沙堆效應的啟發。（通往自由的交易之路004課）

來自專欄 通往自由的交易之路——專業投機訓練100課

新年後第一課，前面「跑個題」，說說我曾經看到的做「市場研究」的交易者們的一種思維方式。

就是一提起看似神秘的、複雜的理論和現象，就會盲目的投入精力或者無條件的表達信任。

我遇到過各種各樣的「科學家」們：有人用波的干涉現象去解釋市場，有人用心鑽研啃讀周易八卦，有人作為江恩的推崇者信奉一連串的的神秘數字，有人提到黑天鵝和自組織臨界，就興奮不已……

作為市場參與者，對混沌和神秘傾向性的學科寄予希望和依賴是完全可以理解的，打個比方，我們的思維和大腦就像一隻想要吃到高處果子的猴子，在面對無法解釋和預測的市場時，我們總需要一顆能夠爬上去的樹，不論是理論物理還是八卦星象，總歸是偉大的、人類智慧的結晶。

於是很多人的想法就是：爬吧，不管這顆樹通向哪裡。

其實市場就是市場，本就是人類行為的數字化表示方法之一，說簡單很簡單，說複雜無比複雜。不論是經典理論還是周易星象，都可以給我們一個研究市場的角度，但最終的理論體系，還是需要自己去點滴構建。

比如《纏論》，纏師給出世人一套精彩絕倫的數學演義108課，追隨者無數，但是全盤學成者畢竟寥寥無幾。更多人，要麼在纏論中迷失，要麼在纏論中被啟發，總之是，善於思考的人總能在他人處獲得幫助，盲從懶惰的人總是在批評別人中倒退。

既然提到纏論，那麼就多說兩句。

纏論在後面的課程裡面還會被反覆提到，因為纏論體系裡面有很多值得我們借鑒和學習的東西，但還如我前面所說，全套應用纏論去做市場實戰，仍然是一件相當困難的事情，尤其對於外匯黃金等T+0交易市場，無處不在的中樞擴張、擴展、延伸，使得利用纏論來去判斷趨勢或者趨勢級別時，非常難以識別定義。

我個人認為，纏論的應用困難，並不妨礙其成為一套偉大的理論。作者試圖用一套自成一體的體系去解釋整個市場的演進，想來，真正純熟的應用纏論，似乎接近於統治市場，從這個角度看，我的想法是，之所以難，是因為纏想要從市場中得到的東西太多了，凡事過猶不及。

這個世界上也許有屠龍刀，但會使用屠龍刀的人，也許比屠龍刀還要少。凡人用得起的刀，可能更實用。

作為凡人，接下來請嘗試，用一堆沙子來改變你的思考方式。

很多人都知道著名的「沙堆效應」。先來簡單的熟悉下該實驗的「百科。」

大概講的就是幾個「不務正業」的科學家，突然有一天心血來潮，搞來一堆沙子，在固定的高度讓沙子一粒一粒的自由下落到桌面上，他們在一旁興緻勃勃的記錄下沙堆形成到崩塌的過程。

很容易想像，在沙堆比較小的時候，每當一粒新的沙子落下，對沙堆的影響也就比較小，沙堆的整體結構也很穩定，科學家們甚至可以用計算機來模擬和計算出，新一粒沙子的落下會對之前的多少粒沙子產生怎樣的影響。

但是隨著沙堆整體的擴大，沙粒數量的增多，沙粒之間的作用關係越來越複雜，精確的計算已經不可能，此時，隨著每一粒沙子的落下，就會與其他沙粒「一體性」接觸， 產生一種 「力波」，儘管微細，卻有可能貫穿沙堆整體，把碰撞次第傳給所有沙粒，導致沙堆發生整體性的連鎖改變或重新組合； 沙堆的結構將隨每粒新沙落下而變得脆弱，最終發生結構性失衡——坍塌。

於是在這個實驗的基礎之上（天曉得勤勞的科學家們重複了多少次這樣無聊的實驗），人們提出了「自組織臨界理論」。該理論認為：由大量相互作用成分組成的系統會自然地向自組織臨界態發展；當系統達到自組織臨界態時，即使小的干擾事件也可引起系統發生一系列災變……

沙堆試驗中，有幾個關鍵定義需要理解：

自組織：沙堆在不斷累積升高的過程中，可以被看成是一個「自組織」。所謂「自組織」，是指一個系統在內在機制的驅動下，從簡單向複雜，從粗糙到精細，不斷提高有序度的過程。（自組織定義百度學習即可）。

沙粒：沙粒是構成沙堆這個自組織系統的最基本元素。新的沙粒不斷落下，沙堆的規模在不斷增加，自組織的規模在不斷增加。

內在機制：對於沙堆來說，沙粒之間的作用力（重力、摩擦力）就是自組織系統的基本機制。

沙粒在重力摩擦力的作用下，不斷累積增高增大。這個過程就是一個自組織。

回到市場中，這就是一道填空題：

____在____作用下，不斷的_____

市場中的沙粒是什麼？

市場中的作用力是什麼？

市場是一個自組織？還是市場中的某一段走勢是自組織？

下節再聊吧。