真正可實現預測行情的一種方式

長文建議收藏慢慢研究

年後第一更，主要針對最近私信我的情況，給一個總結項的答覆。

還有，請各位來諮詢的，不要喊我老師，在金融行業，老師=老騙子，我只是一個普通的交易愛好者，玩家。

（老師要真有能力賺票子，為什麼要帶你？難道為了普渡眾生？不可能的，不要做夢了,任何交易者與其他交易者都是處於敵對關係才是這個市場的本質）

今天給大家介紹一種非常傳統，複雜，卻又有效的行情預測模型。幾乎幾大投行，都會使用這種方式去預測行情，即使是現在（如果沒記錯2016年高盛都還在用，雖然現在已經更多的轉為驗證策略是否準確的方式）真正有效的預測行情是應該什麼樣子的。另外文本很長，收藏了慢慢看

一般常見情況，很多交易者喜歡用K線圖去預測行情，什麼頂底部背離，十字啟明星，黃昏之星.....各種形態各種名字..也不知道是誰帶的頭搞個這種風氣....我真的是看醉了，這跟玄學沒什麼區別，感覺比用周易來推算雙色球的走勢還要不靠譜一些（個人觀點，可能確實是有大神可以用這個賺錢）

正確的預測行情，需要懂經濟，政治，會數學（統計學/概率學）最好還要懂點歷史..這些東西的相關聯性，要會分析。

這是一道極其複雜的應用題（複雜到你完全看都不想看，更別說解題）..通常情況下，你要保證你的預測能夠有效，首先要懂的「讀題」，其次，這種方式明顯不適合一個人做，因為涉及到的大量運算和解讀，難度非常之高你們接著看就能明白了。覺得啰嗦直接拉到最結尾！

就拿美國大選來說事，這裡僅僅是舉例，具體過程記得不是很清楚了...細節略有遺漏，且語言組織也較為簡單，不要過分追究細節了，有很多地方有記錯的還請包涵，畢竟隔了這麼久的時間，但思路（指這樣去預測行情的方式）是沒錯的。

首先把所有的可能性（意外緋聞，相互抹，,突發局勢，放棄競選等）都列出來，然後再加上其他的細節，推算，去掉多餘的、不可能發生的情況。其中最常見的為意外緋聞，某某競選人又傳出來有什麼什麼黑幕之類的...

一、這一段行情，朝上走或者朝下走，是什麼取決的？是特朗普當選，美元會漲，還是希拉里當選，美元會漲？還是其他的因素影響漲跌？（先明確漲跌影響因素）

1. 如果希拉里是鷹派，她上台代表美元強勁走勢（只是假設，我們一定要找到參照物，又例如非農利好，美元會漲，反之下跌），或者是維持之前總統或者是政治主張基本不變的情況下，那麼行情可以參照之前的走勢來推測，接下來的也會差不多。

1. 無論是總統競選(還是利率決議)，這種有短時間內持續性的行情，最常見的情況：前期看好的人，票數居多且穩定，當選基本無疑的情況下，行情不會有太大變化，或者是小幅度上漲，沿著之前的方向做就行。如有意外發生，行情會爆發性反轉，這一點在當時電視直播辯論、以及最後唱票的時候，行情波幅尤其明顯，在最後特朗普即將當選的時候，美元一路飄紅，最後回到原來的節點上（如果用類似於股票的除權，可以發現除去這一段唱票的行情其實還是在斜著走一條直線的）。在行情上，多表現為下圖情況

這種情況就是先漲/跌，在沖高時的行情，多為投機者/高頻交易/程序化交易進場，導致的數據錯誤方向，也有部分是因為國際市場上的對沖單進場導致的，在隨後短時間內的行情，回落到正常方向，也代表市場預期的明朗。（沒看懂這段沒關係，接著往下看）

二、其次就是重點了，你要推測出來，希拉里會上台，還是特朗普會上台，行情是漲是跌，取決於可能性A還是B（非農利好還是利空）。這樣你需要參照大量的數據，來推測出最終結果。

1.比如希拉里的政治主張，特朗普的政治主張，誰強誰弱，他們的政治傾向，哪個更能讓大眾更喜歡一些.以及包括他們的演講表現...這個很不好分析，建議各位列個表，來評估雙方的實力和分數，每一項打分，總統上台取決於每個洲的得票情況，這個也要細化分開來。

