【知乎Live】金融市場模擬：Agent-based model入門

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大家好，我是由之，目前在中科院科技戰略諮詢研究院讀博，管理科學與工程專業，方向為Agent-based model框架下的碳排放權交易市場，研究其中的機制設計和政策評價問題。我之前在知乎做過三次和微觀經濟學有關的Live，得到了還可以的反響，這次來稍微講一點我的本行——如何用Agent-based model(ABM)對市場做模擬。

Agent-based model是對複雜系統建模的常用工具，它遵循bottom-up的建模思路，為刻畫系統中主體決策行為、學習行為，以及主體間的互相影響提供了便利，常被應用於宏觀經濟學、產業動態、金融市場、技術擴散等領域。在這次Live中，我們選擇ABM在金融市場方面的應用為例，為大家簡要介紹一下這個方法的思路和框架。

在這次Live中，我將帶大家入門Agent-based model，結合一些例子，讓大家大致了解用它為複雜系統建模的框架和流程，尤其是它在金融市場建模上的應用。整個Live大概會進行1.5個小時，前1個小時我來講，後半個小時留給大家提問。

此外，基於一些已經買入Live的朋友的提問，我這裡特別說明一下，這次Live並不會覆蓋到代碼實現的部分。有兩個原因：第一，對於初次接觸ABM的朋友來說，弄清ABM的基本概念和框架具有更高的優先順序，既然是入門，我只能按照這個順序來介紹；第二，要實現一個ABM模型，其實最主要的困難並不在於代碼，我本人不是科班出身，也邊學邊寫地用Python實現了我的模型，最重要的是想清楚模型的框架和邏輯，希望這次Live能在這方面給大家儘可能多的啟發。

最後，附上本次Live的內容計劃：

? 1. Agent-based model (ABM) 導論

? 1.1 系統與系統建模

? 1.2 ABM與複雜系統建模

? 1.2.1 市場交易

? 1.2.2 技術擴散

? 1.2.3 交通系統

? 2. ABM金融市場

? 2.1 SFI股票市場模型

? 2.2 Genova股票市場模型

? 2.3 ABM金融市場建模框架

? 2.3.1 金融資產

? 2.3.2 Agent及其行為

? 2.3.3 價格形成機制

? 3. 總結

? 3.1 ABM的特點與缺陷

? 3.2 推薦閱讀

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