美國金融工程申請「大作戰」

金融工程的產生是市場追求效率的結果,很多數學、經濟、金融背景的同學都想申請金融工程留學，但對金融工程留學你是真的了解嗎？老亢將結合4.10日的金工講座為大家做一個分析。

金融工程專業的興起，以及它的高回報率，吸引了許多立志投身金融業的申請者。雖然不斷地有學校開設金融工程的碩士課程，但是增長的速度遠遠沒有申請人數增加的速度快。因此，金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。

想要確定自己是不是適合讀金融工程專業，大家首先要了解金融工程到底是什麼。從概念角度講，金融工程被定義為金融實踐中技術方法的應用，是一個多學科領域，涉及金融理論、工程方法、數學工具以及編程實踐。儘管名稱中有「工程」，但金融工程不屬於任何傳統的工程領域。

金融工程，或者金融數學/數量金融/計算金融等的具體的區別這裡我再簡單的說一下。

金融工程會從應用數學、計算機科學、統計和經濟理論上借用方法。計算金融和數學金融都是金融工程的分支學科。

計算金融是在計算機科學中將數據和演算法應用在金融建模中。

數學金融是金融理論數學的應用。

所以，學習金融工程，需要掌握金融工程學的基本理論和基本技術，學習與金融工程專業密切相關的金融學、會計學、管理學、法學等學科的基本知識。

專業技能上，要掌握定性分析與定量分析方法，具有較強的金融分析、策劃能力和金融創新的能力。這就要求學習金融工程的同學們擁有紮實的數學、計量經濟學基礎，計算機應用能力，並且掌握基本的數學建模技巧和進行金融市場實證研究的技能。

這樣講解之後，相信大家已經明確，在學校申請的時候，金融工程有的學校叫做 Financial Engineering，如：哥倫比亞大學，康奈爾大學，紐約市立大學巴魯克學院，西北大學，UC-Berkeley，南加州大學； 而有的以分支學科命名，如：CMU和普渡大學的計算金融，波士頓大學的數學金融，斯坦福大學的數學與計算金融，密歇根大學的計量金融與風險管理。開設這類專業的院系通常為商學院、數學系，以及工程學院。

金融工程是非常數量化的學科項目，比較喜歡理工背景的學生。因為這些學生的數量基礎好一些，技術功底紮實。當然如果不是數理背景、或是感覺自己數理基礎不太好的同學，可以通過選修一些數學系的課程來彌補不足。比如微積分、線性代數，概率論、測度論，數理統計，偏微分方程，實變函數、隨機過程，數值方法，C++編程、演算法與數據結構等。

為什麼這麼多數學要求？因為從學校的角課程設置和錄取要求上來總結，我會得出這樣一句話：如果沒有金融背景，學校可以教你，如果沒有計算機背景，學校有額外的計算機課程可供選修，如果沒有數學背景，那請你回去學好了再來申請。

此外，金融工程以上課為主。學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，並能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經驗以及硬體的GPA，GT成績。

因為金融工程專業本身屬於跨學科的項目，很多院校開設此專業都是交叉學科，課程也都是在不止一個學院取得。金融工程學制一般比較短。大家在申請選校的時候要注意的是，每個項目都有各自的特點，根據自己的需要選擇項目是很重要的。

需要注意的是：作為沒有工作經歷的學生，對1年的項目要謹慎，因為它不像1.5或2年的項目中間有個暑假可以找實習。所以選擇1年的項目，就要儘可能選擇好一點的學校。

了解了專業後，我們來看看學校。下面我將介紹一些美國熱門院校的錄取要求和特點。如果現在已經進入到選校階段的同學，你可以記一下我下面講的院校方面的內容。

加州伯克利的金融工程碩士。

伯克利在美國西部的名氣僅次於斯坦福。他的MFE項目是全美名氣最大的，是這個項目的首席代表。設在哈斯商學院里，1年的項目，沒有獎學金，只有春季入學。伯克利的MFE重視實踐，而且由於是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業生就業非常好。每年招60來個人，非常重視工作經歷，而且這已經成為了伯克利錄取的一個無形標準。但與其他牛校不同，它不會在某些細節上苛求申請者，而重視綜合指標和實踐能力。

