匯交易|高勝算的中線波段交易系統

來自專欄 老白說金融

經過半年的測試和完善，用於外匯交易的機械式中線波段交易系統已完成。此系統勝率較高，穩定性較強，進出場信號簡單，便於掌握。目前只在外匯交易中應用，商品期貨和股票不適用。

——進出場信號 ——

開始介紹系統之前，先來看幾個外匯走勢圖：

幣對（尤其是商品貨幣之間）的匯率都會走出上圖所示的這種大波浪，我的這個交易系統就是專門為捕捉這樣的波段而設計的，而且非常簡單，只使用兩種技術指標。

機械式交易系統嚴格按照進出場信號執行交易，本系統採用MACD和EMA相結合的方式給出交易信號。首先觀察MACD線，當MACD線位於最近一年內高點時準備做空，位於最近一年內低點時準備做多，如下圖：

注意，這裡是「準備做空」或「準備做多」，還需要另外一個技術指標給出明確的進出場信號，即EMA8與EMA13交叉。當EMA8下穿EMA13時進場做空，當EMA8上穿EMA13時進場做多，如下圖：

出場信號與進場信號相反，即空單做多平倉、多單做空平倉。

使用MACD和EMA兩種指標結合，可以過濾掉很多錯誤的交易信號，比如MACD背離和EMA多次交叉，但還是不能保證每次交易都盈利，只能說勝算比較高，每次抓到大的波段盈利比較大，足以彌補少量小額的虧損。

——控制風險敞口——

光有進出場信號還不夠，每次成功的交易都需要嚴格控制風險敞口。我使用兩種方法來控制風險：止損和倉位管理。

止損

使用MACD線做參考就是為了抓反轉，所以止損的設置非常簡單，即做空時在之前的高點之上設置初始止損，做多時在之前的低點之下設置初始止損，如下圖：

上圖是比較理想的反轉，這種反轉是可以做空後馬上反手做多的，但大多數情況是不會馬上反轉的，要有一個橫盤整理的過程，如下圖：

這種情況的初始止損和反轉走勢是一樣的，大多數的整理震蕩不會超過止損線。

當走勢按照預期發展後，可以將初始止損改為跟蹤止損，也就是隨著走勢逐步上升（做多時）或下降（做空時）。如果擔心跟蹤止損會被大幅回調震出局，可以在跟蹤止損移動到成本線後就不再進行跟蹤，即保證不虧又可躲過大幅回調。

止損固定了單筆交易的風險敞口，不論此筆交易後勢如何發展，損失是固定的。那麼如何來控制交易賬戶的整體風險呢？

倉位管理

需要使用倉位管理來控制整個交易賬戶的總體風險，在本系統中我沿用了26法則，並加以改進。我打算將賬戶總風險控制在10%以內，單筆交易的風險如果是2%，那麼可以同時交易5筆（或更多，後面會解釋），單筆交易的風險如果是3%，則可同時交易3筆（或更多）。

舉例說明一下：

假設交易賬戶中有10萬美元，總風險10%即1萬美元，如果觀察的貨幣對比較多，預期同時段會有5個可進場交易的貨幣對，那麼設定單筆交易的風險是2%即2000美元。已知單筆交易最大損失為2000美元，根據進場信號可知進場位及止損位，用2000除以進場位和止損位的差額所得出的數值就是本筆交易的倉位。比如進場位和止損位之差為0.01，那麼可以交易200K的本貨幣對。依此類推，可以同時交易5筆，此時的總風險為10%。

當某一筆交易的止損變為跟蹤止損後，隨著走勢的延續，該筆交易的風險敞口會消失，即止損線已經超過成本線，保證不會虧損了。此時該筆交易不再計入總風險，也就是說可以做第6筆交易了。依此類推，理論上同時交易的筆數可以至無限大，而賬戶總風險永遠是10%。

——結語——

此系統屬於中線交易系統，每次持倉都是數周甚至數月，需要對系統有比較深刻的理解和信心，才能不懼回調堅守持倉。另外，此系統最好應用在商品貨幣上，比如加元、澳元、紐幣等，此類貨幣波動比較大成功率高。

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