交易員的進階之路3（詳細）

這裡我說幾點我的經驗：

1，行為習慣的改變能力：

《幽靈的禮物》這本書裡面講了兩部分一部分就是操作，第二部分是行為習慣的改變，我第一次讀這本書的時候，對第一部分操作很感興趣，但是過了幾年再次讀這本書的時候，我覺得第二部分才是核心內容。

有句話叫做江山易改本性難移。

交易者裡面大家性格各異，性格差異性造成了多彩的世界。有個性，這個沒錯，我們彼此交朋友，只要人的人品不壞，性格有稜角都可以相互包容，也不影響你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一點點稜角，都可能造成虧損，赤裸裸的虧損，所以市場迫使交易者必須對自己的性格經行調整，我們不能騙自己，我們必須對自己100%的忠誠。

我們必須謹小慎微，一隻眼睛盯著市場，一隻眼睛盯著自己，一遍又一遍的審視自己，有沒情緒失控，頻繁交易，不按照計划進行，放大盈利預期從而加重倉位。。。。。。

雖然我們成人了，但是我們必須像小孩子一樣對待自己。

從改掉壞習慣的角度來看，小孩子其實挺幸福的，犯了錯誤，老師和家長一定會很快出來指責或者懲罰，讓小孩子很快就能記住這件事是錯誤的，並且以後不再犯同樣的錯誤，但是在交易者中，沒有人監督自己，規則是自己定的，可以隨意修改，所以我們一遍又一遍的縱容自己，這就造成了我們總是再犯同樣的錯誤。

比如吸煙有害健康，煙民大部分都有戒煙的經歷，但是大部分都失敗了，原因很簡單，自己制定的規則對自己的約束力不足。

如果有一條法律，吸煙的人只要決定戒煙要去公安局備案，如果發現再次吸煙，拉出去槍斃。我估計戒煙者99%能戒掉。

所以，我們不要以為自己成年了就了不起了，其實我們的內心一樣需要約束和監管。

具體方法還是要自己去找，適合自己最重要。

比如我戒掉頻繁操作的過程，我每天提前寫好交易計劃，並且規定交易次數，然後列印出來，然後簽字送給老婆監督，然後第二天讓老婆檢查賬戶，看看符合不符合昨天的內容，如果不符合當面罰跪。怎麼樣我也是一個好面子的男人，哪裡能受得了這個屈辱，這件事堅持了半個多月，我就徹底戒掉了頻繁交易的習慣，交易次數到了以後主動關電腦，出去散步。

小插曲是為什麼老婆監管半個多月就不監管了呢，不是我意志力不強，是我老婆看到我賬戶的盈虧波動後受不了，女人嘛。總是和我吵架，所以中止了，但是我發現我的習慣已經改過來了。

記得一本書上說一個新的行為習慣的養成只要21天，還是有道理的。

我見過的想改變自己行為的方式還有很多，甚至有的很殘忍，我見過一個做交易的朋友，總是抄底摸頂虧損，結果他犯一次錯誤就拿煙頭燙一次胳膊，想改變這個壞習慣，最後在他胳膊有6個煙疤以後他徹底改變了。

不管什麼方法，記住不要指望自己的自控力有多麼高，找到一些類似適合於自己，甚至類似教育小孩子的方法，讓自己徹底改變。

為什麼要改變自己的不好的行為習慣，因為盈虧同源，你要想穩定盈利，不光要盈利，還要控制虧損。我做了2年大概1400多筆交易的記錄，我發現我只要把抄底摸頂，頻繁交易，重倉交易，情緒不穩定時候的交易造成的虧損去掉，我的賬戶將大幅盈利。所以行為習慣的改變直接造成了你到底是盈利還是虧損。

我見過一個交易員，號稱外匯交易做了18年，雞湯和大道理給你講一堆，結果一問18年虧了600萬，到現在還沒有穩定盈利，我從細節看得出，他在講道理的時候什麼都知道，一開始交易，不良習慣就總是伴隨著他，也就是他始終沒有把這些道理，具體到如何改變自己的行為習慣上去，從而造成了18年的虧損，可悲的是，他現在還是沒有意識到這一點。其實做交易是一個「認知」需要不斷提升的行業，和交易的年齡真的沒有關係，如果沒有提升認知，你的」思維能級「和交易2~3年的新手是一樣的，而且他們還容易產生一種」倚老賣老「的思想，動不動以」老子吃過的鹽比你吃過的飯還多「的想法自居，讓自己的思想進一步固化，這是很危險的。類似於這樣的交易者其實很多，請大家引以為戒。

