交易員的進階之路4（詳細）

關於抄底摸頂，我看了很多書，有兩種說法。

一種是說交易一定要順勢交易，抄底摸頂是逆勢操作，絕對不要抄底摸頂，要把抄底摸頂的想法從自己大腦中徹底刪除。

還有一種說法是，如果不抄底摸頂，等趨勢走出來，行情都快走完了。

施瓦格的《金融怪傑》裡面對華爾街著名交易員保羅.都鐸.瓊斯（也是我喜歡的交易員）的採訪中，瓊斯說：「別人都說不要抄底摸頂，但是我的大部分錢都是抄底摸頂賺的。」

當時我當然認為保羅.都鐸.瓊斯是對的，偶像嘛。而且要利潤要追求最大化，抄底摸頂如果做對可以吃到一大段行情，藝高人膽大，說不能抄底摸頂的人其實都是沒本事的人給自己膽小找的借口而已。

所以我的交易系統有很長一段時間是把抄底摸頂當作主要操作模式的。

結果大概經過2年，我對期間1400多筆交易做了詳細的統計，其中哪些是順勢單，哪些是震蕩單，哪些是逆勢單（也就是抄底摸頂單），我發現了一個問題，我抄底摸頂的逆勢單，勝率只有23%，那賠率呢？其中是有幾筆很漂亮的單，賠率甚至超過了50倍，但是殘酷的現實是：總體來說，虧損是盈利的3倍以上，也就是虧損遠大於盈利。

那為什麼虧損這麼多我自我感覺還良好呢？

因為人性的特點就是總是對自己經歷的輝煌的一面記憶深刻，對痛苦的一面選擇迴避或者遺忘。

我終於意識到抄底摸頂是一個很不好的習慣，至少它不適合我。

曾經我還把它放在交易系統中。

所以提高認知和改掉不良習慣，比完善交易系統重要的多，如果你把頻繁交易，抄底摸頂，重倉交易，情緒化交易這些不良習慣都通過提升認知的方式徹底改正了，你的交易系統是不會差的。

我這裡講一下如何提高交易的認知水平吧：

1，學習，求知若渴，多看書，看有乾貨的書，然後思考，看看現有的認知和書中的思想有什麼差異，誰是對的。少看雞湯，雞湯除了在虧損的時候用來自我安慰以外其實沒什麼用；

2. 一定要做交易記錄，交易記錄要記詳細，每筆進場的理由是什麼，當時的計劃是什麼，當時的心態，情緒，都要記錄，為了以後總結的時候用；

3，定期（比如3個月）統計和總結一次，哪些單是順勢，哪些是抄底摸頂，那些是震蕩，勝率，賠率如何，當時的心態如何，頻繁交易了多少次？重倉交易了多少次？情緒化交易了多少次？這些不良習慣造成了多少虧損？

只有認知水平提高了，你才能把「熟知」變為「真知」，你才有從內心深刻體會，從產生克服不良習慣的動力。

關於寫交易日誌，你認真總結了，你才會發現自己的很多問題。這些問題很可能是你忽略的，甚至自我感覺良好的。

而且寫總結這個東西，你越寫越愛寫，因為第一總結本來就是幫你大腦把知識和思路歸納和梳理的一個過程，第二其實寫總結是交易員自己和自己的對話。交易員是一個很孤獨的行業，因為交易是「內求」的行業，我們的工作其實也是一個不斷平衡心態的過程。

