【轉】各類計量經濟學教材評析與推薦

【計量經濟學的內容體系】古扎拉蒂《計量經濟學基礎》白砂堤津耶《通過例題學習計量經濟學》伍德里奇《計量經濟學導論：現代觀點》斯托克、沃森《計量經濟學導論》威廉·格林《計量經濟分析》林文夫（Fumio Hayashi）《計量經濟學》雨宮健（Takeshi Amemiya ）《高級計量經濟學》李子奈、潘文卿編著《計量經濟學》【計量經濟學的內容體系】狹義的計量經濟學以揭示經濟現象中的因果關係為目的，主要應用回歸分析方法。廣義的計量經濟學是利用經濟理論、統計學和數學定量研究經濟現象的經濟計量方法，除了回歸分析方法，還包括投入產出分析法、時間序列分析方法等。把計量經濟學分為初級、中級、高級三個層次，初級計量經濟學一般包括計量經濟學所必須的基礎數理統計只是和矩陣代數只是、經典的線性計量經濟學模型理論與方法（以單一方程模型為主）、單方程模型的應用等內容；中級計量經濟學以經典的線性計量經濟學模型理論與方法及其應用為主要內容，包括單一方程模型和聯立方程模型。在應用方面，主要討論計量經濟學模型在生產、需求、消費、投資、貨幣需求和宏觀經濟系統等傳統領域的應用，注重於應用過程中實際問題的處理。在描述方法上普遍運用矩陣描述；高級計量經濟學以擴展的線性模型理論與方法、非線性模型理論與方法和動態模型理論與方法，以及它們的應用為主要內容。從研究對象和側重點的角度講，理論計量經濟學側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯繫極為密切；應用計量經濟學則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。縱觀計量經濟學發展史，20世紀70年代之前發展並廣泛應用的計量經濟學稱為經典計量經濟學，其理論特徵是：以經濟理論為導向建立因果分析的隨機模型，模型具有明確的形式和參數，模型變數之間的關係多表現為線性關係，或者可以化為線性關係，以時間序列數據或者截面數據為樣本，採用最小二乘方法或者極大似然方法估計模型。其應用方面的特徵是：在生產、消費、投資以及宏觀經濟等傳統的應用領域進行結構分析、政策評價、經濟預測和理論檢驗。20世紀70年代之後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型稱為現代計量經濟學，主要包括微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態計量經濟學等。古扎拉蒂《計量經濟學基礎》【作者簡介】達摩達爾·N·古扎拉蒂於1960年獲孟買大學工商學碩士學位，1963年獲芝加哥大學工商行政碩士學位，並於1965年獲芝加哥大學博士學位。在執教於紐約市立大學28年多之後，現在是紐約州西盧美國軍事學院社會科學系的經濟學教授。古扎拉蒂博士現任多種期刊和圖書出版社的編輯評判人，並且是印度官方刊物 Journ of Quantitative Economics的編委會成員。【本書評價】該書十分重視基礎知識的教學及訓練，內容深入淺出。該書的特點之一是：充分考慮了學科發展的前沿，使微觀計量經濟學的定性與限值應變數方法和宏觀計量經濟學的時間序列分析都佔有相當篇幅。同時，本書突出強調了計量經濟學對經濟和金融數據的應用分析。 【讀者體會】不少人對古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》頗有微詞。它一大「罪狀」是重點不突出。以2004年中文最新版為例，像聯立方程模型這些「老掉牙」的東西，模型複雜、識別麻煩而又有爭議、預測效果更是遭人詬病，而老先生足足講了三章。目前實證最火的面板數據與工具變數，前者只有20頁,而後者乾脆放到《識別問題》里的一個小節里。白砂堤津耶《通過例題學習計量經濟學》【作者簡介】白砂堤津耶教授畢業於日本名校慶應大學，獲經濟學博士學位。作者曾經研究過中國經濟問題，在《通過例題學習計量經濟學》一書中用了不少關於中國的例子。【本書評價】《通過例題學習計量經濟學》簡明扼要地介紹了計量經濟學的基本方法，並希望通過實際例題使讀者能夠完全掌握它。