美國留學申請乾貨｜美國金融工程專業全解析（內附2018金工排名）

「金融工程（Financial Engineering）」 一直是近年來留學的「爆紅」專業之一，很多本科階段學習理工科、商科的童鞋都想申請此專業，畢業後有在金融行業獲得大展拳腳的機會。

原因如下：

1. 最近金融業迅猛發展，Private Fund, Quantitative Investment 逐漸受到重視，很多華爾街大腕也紛紛回國創業，這為 金工專業的留學生們提供了廣闊的就業前景。

2. 中國學生在數學、計算機編程上的優勢以及對 Finance 的興趣使其在這個領域有得天獨厚的競爭力。

3. 絕大部分金工項目屬於STEM專業，因此申請 3年OPT, H1B 工作簽證等機會比傳統商科類專業容易。

今天，申友留學的周同學在申友留學的幫助下拿下了他夢寐以求的康奈爾大學金融工程碩士Offer（USNews綜排14，TFE Times 專排第4）！

學生信息

學生姓名：Zhou 同學

本科專業：物理學、經濟學

本科學校：中國九校聯盟之一

硬性條件：GPA: 3.2+ (物理學), 3.5+ (經濟學), TOEFL: 105+, GRE: 320+

其他情況：銀行和基金公司實習

看了周同學的基本信息，學長真的很想說一聲：學霸，請收下我的膝蓋~

項目區別

1. MSc in Finance (金融學碩士)

學制長度在1-1.5年，課程內容以金融理論為主。金融學碩士對申請者的本科專業沒有特別的要求，如果是商科或者理工科最好。但是有錄取預修課程的要求，比如：本科要修一定課時的微積分、會計學、統計、經濟學等。如果學生本科不是商科相關專業也沒有學過相關課程，如果被錄取，大學會在暑期提供相應的先修課程。

2. Master of Financial Engineering (金融工程) (其他名稱諸如： Mathematical Finance, Computational Finance, Financial Mathematics 等)

金融工程師金融學科中比較難學的一門，有的設在工程學院下，有的設在商學院下，有的設在數學系下。此學科深入使用數學、計算機技術解決 Finance 問題，它的教學目標是使學生畢業後成為 Financial Engineer. 申請者被要求具備很強的數學和計算機知識，課時安排為1到2年，課程設置範圍也很廣泛。金工比較適合有數學、計算機以及工科背景的學生申請。

專業背景&課程要求

專業背景有明確的要求：數學、統計學、CS、物理、工程類，除此之外有些大學也接受金融、經濟學、會計背景的學生。

先修課要求：最常見的有微積分、線性代數、概率論、概率統計、常/偏微積分方程、矩陣代數、數理統計、實變函數、隨機過程、數值方法等。大部分大學要求學生有優秀的演算法、編程、C++、Java、Matlab基礎和計算機分析能力。

就業方向

金融工程碩士主要在投資銀行、商業銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟體公司、公司財務部門工作。還有一些畢業生被分配到了政府管理部門、能源公司等機構。

金融工程師被稱為 Quants，從事風險管理，優化投資組合，設計開發金融產品，財務分析，銷售與交易等工作。Quants包括以下8個類型：

Desk quant 開發直接被交易員使用的價格模型

Model validating quant 確定desk quant開發的模型的正確性

Research quant 嘗試發明新的價格公式和模型

Quant developer 程序員，寫代碼，或者調試其他人的大型系統

Statistical arbitrage quant 在數據中尋找自動交易系統的模式

Capital quant 建立銀行的信用和資本模型

Quant analyst 數量分析師

Software engineer Quant Stategies 量化策略軟體工程師

除了以上的工作外，金融工程專業畢業生還從事 Forensic Accountant (法務會計師), Supervisory General Engineer, Census Type Work (人口普查類型工作), General Trans Technician (一般反式技術員), Supervisory Accountant (會計總監)等。

下面小申學長介紹幾所 金融工程牛校，並附上：

哥倫比亞大學

哥倫比亞大學的 MS in Financial Engineering (MSFE) 設在工程學院的 IEOR 系下面，學制1年，課程重時間，對申請者的數學要求高，在官網上列出了必修的數學課程，而且很貼心地附上了一份測試題，供有意向的童鞋自測。因為 Columbia University 地處 紐約，又是常春藤盟校，因此畢業生可以較輕鬆地進入華爾街工作。

康奈爾大學

常春藤盟校 Cornell University 的 Master of Engineering - Financial Engineering Option 設在工程院 ORIE 系下面，是工程碩士的一個方向。學制1.5年。課程設置偏理工科，要求申請者具備一定的數學能力和編程能力。Cornell University 還在 紐約市中心曼哈頓設置了 CFEM (Cornell Financial Engineering Manhattan), 為 MFE 的學生提供實操機會和課程。

加州大學伯克利分校

UC Berkeley 的 Master of Financial Engineering 項目設在聞名於世的 Haas 商學院裡面，時長一年，春季 （3月）開學。要求申請者有編程能力 (C語言，C++) / 強大的數學能力 / 統計和經濟背景，如果這些背景缺失，只要被錄取，就可以參加 UCB 提供的 Program course (數學、統計、C++) 彌補。每年招 60 多人，這個MFE項目重視申請人的工作經歷，重實踐，對理論要求不高，學生有10-12周的實習期機會。

普林斯頓大學

全美排名第一的 Princeton University 的金融工程項目稱為 Master in Finance. 設置在 Bendheim Center for Finance 下。學制兩年，課程內容廣泛，包括：金融學、統計、編程、金工相關課程，比較偏重理論。這個項目對申請人的背景沒有特殊的要求，因此理工類、經濟學、金融、管理背景的申請人都可能被錄取，申請者的工作經歷不被強調。但是，因為 Princeton 的光環太強，申請人太多，競爭過於慘烈，從歷史數據看，被錄取的學生都有優異的背景。該項目會提供 summer intern 的實習機會。

卡耐基梅隆大學

CMU 的項目名稱全名為 Master of Science in Computational Finance (MSCF)，中文名為計算金融碩士，設在 Tepper商學院下，承認 GMAT 成績。CMU 的 Computer Science 排名全美國第一，所以課程偏重編程和金融實踐，並且要求申請者有強大的數學、CS、工程或經濟相關背景，有過微積分課程，且對C語言和C++了解，如果有相關的工作經驗也會擇優錄取。CMU 開立 MSCF 專業已經有20多年，歷史悠久，聞名遐邇，因此風靡全球，畢業生不愁找不到工作。這個項目學習時間為1.5年，一些學生會前往紐約的校區。

最後學長為大家附上TFE Times 2018年最新排名：

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