Python 回測終端--PythonLab 開源發布

什麼是PythonLab

支持

多合約

tick掛單回測

參數掃描

組合優化

K線展示

向量化回測

的Python回測工具 （ 和 PythonGo 使用相同策略代碼，兼容 vnpy ）

我們的優勢

• 詳細的K線界面

• Python策略編寫 ( 和 PythonGo 使用完成相同策略代碼，兼容 vnpy )

• 更精細的撮合規則

1. 和實盤完全一致的成交和委託回報 （在回測階段就可檢查掛撤單邏輯, 支持FOK&FAK）

2. 盤口容量的考慮 （發單量過大時，只能獲得對價1檔容量）

3. 多合約的TICK回測 （多合約按時間對齊，順序推送）

4. TICK回測延時設定 （通過延時確定價格的可得難度）

5. 1檔盤口掛單的模擬 （通過tick內成交均價模擬，不計撤單，比實盤悲觀）

• 更豐富的分析功能

1. 參數掃描

2. 策略組合優化 （馬科維茲方程）

3. 快速向量化回測

4. 滾動優化回測

• 更豐富的可視化功能

獲取PythonLab

• PythonLab github
• PythonLab 文檔
• PythonLab 交流群（496877861）

推薦閱讀：