寫了一個小程序

因為自己的交易策略里，大盤每日的量比是一個很重要的指標。但是交易軟體上盤中的量比計算公式有點問題，造成盤中的量比和收盤時的差異很大，很影響判斷。所以我就想用python和window自帶的dos寫出一個程序，來顯示我自己修改後的量比。

修改後的量比是『盤中成交量/前五日同時段成交量的均值』。這樣就不會開盤的時候3、4倍的量比，到了收盤就變成1倍左右了。

import tushare as tsimport datetime as dtindex_list = {上證指數: 000001, 上證50: 000016, 滬深300: 000300, 中證500: 000905, 創業板指: 399006, 深次新股: 399678, 中證1000: 000852, 創業板50: 399673, 國證A指: 399317}for index in index_list: date = ts.get_k_data(index_list[index], index=True).tail(6) df = ts.get_k_data(index_list[index], index=True, ktype=5) if str(df.loc[len(df) - 1, date])[-4] == 9 and float(str(df.loc[len(df) - 1, date])[-2:]) < 35: break if (str(df.loc[len(df) - 1, date])[-1] in [0, 5] and str(df.loc[len(df) - 1, date])[-5:-4] != 13) or (float(str(df.loc[len(df) - 1, date])[-2:]) > 4 and str(df.loc[len(df) - 1, date])[-5:-4] == 13): T = dt.datetime.strptime(df.loc[len(df) - 1, date], %Y-%m-%d %H:%M) else: T = dt.datetime.strptime(df.loc[len(df) - 2, date], %Y-%m-%d %H:%M) T0 = df.loc[df.date == T.strftime(%Y-%m-%d) + 09:35].index[0] volume = df.loc[T0:, volume].sum() tem = date.loc[date.date == T.strftime(%Y-%m-%d)].index[0] vol_total = 0 i = 1 while i < 6: day = date.loc[tem - i, date] t0 = df.loc[df.date == day + 09:35].index[0] t1 = df.loc[df.date == day + T.strftime( %H:%M)].index[0] vol_total += df.loc[t0:t1, volume].sum() i += 1 lb = round(volume / vol_total * 5, 3) print(index, ":", lb, T.strftime( %H:%M))print()print(dt.datetime.strptime(df.loc[len(df) - 1, date], %Y-%m-%d %H:%M))

數據源用的是tushare的5分鐘k線, 代碼還沒實盤檢驗過，不知道實盤時的數據更新速度如何。到時候如果實盤的效果不好，再想辦法改吧。

然後寫個了bat程序去運行，加了定時刷新和按任意鍵刷新的功能。代碼就不放上來了。

跑出來的效果就是這樣的。

以後還準備寫點代碼幫助自己監控盤面，捕獲一些開倉信號之類的。但是現在還是交易策略的研究更重要點。

更新4.16：今天實盤跑了下程序，改了個bug後運行還算良好，代碼已更新。

下面的部分就和標題沒有關係了。是我在知乎上看到的一段非常感同身受的話，放到這裡來記錄一下。

根治拖延症的方法：

做喜歡的事情。如果不想做，果斷放棄。

如果你的腳有24cm，那麼買到一雙合腳的38碼的鞋之後，磨合期不會超過一周。

如果你買了35碼的鞋，想要磨合的話，要麼削掉自己的腳趾，要麼是把這鞋前後全部剪壞。永遠沒有真正的磨合。

選擇比努力更重要。

如果方向錯誤，停止就是進步。

來源：https://www.zhihu.com/question/37777781/answer/107716997

現在的我就是那隻腳，大學就是那個35碼的鞋。

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