直接一點的，參照國外的博彩集團給出的賠率，來評估實力（但是如果雙方的賠率誤差在20%左右，也就是實力相當，差距超不過20%這條基本無效）

另外，隨著時間的推移，演講措辭的變化，可能性也會隨之變化（博彩公司給出的賠率此條件通常用於驗證結果，個人分析是否準確符合這一條。這個是我自己想出來的驗證方式，包括脫歐，大選，等各種大事件，都會有）。

2.上述過程是原有的行情計算方式，投行會通過特殊的消息獲取渠道，以保證消息的真實可靠性，然後再打分，最後得出權衡，再通過這個權衡的結果，來計算出漲跌波幅，最後換算成百分比，例如：有67%可能性漲的時候做100手（單位只是假設打個比方）多單，但是在87%的漲幅的時候，做大概200手，隨著成功率的增減，來動態的調節建倉比例。

（比例如圖）但是因為我們是個人投資者，具體到細節上，會有太多太多的東西要考慮了，我們不可能把每一項條件和可能性都考慮到，所以我們需要換一種思路。

例如：特朗普和希拉里，如果他們要當選總統，最主要最直接的因素是什麼？是票數，票數是由誰決定的？是投票者（註：美國選舉制度有一個贏家通吃的原則，即本州票數多的，贏得所有選票，具體細節百度），是美國的百姓，那麼這樣一來，從誰當總統，問題就變成了「希拉里和特朗普，大部分人更喜歡誰」

翻翻最近的新聞，和一些採訪視頻，你就能得出大致結論（注意媒體的公正性，順便一提的是，媒體有可能是其中一個派別，給出誤導性，或者是誘導性）不過話說回來，歸根結底，新聞媒體/宣傳視頻做的好不好，，哪怕是誘導，到不到位，或者看完這些新聞和視頻之後，你的直觀感受，都可以作為一個判斷的因數。

我說下我當時的判斷，從始至終，我都覺得希拉里當選的可能性會非常的大，甚至是特朗普不太可能當選總統，第一我對於特朗普的資料掌握的太少了。相比之下，希拉里的從政背景是非常強大的，各位也可以上百度搜一下，基本就都能知道了。

隨後我沒怎麼去關注這個消息，堅持認為希拉里會獲選，然後就去研究波幅最終能有多少點，過程當中的止損應該放在哪個位置.

直到我看到希拉里的郵件門的新聞（當時也確實因為這個，行情出現了較大波動，但是整個競選過程，行情就沒消停過）當時對於郵件門的評價來說，這是美國政壇史上第二大丑聞，第一大的是尼克松總統的..

所以我注意到了這點，僅僅是這一點上來看，事情會有所轉折。

假設我們計算行情，存在一定的誤差（就我個人而言，越大的行情，網上消息越多，越準確）按照以往，應該是在30%~40%的失誤率（別以為很低了，客觀上能超過50%，就代表你的預測不是完全隨機的，如果要盈利，就必須還要算上交易成本佔據3%~5%，也就是想要盈利，起碼要55%的判斷準確率，其次就通過資金管理來優化你的策略，市面上我見過做得好的，完全人工的，且不是什麼假交割單之類的，能有60%~70%左右，這也應該是頂尖水平了）

其實郵件門的影響，比我想像中的還要嚴重一些。

隨後就有了在接下來的辯論環節，特朗普抓住郵件門這一點，嘴炮口嗨模式開啟，因為這件事確實是事實，希拉里氣勢上就輸掉了很大一截，隨後在接下來的環節當中，互懟就沒懟過特朗普，特朗普人比較幽默，基本上這一點，要加很多分，至少在辯論環節很有趣。

其實競選，基本上票數相同的情況下，最後幾個辯論環節是非常重要的，重要到什麼程度？實際上在辯論之後到唱票時間段內的行情，就已經走出預期了，之前美元上漲，和特朗普勝選之後的繼續上漲，除了希拉里領先票數的一小段時間內，美元有過下跌，都能反過來證明行情已經提前走出來了。