作者在寫作時設想的讀者對象主要是初學計量經濟學的經濟專業和工商管理專業的學生，以及實際經濟工作者。讀者只要能夠大致掌握高中的數學知識，就已足夠。統計學的基礎知識，完全不作要求。而且，《通過例題學習計量經濟學》的範圍不僅限於「狹義計量經濟學」，還包括實際經濟分析中經常使用的「描述統計」（第一、二章）、「投入產出分析」（第九章），因此，也可以看做是「廣義計量經濟學」（又稱「數量經濟分析」）的入門教材。計量經濟學在應用經濟學課程中，佔有極其重要的位置，這一點想必讀者早已清楚，無須筆者在此強調。近年來，經濟學論文、報告、白皮書中計量經濟學方法被大量運用，我們無論 是閱讀還是寫作這些材料，計量經濟學知識都不可或缺。【讀者體會】網友：這本書就是要讓人手算各種計量模型，符號系統非常簡潔，讓要背公式考試的我省心不少。需要提一句的是，這本小書居然還提供了鄒氏檢驗(Chow Test)的手算示例。網友：這本書的特點是通過例題將複雜的計量經濟學運算過程表現出來，非常實用。適宜高等數學基礎不是很好的同學使用。伍德里奇《計量經濟學導論：現代觀點》【作者簡介】傑弗里·M·伍德里奇是密歇根州立大學經濟學特聘教授，1991年以來一直在該校任教。他於1982年在加州大學伯克利分校獲得計算機科學與經濟學學士學位，並於1986年在加州大學聖迭戈分校獲經濟學博士學位。伍德里奇博士曾在國際知名期刊上發表了30多篇學術論文，參與過多部著作中的篇章寫作。面板數據是伍德里奇的長項，他編寫的《橫截面與面板數據的計量經濟分析》一書為業內廣為稱道。伍德里奇分析建造垃圾場對附近房價的影響時，輕描淡寫地用了一次差分，就得出其他經濟學家用了聯立方程模型估計出的結果，其功底令人折服。他所獲的獎項包括：斯隆研究獎，《計量經濟理論》的Plura Scripsit獎，《應用計量經濟學雜誌》的斯通爵士獎，以及在MIT三次獲得研究生教學年度優秀教師獎。【本書評價】與傳統的教材不同，在陳述和解釋假定時，作者完全放棄了非隨機的或在重複樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便於讀者對計量經濟學的理解和運用，是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。本書含有大量例題，許多是取自或受啟發於應用經濟學或其他領域的最新及有影響的作品。【讀者體會】網友：伍德里奇的書處於初級到中級之間，而且寫得很系統，特別適合國內學生的風格。看完伍德里奇的書更容易上手高級計量，如格林的教材和林文夫的教材。另一方面，伍德里奇的書例子很多，讓人看起來更容易理解。個人意見是先看伍德里奇《計量經濟學導論》，這本就是初級到中級的版本，然後看格林的《計量經濟學分析》，再看林文夫的《計量經濟學》。伍德里奇的書雖然好，但有個不足的地方的就是他在時間序列方面的介紹不夠深刻（這個問題他自己在高級的書中也有點默認的感覺）。lirui67(論壇會員):伍德里奇的計量經濟學的書非常適合那些想從事經驗分析的同志, 對模型和理論的應用講得非常細緻, 我閱讀了上十本有關計量經濟學的教材, 我認為其寫作的兩本書對經驗分析最有價值,特別推薦!statax（論壇會員）：伍德里奇的現代觀點的確很不錯, 只是寫得特別詳細, 細節多了, 如果不細心看會覺得看起費勁, 但認真看會學到很多作者的經驗之談。斯托克、沃森《計量經濟學導論》【作者簡介】本書作者詹姆斯·H·斯托克和馬克·W·沃森分別任教於美國著名高等學府哈佛大學和普林斯頓大學，是計量經濟學領域中的權威。作為傑出的計量經濟學家，他們撰寫的本書對計量經濟學的核心方法——回歸——進行了全面闡述，利用實際經驗分析現實的問題與數據，通過明確突出計量經濟學的活力與衫性，打開了理解複雜世界的窗品。【本書評價】本書內容由淺入深，首先對概率論、統計學等基礎進行了概括與複習，隨後在對回歸進行全面闡述的過程中，涉及項目評估、面板數據方法、時間序列數據回歸等論題，並且在組織結構和論述方式上具有獨到之處，反映出當代應用計量經濟學的精華。【讀者體會】Morrow（網友）：本書覆蓋的內容比伍德里奇的那本書稍微少一點，比如面板數據只講了固定效應模型，沒有講隨機效應模型；受限因變數中沒有講Tobit模型、truncated 和censored 模型。