Python告訴你:股神巴菲特有坑我們嗎?

股神巴菲特在面對公眾的時候,第一常乾的事情是喝可樂賣萌。

第二常乾的事情,就是不斷的教導大家:

「對於個人投資者而言,最好的投資方式就是指數定投!」

什麼是指數定投?

所謂指數定投,就是不管股市的漲跌,每月都拿出一筆錢來買指數基金。

指數基金簡單理解就是,它會幫你不做選擇的買入所有的股票。

巴菲特這麼推薦指數定投,主要有兩點原因。

1. 基金經理太無能,數據證明沒幾個基金經理的業績可以持續超過指數。所以選基金不如直接買指數。

2. 指數定投省時省力,不用在上班的時候還盯著股票。年輕人花更多的時間努力工作提升自己,才是最有價值的投資。

並且巴菲特還說,指數定投在任何時候都能開始。即使在股災之前的最高點進入,也不用擔心虧錢。

剛看到這個說法的時候我表示相當懷疑。難道我在上證指數歷史最高6000多點的時候(2007年10月)開始定投,也能不虧錢?

股神不會在坑我們吧?

Python驗證

作為熟練使用Python的我們,這時候就要寫幾行代碼,來看看是否果真如此。

為了簡單起見,我們直接用指數代替指數基金。我們找來上證指數的數據,如下圖所示:

我們定投的方式是,在每月1號,花1000元買入指數。

作為對照組,我們也每月花1000元買入餘額寶或其他理財產品。假定餘額寶的年化收益是4%。

下面就是具體的Python代碼,用來計算兩種方式具體的收益。

想要代碼和數據,可以添加邢不行老師的微信:xbx_laoshi。

指數腰斬,定投不虧

假設我們運氣奇差無比,從上證指數歷史最高點6124開始定投。

一直定投到2009年的7月末,此時上證指數跌至3333點,已經腰斬。

運行程序後,最終結果如下圖:

從圖中可以看到,這段時間共有22個月,每個月投1000元,總共投入了22000元。

圖中綠線是定投餘額寶的資金曲線,最終結果是22878

藍線是定投指數的資金曲線,最終的收益是26567元。

居然不僅比對照組高,還高出了16%

而且這還是在圖中紅線代表的上證指數大跌50%的情況下取得的!

指數不漲,定投猛增

我們再嘗試把定投的時間段拉長,從2007年10月一直定投到2015年6月。

在此期間,上證指數從6000點跌到5000點,沒有漲也沒有跌太多。

定投實驗結果如下圖:

期間93個月總共投入93000元。定投餘額寶的最終變成108136元。

定投指數的最終變成了186958元。

在指數都沒漲的情況下,9萬變18萬,本金翻倍!

比特幣定投

最近投資界最火的品種莫過於比特幣了。從2016年初到現在,比特幣從3000漲到3萬,翻了10倍。

但是它的高風險也讓很多人望而卻步。對於這樣波動巨大、但又長期看漲的品種,其實定投是一個非常不錯的方式。

假設從2016起我們每月花1000元購買比特幣,一直到今天:

收益結果如下圖:

20個月總共投入20000元,最終變成了124439元!

實驗進行到這裡,只想說一句:股神誠不我欺也!


掃描下圖二維碼,或直接添加微信號:xbx_laoshi,加我私人微信,獲取文中附件、代碼、數據的下載鏈接,討論《量化小講堂》之後的內容。

我每天會在知識星球(原小密圈)分享我關於量化的所見、所聞、所思,歡迎點擊加入:小密圈 - 量化小講堂

想要快速、系統的學習量化知識,可以參與我的課程,一邊看視頻,一邊做作業,有問題隨時諮詢,點擊查看詳情::Python量化入門課程 - 量化小講堂


推薦閱讀:

8月26號市場怎麼解讀,直播中?
各位炒股消息面都是從哪裡來的?哪些途徑得到的新聞是新聞?感覺自己消息太閉塞了
今天2017年6月7日,股票池數據更新之日
唐能通:節後哪些股票會走強?
怎麼看待羊駝指數 羊駝指數是不是一個好的交易策略?

TAG:Python | 炒股 | 股票 |