關於面板數據的VAR模型

因為碩士業論文使用的是面板數據，需要做Panel var，身為小白的我，趕鴨子上架只能硬著頭皮去做，畢竟VAR模型用面板數據去做的比較少，我就將自己做的過程放在這裡，希望大家少走一些彎路。

Panel var在Eviews中是實現不了的，關於這點高鐵梅的書中明確的寫著，但具體是不是這樣我沒有去驗證過。關於Stata去做PVAR，陳強的高級Stata書中也沒有關於這方面的命令，這個命令我是在人大經濟論壇中找到的，是一個學者自己編的命令，文件後綴是ado。這個命令包括兩個部分，一個是helm，一個是pvar，你需要這兩個命令才能得到你想要的結果。接下來我就詳細說一下我做的步驟。

首先你要將這兩個命令文件放在你stata軟體原有命令文件夾中，不然它是不能運行的，我是將它們放在了ado/updates文件夾中，切記要將這兩個命令分放在以h和p的文件夾中，就是helm的命令要放在h文件夾中，pvar要放在p文件夾中。命令文件放入以後，如果你的stata是打開的狀態就要關閉後重新打開才能使用。

接下來就是運行了，具體的就是看你自己的想要的結果是怎麼樣的了，我是對變數取一階差分以後效果比較好。大家可以用這個例子來試一下具體的命令，這個命令來自經管之家的論壇。這個是鏈接http://bbs.pinggu.org/thread-1369942-2-1.html

webuse grunfeld, clear

. . rename company id

. . xtset id year

panel variable: id (strongly balanced)

time variable: year, 1935 to 1954

delta: 1 year

. . helm invest mvalue kstock

.

. pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30"

運行完pvar的命令以後，你就可以得到自己想要的GMM估計結果和脈衝響應圖了，是不是你想要的結果，你可以對變數進行差分調試，或者改變滯後階數。運行出來的脈衝響應圖片就是下面這樣子。這裡要注意的是這個圖片背景沒有辦法直接在上面改成白色的，我問了一個老師，他說可能是寫命令的作者直接把它設成了黑色。我是找同學幫忙PS的，你們看看有沒有其他的辦法。

大家可以參考論文《技術差距、資本深化與中國區域經濟差距—來自面板數據VAR 模型的證據》和《海地區旅遊產業結構優化與經濟增長關係》，文章作者也是用pvar做的。至於這個原理是什麼其實我也不懂，只是將自己做的過程在這裡寫一下。

關於命令文件大家可以去經管之家上面找，如果沒有論壇幣也可以把郵箱留下，我看到會發給你。很感謝經管之家給了我這麼多幫助，祝大家的論文寫作順利！