計量經濟學十日談（一）

Day1.數據的形式與處理方法

計量經濟學研究的主題就是數據，因此有必要先對各種不同的數據進行一個了解。

1.數據的形式

在計量經濟學研究的數據當中，主要有三種類型：截面數據、時間序列數據和面板數據。

（1）截面數據（cross-section data）是指對於某一經濟變數相對於同一時間點上，來自於不同個體的數據集合，例如某個村落中的所有家庭的收入所構成的的數據。

對於截面數據的研究，多存在於微觀計量經濟學模型，尤其是logit模型和logistics模型對於問卷調查的數據的分析。

（2）時間序列數據（time series data）是指某一經濟變數，按照時間先後順序排列，來自於某一單獨個體的數據集合，例如某村落中的某個家庭，10年以來的收入構成的數據。

對於時間序列數據的研究，基本有兩種，一是分析解釋變數和被解釋變數關係的回歸分析，二是分析內生變數間關係的向量自回歸（VAR）模型。

註：1.解釋變數與被解釋變數：

一般情況下方程左邊的為被解釋變數，方程右邊的為解釋變數。

2.內生變數：

內生變數是指由聯立方程組模型構成的經濟系統中本身決定的變數。內生變數可以受到模型中其他變數的影響，也可以影響其他的內生變數。也就是說，內生變數既可以是模型的被解釋變數，也可以是模型的解釋變數，且內生變數是隨機變數。通常，聯立方程模型中每個方程左邊的變數都是內生變數。

（3）面板數據（panel data）是指一個截面單位的跨期調查數據。例如，將上述村落中的所有家庭看做一個截面單位，調查所有家庭10年以來的收入水平所構成的數據。

對於面板數據的分析目前還尚未有完整的理論體系，現階段其分析方法基本與時間序列數據類似，多為面板數據的回歸分析和自回歸分析。

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