但是把所講的內容都講清楚了，尤其是時間序列部分，比伍德里奇的書說的明白。醉心魚（論壇會員）：J·M·Stock & M·W·Watson的《計量經濟學導論》以思想取勝。其第一章《經濟問題與數據》、第七章《基於多元回歸的評估研究》、第十一章《實驗與准實驗》值得每個有志於做實證的研究者一讀。威廉·格林《計量經濟分析》【作者簡介】威廉·H·格林，1976年畢業於美國威斯康星大學麥迪遜分校，獲經濟學博士學位。現任美國紐約大學斯特恩商學院經濟學教授、豐田汽車講席教授。曾任教於康奈爾大學，並擔任賓夕法尼亞州立大學、悉尼大學、牛津大學等學術機構的訪問教授。格林教授在理論計量方法研究方面有突出的貢獻，特別是在面板數據方面。此外，他在應用計量方面也有出色的成果。在國際一流學術期刊發表論文一百多篇，其中有不少發表在國際頂級期刊上，如《美國經濟評論》、《計量經濟學》、《經濟學展望》、《計量經濟學雜誌》等。【本書評價】作者說，《計量經濟分析》是為培養社會科學家而作。它對計量經濟學領域的知識做了全面概述及整合，並且保持及時的更新，無論對社會學、醫學、環境經濟學還是政治學、經濟學等領域，都能提供獨特的研究視角和方法。本書有兩個目標：一是將學生引入應用計量經濟學的殿堂，包括回歸分析的基本方法，以及在發現線性模型不充分或不適當時所使用的各種模型；二是向讀者充分介紹理論背景，並讓讀者認識到，這裡所學習的一些新模型，就是我們所熟悉的某些模型在同一原理下的自然引申。學習本書需要提前預備微積分、數理統計和初級計量經濟學等方面的知識，初級計量經濟學水平達到古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》或伍德里奇的《計量經濟學導論：現代觀點》的層次就足夠了。【讀者體會】網友：如果你一心想學好計量經濟學，且不怕裡面繁瑣的數學，相信你看透這本書之後，你可以去評價任何一個期刊上的所有關於實證分析的論文了！而且你會發現，在中國，許多的實證分析都是瞎扯，極少人很好的掌握了計量經濟學的精髓。如果你的英語足夠好，放心！外國佬寫的任何一篇實證分析的論文也在你的射程之內，到時候，你就能和當今的計量經濟學家對話了！但是，如果你只是想成為中國許許多多高等院校里的碩士，且目標不是實證經濟分析，目標是找工作，不是搞研究。那麼還是別買，否則你會發現你16年的數學教育在這本書里體現不到十分之一。你會很害怕自己的數學怎麼這麼差。 stardom（論壇會員）：格林的是六七十年代完成的，研究生的教材，更注重計量背後的數學原理，很難，對於非數學或統計專業的同學或只想了解計量的人，不是很適合。林文夫（Fumio Hayashi）《計量經濟學》【作者簡介】林文夫（Fumio Hayashi），計量經濟學家，日本東京大學經濟系教授。1975年在東京大學經濟系大學畢業之後來到哈佛大學經濟系，1980年拿到哈佛大學博士學位。博士畢業後，林文夫先後在美國西北大學、日本筑波大學、大阪大學、英國倫敦經濟學院、美國賓夕法尼亞大學以及哥倫比亞大學執教，最後回到東京大學。1995年，林文夫成為日本「Nakahara獎」的第一個獲得者，這是「日本經濟理論和計量經濟學會」設立的獎項，專門授予45歲以下、最傑出的日本經濟學家。林文夫2000年在普林斯頓大學出版社出版的《計量經濟學》（Econometrics）也已成為經典之作，已被翻譯為中文在中國出版。【本書評價】林文夫的《計量經濟學》是一本主要適用於研究生層次的高級計量經濟學的優秀教科書。目前，該教材收到歐美國家高等院校的普遍歡迎並被廣泛使用，屬於反映現代計量經濟學研究成果的最流行教材之一。與應用劑量實證分析方法並具有百科全書特點的格林的《計量經濟學分析》相比，本書更偏重理論，突出了20世紀80年代以後普遍採用的計量經濟學方法。一般認為，閱讀格林的教科書之後，希望進一步掌握計量經濟理論的讀者應該學習伍德里奇的《橫截面與面板數據的計量經濟學分析》，但由於伍德里奇的教科書偏重計量經濟教學的數理統計基礎，因此，給只具備一般數學基礎的讀者帶來一定的學習困難。然而，林文夫的《計量經濟學》的出現，很大程度地解決了格林的《計量經濟學分析》與伍德里奇的《橫截面與面板數據的計量經濟學分析》的相互銜接問題。