一些正確的廢話

總是看到一些期權交易者說出這種話「期權交易就是賭波動率的漲跌」

看看看看，思維是線性，給你高維非線性工具還是線性思維。就好像你給猴子一把槍，它掄起槍托就砸了起來。 給你一個純Gamma， 還用漲跌那套思維，這跟對波動率使用「技術分析」有什麼區別？

（有些猴子還覺得一般槍托不夠硬，拚命的去搞一些等離子槍，電磁軌道槍，然後用槍托繼續砸）

（然後有些認為「期權就是應該交易delta，交易方向」的，連槍托都不想用，就用石子的物種就不用專門提了）

如果說」期權交易把賭博放到了高階「這句話，那是沒錯的。問題是都高階了能賭的東西只有漲跌么？

列一列有啥啊：

期限結構；

Skew；

Smile；

截面整體水平；

Skew 和 純Gamma的差；

Smile 和 純Gamma的差；

Skew的期限結構；

Smile的期限結構（這個有點少見）；

更加少見的一些複雜的空間組合；

所以說啊，

線性思維就是原罪

（額外吐槽，有些聲稱自己崇拜taleb的人，思維其實還是線性的不行。要知道taleb他老人家對線性思維罵得比貓狠一萬倍，不知道那些taleb的」線性崇拜者「能不能看出來他老人家罵的跟貓是同一個東西