2，操作的一致性：

有個經典的賭徒謬論，就是賭徒相信他上一次虧錢了，這一次賺錢的概率要大一些。其實，每次賭博的盈虧的概率都是一樣的，這次的盈虧和上一次盈虧其實沒有關係，但是人性總喜歡把他們聯繫到一起，本來計劃交易10次，3次較大賠率的盈利就可以覆蓋7次虧損。但是如果交易開始就出現連續3次虧損，那麼這個交易者的心態是不是還能堅持原來的計劃。

這裡有一個例子：

《海龜交易法則》中作者在1998年交易可可期貨的例子讓我印象很深刻，他利用海龜交易法則，在1998~1999年的10個月當中做了28筆可可交易，在前6個月，他連續交易17次都是虧損。結果最終10個月裡面，他大幅獲利。交易28筆，勝率14%，賠率（盈虧比3.5），虧損22355美金，盈利78256美金，凈利潤55903美金。

如果換作是你，你能在6個月虧損17次還繼續堅持你的交易系統嗎？

所以擁有一個預期為正的交易系統也許很重要，但是能堅持操作的一致性更為重要。

3，沉沒成本，賭徒謬論和心態歸零：

沉沒成本是指你無法挽回的成本，你交易今天不小心虧損了賬戶的5%，你開始痛心疾首，開始自責，早知道不開這個倉就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不開電腦出去和朋友打牌就好了。。。。。

你要知道，不管你怎麼責怪自己，這5%是永遠不會回來了，這叫做「沉沒成本」，如果你想繼續心態平靜的交易下去，你必須接受它，讓自己的情緒馬上回復正常，因為下一次的交易，和你上一次賺多少錢或者虧多少錢毫無關係。

賭徒謬論是指一部分賭博的人相信運氣，上一次虧了錢，那麼這一次大概率就能賺錢。其實這是個謬論，就和拋硬幣一樣，其實每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是說每一次賭博的結果，和上一次的結果沒有任何關係，做交易也是一樣。所以不要讓上一次的結果影響到你。

知道了上面的兩個原理，就要學會心態歸零，不管你上一次交易是大賺還是大虧，總結完成功和失敗的原因以後，把原理記住，然後忘掉這次事情，重新開始，要做到心態歸零，千萬不要把上次的交易結果對心態的影響，帶入下一次交易。

4，時間框架的選擇問題：

有的人喜歡做短線，有的喜歡中長線，但是不管做什麼周期，都要保持操作周期的一致性。

比如我喜歡做中長線，我就喜歡看日K線，周K線和月K線，只有決定具體進場當天的時候，我才會參考30分鐘K線。

很多交易者的交易周期是混亂的，比如做短線的，本來看的是5分鐘K線，做多結果被套住了，然後就開始看日K線，從日線上找支持自己的做多的理由，然後死扛，這樣跨周期操作是很危險的。

所以保持自己的交易時間框架也是減少虧損，穩定盈利的關鍵。

5，避免交易系統的程序化歷史回測陷阱：

勝率和盈虧比要等行情走完才知道，但是你系統的預期是正還是負一定是通過你長期做單的統計結果。

這裡再強調一下，是「自己長期做單的統計結果」，不是把你的系統編個程序去跑歷史回測。你以為這樣能偷懶，很快算出你的系統預期為正還是負？錯了，歷史回測的結果和實盤的結果往往相差很大，原因做過程序化交易的人一定知道的：過度擬合，時間框架跨度不同，模擬和現實成交價格偏差，滑點等等問題。所以自己的交易系統必須放進實盤去檢驗，然後自己做出統計。

我修改一次系統往往要實盤檢驗3個月以上才算可靠。我現有的波塞維智能交易系統花了5年時間才正式上線。

根據實盤統計，你要從概率上挑出高勝率加高賠率的操作，看看有沒有共性和重複交易的可能性，然後也要挑出低勝率，大幅虧損的操作，並想辦法克服掉這樣的操作。你計算一下，如果去掉這些大幅虧損的，情緒化，不按照計劃操作的單，如果你的盈利是正的，那麼就已經得到了一個預期為正的交易系統，剩下的工作就是保持優勢操作的重複性，和一致性，努力去掉各種不按照計劃操作的做單習慣。如果真的做好了這一切，你的系統就成型了。玩交易就是玩個性，這個系統就是屬於你自己的，是你能深刻理解的，別人效仿不了的系統，這是你的核心競爭力。

說白了，還是一個提升認知，克服不良習慣的過程，這個過程不能偷懶，必須去實盤驗證。

如果能把上述五點做好，就有了比較好的紀律感，那麼做交易就進入了1%的絕對盈利者的範圍了。這些朋友交易風格很穩定，收益也很穩定，已經在市場中是很不錯的交易者了。但是他們離大師的境界，還有一段距離。