紐約大學的數學金融碩士。

紐約大學位於華爾街旁邊，一個令無數人羨慕的最佳地理位置。這個項目設在紐約大學的庫蘭特數學科學研究所下，1.5年的項目，數學味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金。庫蘭特是世界頂級的應用數學研究部門。只招30來個人，因此這個項目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。去年為了選拔出最優秀的申請者，篩到最後剩下的一批人基本都是GPA>3.7，GRE>325，然後再用個人陳述定勝負。這個項目非常重視申請人的數學背景。紐約大學與金融產業界聯繫緊密，畢業生就業率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。

卡內基梅隆的計算金融

卡耐基?梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，全美第一家開設的FE相關的項目，歷史比較悠久。MSCF設在泰珀商學院下，接受GMAT成績。1.5年的項目，學費非常貴但是獎學金是最慷慨的。課程比較重視計算機編程和金融實踐，是所有MFE項目里課程設置最好的之一。卡耐基?梅隆大學的計算機科學是美國第一，泰珀商學院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業生就業非常非常好。它喜歡計算機背景好的學生，而且重視工作經歷，會面試申請人，申請難度也比較大。

哥倫比亞大學金融工程

哥倫比亞大學佔盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是常青藤盟校，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個項目，現在說的這個是MSFE，設在工學院，1年而且7月就開學，只有個別獎學金名額，課程比較重視實踐，對申請人的背景要求比較嚴，最好數學或物理背景的。雖然官方宣稱要有5年工作經驗，但是實際錄取的時候，也會招收部分的本科牛人。由於招80個人，所以是MFE項目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學和斯坦福那麼高但也不低。雖然班裡學生泛濫，但是畢竟是常青藤名校又在曼哈頓，就業前景是挺不錯的。但是注意這個項目是1年的沒有時間實習。

哥倫比亞另一個相關項目是數學-金融數學方向。

這是哥倫比亞大學的第二個項目，稱為MAFN，設在數學系下。MAFN課程偏重數學理論一些，而不像MSFE比較重視金融實踐。整體質量（包括培養目標、課程設置、師資力量等）比工學院的那個MSFE要差一點。也是1年的沒有獎學金。申請的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30來個。

斯坦福大學的金融數學

世界聞名的斯坦福大學，有著與其極高的聲望所相當的錄取門檻。這個項目設在數學系下，1-1.5年，沒有獎學金，課程非常理論化，偏重研究。這個項目每年招30個人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開設MFE項目的學校中，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的，但是錄取標準是最嚴格的，申請人數理基礎要非常好，而且又要對金融實業有很好的理解。被它拒過的人有的還得到了競爭更激烈的學校的錄取，可見斯坦福的嚴格。

康奈爾大學金融工程

康奈爾大學坐落於紐約州西北部的小鎮伊薩卡，擁有著無與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望。康奈爾的MFE設在工學院，是工程碩士的一個方向。1.5年，有獎學金機會，課程有工科味道（計算機，工程類數學等），要求申請人具有一定數學能力和編程能力，部分會有面試。康奈爾地處偏辟的鄉間，與紐約市有4小時車程。會在項目中間給學生尋找紐約的實習機會，還是很不錯的。它跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是常青藤，而且離紐約市也不太遠，又有暑期實習，所以畢業生就業很不錯。因為是工程碩士的一個方向所以招生很少，競爭很激烈。

芝加哥大學金融數學

芝加哥大學擁有著美國最多的諾貝爾獎得主，是美國研究型大學的典範，並且號稱世界經濟學和金融學研究的聖地。但是這個項目是設在數學系下的，而且課程非常理論化，數學味極濃，1年的沒有獎學金，這意味著沒有實習的時間。芝加哥大學要求新TOEFL各項26以上，有的人可以達不到TOEFL單項的要求就可以錄取，但具體還看條件。該項目就業率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。

密歇根大學安娜堡分校的金融工程

密歇根大學位於優美寧靜的北方小鎮安娜堡，是美國一所享有盛譽的綜合性大學。它的MFE設在雷克漢姆研究生院內。1.5年，沒有獎學金。課程靈活度很高，有很多商學院、工學院和數學系的課可以自由選擇。這個項目以往招70多人。過去很容易申請，但是逐年縮減人數，錄取率一下大幅降低了，而且開始有面試。這個項目可以延長到2年，有個暑假可以找實習。儘管安娜堡地方比較偏實習不好找，但是就業情況不錯，仰仗著密歇根大學的名望和同校的羅斯商學院的魅力，美國的主要大行都會專程來安娜堡開宣講會。