判斷交易好壞的標準和世俗的標準是不同的。

如果一個不做交易的朋友問你「最近交易做的怎麼樣？」那麼他意思很可能是：「你最近賺了多少錢？」

而如果你回答：「很好，最近計劃執行的很徹底。」

你的朋友肯定會聽的一頭霧水。

所以交易員需要自己和自己對話，為了理清思路甚至緩解壓力。

如果一定要說我的交易系統，那我就試著總結下：

總的原則：賺大賠小，生存第一。

只做日線級別的波段行情。

1，不做震蕩，只做趨勢行情。5日均線以上做多，5日均線以下做空；

2，趨勢的折返行情，比如漲勢就折返後收盤在5日均線以上，第二天日內找低點進場，跌勢相反；

3，震蕩行情的震蕩區間上下設置提醒（郵件app加簡訊），突破以後第二天進場（第一天怕假突破），分批隔日加倉；

4，當天收盤行情方向破5日均線，比如上漲趨勢，當天收盤在5日均線以下，第二天減倉或者平倉止盈；

5，止損就是進場後大概看30分鐘線的拐點做止損點，或者當天的開盤價做止損點，或者固定比例，比如賬戶0.5%止損。

其實就這麼簡單，關鍵是靈活應用。

日線波段操作的優點就是不用天天盯盤，比較輕鬆，提醒後第二天再進場，也不著急，不用太累。

只要認知提高了，交易理念是活的，從心所欲不逾矩，要比守著固定的交易系統安全靈活的多，你們仔細想想：

波浪理論的掌門羅伯特.普萊切特，海龜交易法則的發明人丹尼斯，大虧離開市場；

江恩理論的發明者江恩，華爾街最偉大的操盤手的傑西. 利佛摩爾，均線系統買入法發明者葛蘭碧，破產甚至自殺；

這些大佬的失敗不都是因為他們死守一個固定的交易系統導致的嗎？

當一個交易系統在市場中適用並且能賺到錢的時候，一旦大量的效仿者一起使用，市場就會發生改變，這些方法就會失效。而如果你有較高的交易認知或者叫做交易智慧的時候，你對市場的改變的察覺敏感性，要遠大於一般人，你也會相應改變。

這也是為什麼我不相信所謂的AI（人工智慧）或者程序化交易能在市場長期穩定盈利的主要原因。

因為認知的提高和智慧的獲得是不斷實踐出來的，智慧層面的東西，你指望那些程序員能用程序編出來？我覺得是笑話。

再說人腦對市場改變的敏感程度遠大於程序，程序沒辦法在市場改變的時候及時做出相應，所以一定會造成盈利的不穩定。

炒作的東西不一定是真東西，媒體需要題材做新聞，企業需要風口提高估值溢價水平，政府需要熱點做經濟增長點，老百姓就被忽悠來忽悠去。就像前幾年炒作的3D印表機一樣，其實這個東西30年前就有，沒什麼新意，發展到今天還是關鍵材料問題沒有解決，所謂3D列印，就是把一堆粉狀的材料粘合到了一起，硬度較低，放在旅遊景區給遊客列印個3D頭像玩玩還行，工業上根本達不到應用級別的質量要求。

就說這麼多吧。

最後應有些朋友的要求，列一個我認為對交易有用書單吧：

技術類書籍：技術書籍只是「工具」，關鍵是達到什麼目的，目的達到以後，就不要執著工具的好壞了，這也是從「小學」階段跳到「中學」階段必經的過程，這個過程必須自己去實踐，不能跳過。

1，地震出版社，約翰.墨菲(丁聖元翻譯）的《期貨市場技術分析》；

2，寰宇證券投資顧問公司的《完全技術分析手冊》是台灣翻譯美國期貨協會的書，繁體字，要代購；

3，地震出版社，史蒂夫.尼森(丁聖元翻譯）的《日本蠟燭線技術》；

4，小羅伯特.普萊切特的《艾略特波浪理論》；

5，黃崇的講座和視頻建議看下，把波浪理論，對數坐標的黃金分割率計算，布林帶，K線形態學都學習下；

6，《海龜交易法則》，不要固守法則，關鍵是學習科學的建倉方法，一致性等內容。

交易心理學，哲學和傳記方面：

1，索羅斯《金融鍊金術》，最好也找一本英文版的，對照著看，這本書的哲學水平較高，翻譯的有些詞不達意；

2，馬克.泰爾《巴菲特與索羅斯的投資習慣》，入門級的紀律層面的書籍；

3，《華爾街幽靈》，入門級的操作和行為習慣的引導書籍；

4，丁聖元翻譯的《股票大作手回憶錄》和《股票大作手操盤術》，操盤手必看；

5，施瓦格《金融怪傑》和《新金融怪傑》，高手訪談錄，對體會高手的思維方式很有用；

6，雷.達里奧《原則》，橋水大佬的大作；

7，安德魯.希夫《經濟為什麼會崩潰》，漫畫形式，簡單易懂的經濟學原理，好書；

8，塔勒布《黑天鵝》，全是乾貨；

9，馬丁.舒華茲《交易冠軍》，當小說看挺有意思，其實幹貨不多；

10，珍妮特.洛爾《查理.芒格傳》；

11，哲學書，陝西師範大學出版社，奧修的《莊子心解》《老子心解》《道德經心釋（上、下）》《天下大道》《蓮心禪韻》，如果感覺多，只看一本《天下大道》就可以了；

12，王陽明的《傳習錄》註疏，陳榮捷和鄧艾名的都行。

其他類書籍：

1，《毛澤東選集》，帶入自己到那個時代，看看毛爺爺當時的思維方式和對中國未來命運的選擇方式，對提升自己認知很有幫助；

2，我黨黨史的研究，對左傾主義和右傾主義的錯誤認識和糾正，對理解「中庸之道」很有幫助；

3，紅軍的長征歷史，解放戰爭史，我軍每個大型戰役戰中戰略戰術的研究的書籍，對進場後的策略研究很有幫助。

書看了很多，大概我覺得有用的就這麼多吧

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