那麼大師的境界，是怎麼樣的呢？

第五.大師的境界---信念

普通交易者通過不斷的學習，體悟，實踐，約束，能達到大學的階段已經很不錯了，但是要達到大師的級別，不光要通過學習，還要通過哲學的升華，這種鬼才往往不是努力的結果，是天生的能力，沒有幾個人能達到，全世界屈指可數。

索羅斯在1992年做空英鎊的時候，他的助手德魯肯米勒對索羅斯說：「我覺得機會來了，我們應該下重注，55億。」索羅斯在聽完他的解釋之後，他說：「你沒問題吧？這是二十年不遇的機會，我們應該把200%的身價都賭上。」最後他們動用150億美元，把曾經歷史上最強悍的銀行——英格蘭銀行，給徹底打趴下了。

這種操作即使你達到了紀律良好，穩定盈利的層面，你反而不敢做出這樣全押的操作，因為不斷的良好紀律習慣告訴你不能犯錯誤，會破產的，這種賭上所有身家性命的操作和所有的交易原則是相互違背的。索羅斯的量子基金也是幾十年按照自己的交易系統穩定交易，慢慢積累財富，但是大師的不同就在於這裡，他們在關鍵時刻不按常理出牌，他們在關鍵時刻可以放棄本來的一切原則去做自己認為是非常確定的事情，背後有一種信念在支撐著他們，這種信念會成為為強大的意志力，從而扭轉時空格局改變現狀。

你早晚會明白，其實沒盈利的人和穩定盈利的人的差別，歸根結蒂是信念的問題，沒盈利的人可能永遠都體會不到：如果你決定相信你自己一定成功，那麼你就已經成功了，不存在失敗的可能性，剩下的只是一個「走流程」的過程問題。

這不是危言損聽。

近代物理科學家也通過量子力學證實了這一點：

量子力學中的著名的電子雙縫干涉實驗，科學家驚訝的發現，人類的觀察竟然可以改變電子的形態，如果觀察它，實驗顯示電子會變為粒子，如果不觀察，電子會變為波。也就是人的意識可以改變數子的形態。

為此著名的量子力學哥本哈根學派創始人尼爾斯.波爾和大名鼎鼎的愛因斯坦爭論了30多年，愛因斯坦不信這一套，認為量子的形態在人們觀察之前就已經確定，怎麼可能由人的意識改變？他說出了那句著名的名言：「上帝不會擲骰子"，然後在1955年離世。

天才的愛爾蘭物理學家約翰. 貝爾終於在1964年想出來一個辦法證明誰是對的，他提出了著名的「貝爾不等式」，提出只要根據量子纏繞理論設計一個實驗儀器，通過實驗數據就可以證明到底是波爾對還是愛因斯坦對，結果1972年美國物理學家約翰.克勞澤（John.Clauser)和1982年法國物理學家阿蘭.阿斯佩（Alain. Aspect)分別根據光量子糾纏的偏振原理設計出了實驗儀器，經過實驗數據的驗證，證實了波爾是對的，也就是量子的塌縮狀態確實是由觀測者的意識而改變的，上帝不光會擲骰子，而且無時不刻都在擲骰子，愛因斯坦錯了。

甚至在最新的實驗中，2017年在澳大利亞國立大學的量子力學實驗中，竟然發現在放入光柵之前，量子的狀態已經發生改變，也就是說未來的意識行為可以改變歷史。

世界的物理學家通過實驗不斷的被量子力學震撼，不禁常常回想起量子力學的創始人尼爾斯.波爾說過的那句名言：」如果量子力學沒有讓你深感震驚的話,說明你還沒真正了解它。「