喬治亞理工學院的定量與計算金融

喬治亞理工學院，與麻省理工學院（MIT）和加州理工學院（CalTech）並稱為美國三大理工學院。它的工學院是僅次於MIT和CalTech的。GIT的這個MQCF項目沒有開設單位，可以由學生自己申請將學籍保存在工學院、管理學院、數學系中的一個。1.5年的項目，可延長到2年，有獎學金名額。如果通過管理學院申請的話可以用GMAT申請。競爭度不是太激烈。這個項目以往招40多人，就業情況還是挺好的，所在的亞特蘭大市（可口可樂的故鄉~）經濟也比較發達，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的新經濟區。

普度大學的數學-計算金融方向

普度大學是一所饒有名氣的大學，位於印第安納州。它有兩個計算金融的碩士項目，現在說的這個設在數學系下，2年，課程飽滿，並且有獎學金。普度大學對計算金融很重視，這點從它的MS、PhD、MBA三種項目都有計算金融方向的特點就可以看出。項目還是有一定名氣的，但是學校地理位置比較一般。

普度大學的另一個計算金融碩士項目是統計的計算金融方向。設在統計系下的，也是2年並且有獎學金機會。從課程上來講，會比較偏統計和實證。

南加州大學的數學金融

南加州大學地處繁華的洛杉磯（據說奧斯卡頒獎典禮曾經在這個學校的禮堂舉行），在美國西部8所名校之一。學校的聲望和地理位置都是很好的，這個項目設在數學系下，學費比較貴。就業也不錯。

美國還有一些學校還設MFE項目，例如麻省理工，威斯康星麥迪遜，北卡，羅格斯，波士頓大學，紐約理工，等等。大家在金融工程領域選校的時候一定要從專業選擇出發，了解項目的課程設置和就業方向。選擇適合自己的專業院校。除了熱門的美國，其他國家和中國香港也有開設MFE項目的，例如：加拿大的多倫多大學，約克大學，英國的愛丁堡大學，新加坡的南洋理工大學，香港的香港科技大學，等等。

很多家長會問到我，學習金融工程之後到底是做什麼工作？留學是否對金融行業的從業有幫助。在這個問題上，金融工程項目課程是極具職業導向的，目標是培養具有相當強的計算機和數學素質，同時具有管理和商務技巧的專業人士，使他們可以在投資銀行、商業銀行、對沖基金、保險公司、公司財務部門等，從事證券金融衍生產品估價，投資組合管理，風險管理和市場預測等工作。

金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程不同於MBA和MSP，它主要是培養金融界的技術工作者，也稱作寬客。目前Quant寬客在國內狀況一般，但是長期肯定是有很大的發展的。國內每年都會有一個國內證券公司的數量分析組排名，像中金、中信都有對應的寬客部門。而香港也是我們寬客就業的一個熱門地點。香港的瑞信、摩根斯坦利、摩根大通都是有機會的，而且規模不算小。

在國內一般寬客做什麼內容呢？

如果廣義上來講，一部分寬客是在做風險管理，隨著投行風險控制與國際接軌，這部分人才的需求是比較大的，因為交易數量級越來越大，風險估計精度要求越來越高，傳統的風險人才已經不能滿足需求了。

另外一部分，在賣方投行裡面，大部分在做建模之類，結構產品定價以及宏觀模型。極少一部分中國的賣方在做市場微結構，高頻交易和統計套利等。總體而言，一般情況下，外資的寬客待遇比內資好，香港比內地好。內地新人年薪能夠到30萬算不錯的了。這是一些具體的就業情況方面。

當然，在更廣闊的定義上，任何在金融領域使用技術工具的人都可以被稱為金融工程師，例如銀行的計算機程序員或者政府經濟部門的統計員。然而，提到金融工程的從業者，大部分指的是受過全面的現代金融方法教育，並且其工作依據金融理論。更進一步縮小範圍，是那些發起新的金融產品和策略的人。金融工程師的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括衍生品定價，模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理等等。總體來說工作相對辛苦，但收入比其他行業高很多。

總之，大家進入的將是一個有長期發展前景的行業。希望大家將來都有光明的職業道路。大家可以持續關注我的微信公眾號，我將不定期發放更多的有用資訊。如需諮詢，可以通過公賬號留下您的聯繫方式，我會儘快回復的，感謝支持！