(3)[轉載]用量子力學理解金融市場
05-27
牛頓的力學,給定一系列的參數,就可以計算出物體在未來的哪個時間,會運動到哪個位置,物體只有一種運動變化,可以根據方程作出確定的預言。
也即是說,經典力學的運動,是非常有秩序的、機械式的,可以通過科學計算獲知的。而且力的運動,有朝著原有的方向繼續運動下去的慣性,方向上也是規則的。 在投資領域,對市場未來走勢進行預測、對價格和業績進行預測,對市場運行趨勢進行假定,它們對運動的認識和思想的方法,就是來源於經典力學。現代金融投資學的思想,建立在古典經濟學思想之上,而古典經濟學的思想又建立在古典物理學之上。比如,古典經濟學的均衡理論,也就是來自經典物理學的能量守恆定律。
當人們認識到物理學的能量不守恆時,經濟學也前進到了動態不均衡的更深入思考,這為不追求均衡而是探索人類行為的經濟學派拓展了新的道路。 另一方面,建立在經典力學思想的投資流派,則認為市場可以預測、市場運動有慣性(趨勢),問題是,經典力學早已經被量子力學超越。 也即是說經典力學從某一個角度來看是錯誤的,當科學界在20世紀發生幾百年來的偉大革命之後,人們投資的思想基礎卻還停留在19世紀!從牛頓的經典物理力學,到愛因斯坦、玻爾、薛定諤和海森堡等的量子力學,是數百年思想的最大革命,它從宏觀物體的力學世界,回到了更真實的微觀粒子世界,使我們人類對科學的探索進入了一個新的時代。
經典力學中,知道了時間,就可以通過方程,計算出它的狀態,對它未來的運動作出確定的預言。但在量子力學中,運動是不可逆的,隨機測不準的,不再能作出確定預言,只能給出各種可能的狀態以及它們發生的幾率。 於是,有因即能推出果、有果必能找出因的傳統思想,被徹底拋棄。量子力學,讓我們對世界的認識更加複雜了,但是,卻讓我們更進一步接近了真理。金融市場,人們傳統上對它的認識,是以古典經濟學,以及牛頓的經典力學為基礎的。我們用量子力學的思想,會重新理解金融市場的運動,會發現它是不可以確定預知的。
金融市場的運動是複雜的、隨機的,不能計算出結果,只能給出各種狀態的幾率。索羅斯最早認識到了這一點,所以,他創立的對沖基金,名字就叫:量子基金。對市場深入思考,就要甩掉牛頓的經典力學,擁抱愛因斯坦、薛定諤等的量子力學,拋棄那些預測市場、預測收益、假定趨勢的方法,也拋棄那些為價格波動尋找原因的方式。
拋棄經典力學,改用量子力學的思想,重新去認識金融市場運動的本質,接受複雜但更接近真相的方法,接受運動的不可預測和隨機性,並在這樣的思想下重建我們的投資理念和投資系統,「力量投資理論」即是建立在這個思想基礎上的一種嘗試。 現在大部分的投資者,頭腦中的思維方式非常簡單,從自然科學的方法上來看,就是還停留在幾百年前的牛頓時代。如果可以拋棄經典力學,接受量子力學,並用這種科學方法重新去思考金融市場,那麼,就可以在科學方法上前進到一百年前了。 但這還不夠,因為即使是量子力學的科學方法,也是8、90年前的事情了,更進一步,我們可以繼續學習的是40年前的混沌理論思想,以及2、30年前的複雜系統等最新的對「力」認識的方法。 如果說牛頓的經典力學看到的是「蘋果」,那麼,愛因斯坦等的量子力學看到的就是「原子」,而混沌理論看到的則是「蝴蝶」:由初始條件依賴造成結果的巨大不同,而複雜系統則是「熱帶叢林」:由各種動植物以及各種物質形成的複雜的相互適應的動態系統。我們身處其中的金融市場,就是由各種投資者、實體與虛擬各種因素,以及內部與外部各種力量所形成的複雜的動態系統,每個力量都在其中受到其它力量的影響,同時又去影響其它,最後形成一個複雜到無法預測、動態調適、修復前行的金融大系統。
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