這個世界是由各種微觀粒子組成的，而量子是他們的基本單位。

然而量子的狀態竟然可以被人的意識改變，也就是說世界是由人的意識構成的。

如果推論下去，歷史不存在，時間不存在，一切都不存在，一切都是意識的產物，而信心引導著意識，叫做信念。

所以如果一個人想做成一件事，關鍵是看他的信念夠不夠強大。

縱觀周圍，為什麼牛B公司的創始人都是信念很足的人，可以參考馬雲，看看他演講就知道了，因為他相信自己，他就已經成功了。

馬雲在2016年公司年會中說，忽悠和自信的區別：

「忽悠是自己不信，而要讓別人相信。

自信是自己相信，別人信不信不知道。」

紅軍在二萬五千里長征最困難的時候，革命為什麼能成功也是這樣的道理。裝備差，人少，這些都不是問題，信念沒有動搖，最終改變了一切。

只有徹底明白了這個道理，融入到你的血液里，沒有絲毫的懷疑，你做任何事情都無往而不利。

哲學和科學早晚會在山頂回合的，而早點明白對自己的人生很有好處。

大師和成功交易者的區別就在於，他們的信念是一般人不可比擬的。

獲得交易信念之後你會發現自己有2個改變：

1，發現邏輯的欺騙性（邏輯陷阱）：

先講一個故事：出自《呂氏春秋·離謂》

故事是說春秋時期一個叫鄧析的人（據說是歷史上律師的鼻祖）教人打官司的故事。鄭國有個富人的父親不小心掉河裡淹死了，被一個人漁夫打撈了上來，漁夫向富人要了極高的價格賣給他屍體，富人很不滿便去找鄧析尋求解決辦法，鄧析告訴他：「不著急，他除了賣給你，還能賣給誰呢？」富者依計行事。過了幾日，漁夫著急了，屍體腐爛發臭，他也去找鄧析尋求意見，鄧析告訴他：「不著急，他除了到你這兒買，還能到哪兒呢？」最後屍體爛在路邊，造成了很壞的社會影響。

從邏輯上看，兩套說法都沒有錯，但是為什麼造成了很壞的結果。這就說明了一個問題，邏輯是為意識服務的。哲學家奧修做個一個比喻：「邏輯其實是個妓女，誰給錢就為誰服務」，雖然不太好聽，但是很有道理。

其實想想，我們做任何事情，其實都是先有個念頭（意識），然後才開始給它匹配一堆邏輯，或者說是借口。所以說邏輯其實並不重要，它只是為意識服務的。

我想說明一個什麼道理，那就是所謂的各種分析師，評論家，專家在新聞中的邏輯，其實都不一定是真的事實，只是他們念頭的副產品。你會發現他們「馬後炮」水平很高，歐元兌美元今天漲了，他們會找到一堆邏輯和理由為今天的大漲做出一堆解釋（什麼美國加息預期降低，什麼歐洲CPI通脹增加，什麼歐洲退出QE預期可能提前。。。。不明白這個原理的朋友很可能會認真學習這些邏輯，但是你會發現，這些邏輯永遠只能事後解釋，並不能用來預測行情，這些專家也會有預測，但是大部分都不準，即使準確，也是概率，偶爾猜對了罷了，因為下一次預測他就會失效。

《海龜交易法則》的丹尼斯知道這個道理，他在挑選優秀交易者的時候有一條原則，就是如果這個交易者沒有主見，聽從了經紀商或者分析師的建議而改變自己的主意，那麼他立刻會被交易團隊開除。

邏輯還有一個危險性，就是如果你過於相信邏輯，邏輯會在交易中自我強化，你會在交易中變得固執，你的邏輯支持你做多，但是行情開始下跌，你就會搬出自己的邏輯，然後檢查一遍，感覺沒有錯，然後就是盲目堅持，甚至還逆勢加倉，最後造成虧損越來越大，等到你不得不懷疑自己的邏輯的時候，虧損已經很大了。

這條原則告訴我們：

a, 邏輯真的不重要，因為分析邏輯需要時間，邏輯對不對還需要檢驗，所以索羅斯由句名言 叫做：」有行情先入場，後分析。」

b, 不要聽從別人的建議，堅持自己的交易系統才是王道，甚至不需要邏輯交易，出現信號就入場。

2，自信的沉默：

在「小學生」的層面，我描述過80%的人都處於一種盲目的自信，以為學習了技術指標，或者一堆交易方法以後，就可以實現穩定盈利了，其實不然。

這裡面引入了「老手」和「高手」的概念，老手是在小學生的層面，盲目自信，以為自己知道，其實自己不知道，還到處高談闊論，講的都是看似深奧實際沒用的東西，他們沒有理解各種技術指標背後的意義，技術指標只不過是對最原始的交易數據進行二次加工而已，過度的解讀技術指標，其實還不如看最原始的K線。

高手不同，高手在別人談論行情的時候，更多的是「沉默」，為什麼會沉默？因為在他們看來，任何事情都可能發生，他要做的只不過是對任何可能發生的事情做好預案而已。

比如高手在聽兩個人爭論明天的黃銅期貨行情到底是漲還是跌，就感覺跟兩個人討論明天的天氣到底是下雨還是晴天一樣無聊。

對於高手，不會考慮明天下不下雨，而是考慮明天帶不帶傘的問題（預案）。

高手實在是懶得和別人爭論，因為在高手的思維里，沒有必然性，只有概率。你非要逼他預測明天的行情，他只會說：「明天行情會波動。」

而沉默其實是一種胸有成竹自信的表現，也顯示出了高手的理解問題的方式，當你做好了一切可能性的預案以後，你已經波瀾不驚了，甚至會感覺交易其實是一件挺枯燥的事情。只需要做好計劃，然後看行情走就是了。

所以，想要在市場中成為最終的贏家，最核心的問題，其實看你有沒有足夠的信念，你要堅信自己可以成功。

大道至簡，這是最核心的問題，對這個問題理解的程度，最終決定了你能在市場里走多遠。