計量經濟學十日談（二）

前面說過了計量經濟學研究中的三種數據，其中截面數據過於雞肋，只需橫向的比較，而不太需要富有技術含量的計量經濟分析，因此這個十日談中不在截面數據上浪費時間，我們直接來看時間序列數據。

DAY2.時間序列數據的檢驗

先來看看時間序列的檢驗問題，即所選取的時間序列是否適合進行計量經濟分析。

1 平穩性檢驗

進行平穩性檢驗的意義：

如果模型設定是正確的，並且所有時間序列是平穩的，時間序列的平穩性可以替代隨機抽樣的假定，模型隨機擾動項仍然滿足極限法則。——時間序列不滿足隨機抽樣的假定

註：平穩的時間序列——均值、方差與時間無關

Eg：1）白雜訊&隨機遊走（一階單整，即經過一次差分變成平穩）

2）以當年價格表示的消費額、投資額、收入等常常是二階單整；

以不變價格表示的消費額、投資額、收入等常常是一階單整。

1.平穩性的ADF檢驗

實際檢驗時從模型3開始，然後模型2、模型1，何時檢驗拒絕原假設，即原序列不存在單位根，為平穩序列，何時停止檢驗。（只要其中一個模型的檢驗結果拒絕了原假設，就可以認為時間序列是平穩的；當三個模型的檢驗結果都不能拒絕原假設時，則認為時間序列是非平穩的）

2.滯後項的確定——AIC準則

4.趨勢平穩與差分平穩隨機過程

ADF的模型3檢驗，若檢驗結果表明所給時間序列有單位根，且時間變數前的參數顯著為0，則該序列顯示出隨機性趨勢；若沒有單位根，且時間變數前的參數顯著不為0，則該序列顯示出確定性趨勢。

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