本書不僅值得學完格林的《計量經濟學分析》的讀者閱讀，也適合作為進一步閱讀計量經濟學專業論文的工具書。【讀者體會】網友：我始終認為中級教材要厚，高級教材要薄，按照這個標準格林的《計量經濟分析》不在此列，可能有人會認為格林的是中級，但是說實在話，這個中級有點「難」，林文夫的《計量》不厚，簡潔，嚴謹。網友：我學的是Hayahshi的英文版。他的原版寫的很有邏輯性，及一章節一張，一段落一段落，甚至一句話一句話都很有邏輯性的練級起來了，因此讓人覺得很有根據和流暢。從理論的角度來說，這本書是非常值得學習的，因為它能幫助我們闡釋計量經濟的原理；但從實際應用來說，這本書當讓不是很有操作性。雨宮健（Takeshi Amemiya ）《高級計量經濟學》【作者簡介】雨宮健教授博士畢業於約翰斯·霍普金斯大學，主攻計量經濟學，1985年在哈佛大學出版社出版了《高級計量經濟學》。【本書評價】《高級計量經濟學》是雨宮健教授在長年擔任Joural of Econmometrics主編之後編寫的研究生層次的計量經濟學教材,融合了計量經濟理論研究的方法和技巧,也是一本值得計量經濟學的專業人員認真閱讀的計量經濟學著作。在計量經濟學理論研究的學術論文中,《高級計量經濟學》是一本被廣泛引用的參考文獻,迄今為止的累計引用數高達3 200次以上。《高級計量經濟學》著重討論微觀計量經濟學涉及的各種理論問題,特別是在微觀計量分析的定性模型的詳細討論中融入了作者的研究心得經驗。《高級計量經濟學》從經典最小二乘法出發,結合拓展的各種回歸分析方法,說明計量經濟理論涉及的大樣本理論,利用大樣本理論討論微觀計量分析出現的極值統計量的性質及各種微觀計量模型的統計推斷問題。考慮到計量經濟理論體系的完整性,《高級計量經濟學》也適當介紹了時間序列分析、一般最小二乘法、線性與非線性的聯立方程模型,提供了計量經濟分析常用的矩陣代數與統計分布函數的附錄。為幫助學生進一步地理解消化正文的內容,各章配備大量練習題。【讀者體會】網友：雨宮健教授在世界計量經濟學學界算是一位知名度很高的人物了，不過，這本教材算是比較老了。但是好在計量經濟學這幾十年來並沒有取得太大的理論上的突破。這本書作為高級計量經濟學的一本入門教材還是不錯的。李子奈、潘文卿編著《計量經濟學》【作者簡介】李子奈，清華經管學院經濟系教授、博士生導師。1986年，以副教授的身份加入清華經管學院，開始主講計量經濟學、高等計量經濟學、投入產出分析等課程。他主編的計量經濟學系列教材多次榮獲國家各類獎項。李子奈教授的主要研究方向為計量經濟學理論、方法與應用。主持並完成了國家攻關項目專題、國家自然科學基金項目、國家軟科學研究計劃項目以及國家計委、科技部、教育部、財政部等委託的科研項目共20餘項，在國內外學術刊物上發表論文90餘篇；獲得北京市、教育部和國家級科技進步獎、優秀教學成果獎等獎勵8項。【本書評價】本書融計量經濟學理論、方法與應用為一體：以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了聯立方程計量經濟學模型和時間序列計量經濟學模型的理論方法，引入了幾類擴展的單方程計量經濟學模型；在計量經濟學應用模型中，以生產函數模型、需求函數模型、消費函數模型和宏觀計量經濟學模型為例，介紹應用模型的建立與發展。在詳細介紹線性回歸模型的數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是實際庳用中出現的實際問題的處理，並儘可能與中國的現實相結合。【讀者體會】網友：李子柰教授的這本計量經濟學是基礎的計量經濟學理論與方法融一體的教材,特別是書中關於ILS、2SLS及IV等的等價證明，還有3SLS、LIML及FIML等方法的理論與應用，是值得一讀的。網友：李子奈的書很不錯，邏輯清晰，就是推導過程有時候比較跳躍。從伍德到格林確實很不錯的選擇。格林的號稱計量聖經。來源：http://www.douban.com/note/238318911/
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