄰周期走勢共振，這是最理想的操作，按同方向開倉就是，止損設在小周期的高低點之外。值得注意的是，以小周期信號入場就得以小周期信號出場，實在不行得看中周期有沒有實現支撐，如果沒有的話，立即平倉不要抱有任何幻想，均線操作準確率低，經常帶止損平倉的機會很多，非常注重嚴格的執行紀律否則就是逆向操作！
4. 在趨勢運行的過程中，一定不是一帆風順的，極少數情況是，那是最理想的情況，那種情況對賬戶沒有什麼威脅，對於趨勢交易來說，最要命的就是逆勢操作，甚至是重倉逆勢操作，這將給賬戶帶來毀滅性的破壞，一定要杜絕此類事件！操作的要領是：價格運行過程中只做加倉減倉動作，絕不反向開倉，除非有新的壓力支撐點並得到確認，任何單子都必須找的明確的止損點。

會買是徒弟，會賣是師傅！在很多高手的著作中反覆讀到這個經典句子。均線系統作為操作系統的根本，它具有較大的可靠性，在捕捉趨勢上具有一定的優勢，但是它的滯後性，也常常會使得利潤縮水，甚至由盈利轉為虧損都是常事。一開始就做錯方向的情況就不說了，那是犯的根本性的原則性的錯誤，沒有什麼好解釋的。特別是由盈利轉為虧損的情況是一件很遺憾的事情，我們是不是可以採取一些措施？最大限度的保證利潤最大化？解決之道還是在於操作的理念，總想著拿完利潤，結果常常是把本來該得的利潤得而復失，這是因貪婪而導致虧損的表現，所以，我們要放棄貪婪，放棄幻想，該放手就放手該收手就收手，只要不是胡亂操作，即使做錯了，也沒有什麼好遺憾的，畢竟在這個市場上，沒有一勞永逸的方法，沒有任何一個系統可以適應所有的行情，學會放棄，學會滿足，嚴守紀律，目光長遠方能經久不敗，能夠一直存在下去你才能有更多的機會！

將零零散散的方法融合到一起形成有效的操作系統，不是一件容易的事情，目前的這個系統肯定還有需要改進的地方。

一、以周線為多空判斷的前提，一切的判斷都以均線系統為主，支撐壓力位和擺動指標為輔

二、趨勢其實包含在更大的震蕩行情里，沒有永漲不跌和永跌不漲的品種，不要抱有任何無謂的主觀臆斷，一段趨勢的結束，常常伴隨著的就是震蕩行情，但是必須得到價格對支撐壓力位的確認才可以這樣認為

三、當支撐壓力、擺動指標、均線系統三者之間，只要有兩者發生共振，正向概率極大，此時便是出手的時候，即使情況對我不利也要嚴格執行紀律，不要抱有任何幻想

四、任何一個單子，必須有明確的止損部位，而且止損的額度一定要在自己能夠接受的範圍內，止損額度大於可承受範圍的，對止損部位模稜兩可的，絕不開倉

五、在震蕩行情中，價格上下肆意穿梭均線當其是透明的一樣，但是必須千萬重視均線系統的支撐壓力情況，一旦均線的支撐壓力發生作用，那則意味著趨勢很可能已經啟動，千萬不要逆勢交易！

六、價格的支撐壓力位、擺動指標、均線的支撐壓力、均線系統操作規則四個信號中，不一定會同時出現，不管是系統發出哪個信號並被價格確認有效，就必須行動