歸根結底美國選舉，幾大因素如下：

競選經費是否充足（這兩個人都差不多）

誰的黑料更多（希拉里更多，因為特朗普不從政，頂多是些花邊新聞，就像是劉強東娶了奶茶MM一類的..）

遊街拉人頭（這個我沒查過，基本不是重點了，長得好看的可能要加分吧）

辯論會互懟（嘴炮互懟終極環節）

還有一個環節，之前媒體上說的希拉里是代表精英群體，特朗普則代表普通老百姓，實際上，票數多的還是普通老百姓，畢竟精英總是少數的。另外在投票結束後，據說很多中高收入階層把票都投給了特朗普...可能所謂的精英群體，是指其那些有從政背景的老兄吧.....

還有其他雜七雜八的環節可能還佔據了不少，過程當中一直比較曲折

客觀一點來說，特朗普贏在沒有太多黑歷史，以及嘴炮（嘴炮我覺得起碼都佔了30%，個人觀點）

最重要的，博彩公司的盤口，以及一些類似的統計預測，在郵件門事件之後，變化很大，我覺得有蹊蹺。

實際在操作中，我從一開始的建倉做多黃金（避險），到有虧損之後，平倉反向做空，被唱票環節希拉里高票打掉止損，再到最後加倉來博，只贏了最後一截的行情。基本上，錯多對少，勝率很低，但是相對應的這裡波幅很大，我選擇做，是權衡過幾大行情要素的（波幅計算在下一段）

（這波行情持續的比較久..我大概前後幾個賬戶幹了有30來手（成本大概是平均20美金/手），盈利加傭金只有兩千美金不到，基本只是持平而已。可想而知有多難）

二、漲多少點？跌多少點？這些又是由什麼因素來影響的？（再明確波幅）預測波幅，等於比大小。勝率和賠率是遊戲的兩大關鍵點。

波幅的計算，是很難算到精確的，因為這個環節加入了太多的不可視因數，例如你的交易對手，投行的交易量，大小散戶的交易量，還有市場恐懼情緒。其實歸根結底，倒不如說是因為個人交易者能力有限，無法像精算師那樣去計算，從讀題我們就會差上很多，這一點我依然沒有辦法算到精確點位，誤差相當之大，所以我只能替換掉概念，來讓自己的工作量不那麼大。我個人認為，行情的影響如果僅僅是即時性的（如非農，各種數據公布）那麼波幅平均下來不會超過單次80點（800Pips，800個小點，也就是1手800美金）；如果行情會對接下來半個月甚至是一個季度照成影響，那麼他的即時影響（公布時）應該在100點~300點之間（例如季度財務報表，利率決議，講話）；如果行情照成的影響是比較久遠的，長期政策上的，那麼可能會有持續性的500點左右的波幅（"最後一次利率決議"，講話，加息政策披露，央行的政策調整）

這裡同樣我會用一些權威媒體/博彩集團的盤口賠率去驗證，如果發現跟我個人計算有較大出入，我選擇放棄這波行情的交易或者是極小手數去交易。

總體而言，勝率在50%，賠率有1：2，就是持平的博弈遊戲。總倉位具體計算如下圖

（看不懂的可以先放著，收藏多看幾次，這個是很重要的）

你的下單量，應該是根據判斷的可靠性（用驗證法則來驗證），行情的波幅來得到一個經過計算的手數，而不是隨心所欲的敲個0.1、1手、2手之類的。

總結：

先讀題，讀題是否正確是一切的起點，然後再解題，梳理一波行情發生之前的重重細節，去掉多餘的條件，預測這波行情的方向，然後用其他條件去驗證發生的可能性（僅僅是漲/跌）是否足夠高，你的預測能否成功率超過50%

然後再計算波幅，得出波幅大概範圍，同時想一個辦法再次驗證你的波幅計算結果是否能夠大致準確。

結合以上兩點，大致得出你的方向和點數，最後用簡單的乘法來算出你這次交易要用的交易量大概是多少，準確性越高，越有把握的行情，手數理論上應該要更大一些，但是依然要設定一個上限，不要讓總資金因為某單次交易造成過多的縮水。

以上就是這期的內容，如果喜歡，請轉一轉，畢竟每個字都是辛苦碼出來的，希望好東西能讓更多人看到，這樣我才有動力更新！