【冼尼瑪市場廢話】2018年2月22日
（不知道是知乎已經放棄了專欄這個發展方向還是啥，才發現這個快7000人關注的專欄，文章點贊數居然和我那個只有幾百人的公眾號差不多，實在是不能忍啊，我好歹也是______是吧！（5分）哎，隨便發發算了。）
（本文完成於201802221615，首發於微信公眾號：PureDelta）
2018年2月22日星期四 天氣陰雨
新春快樂，今天市場給各位送來一份gamma大禮。不過比起前兩周的吊打這點上漲連止血貼都算不上。
今天忽然發現，sh50其實可以是社會50的縮寫，那以後就不要叫什麼「漂亮50」了，實在是娘炮得不行，從今天開始，本屌給社會主義金融市場這個具有指導意義的指數——上證50指數，起一個新名字：社會50。
老粉們以後就見機行事了，社會社會。
今天社會50的term structure依然處於倒掛狀態，沒什麼好說的。
年前買期權賭gamma的各位今天應該是比較爽的了，然而轉念一想，這持倉好像居然還要撐7天的theta，這麼想來好像也不太划算。關鍵是，impv並沒有飆漲。
所以這就導致了一個問題了：上周有同事問我，定投虛值call和定投虛值put有什麼區別？不都是Delta一波流嗎？
我說這尼瑪區別就大了。大在哪？給各位10秒時間想想。
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隨著社會50與國際指數接軌，以後指數的走勢會慢慢向「緩漲急跌」這個大方向靠近。這意味著啥？意味著，沒有暴漲，你買call，就算賭對方向，你也很難吃到vega。
然而今天最大的新聞，應該是中國波指居然他娘的停擺了。
毫無生命體征的分時圖，這意味著什麼？
炒股的各位，有看過上證指數停擺嗎？其實是有的，不過我就只經歷過一次，還是因為熔斷的緣故。一個指數，如果可以隨時停擺，說明它並不是很重要——這也說明衍生品這個東西在國內其實也就那麼回事。
我想起之前在某乎上有個問題：為什麼我國政府不大力發展衍生品？然後下面的回答各種爭論（當然爭論也是很精彩，建議各位都去看看）。其實不大力發展，沒什麼毛病。懂不懂是一回事，主要是，這個東西，發展得好，對於監管層來說沒多大收益，然而發展不好，還得背鍋，所以……
之前還有一些評論文章說什麼金融從業者之間的鄙視鏈，什麼做債的看不起做投行的做投行的看不起做二級的云云。我想說其實大家都是吃監管的飯，並沒有什麼區別，屌絲何苦為難屌絲。
今天也沒什麼好說的，如果我說指數還沒跌完的話恐怕會壞了大家的心情，今天就先這樣吧。
來，今天文章的末尾，給大渣腿賤一本艹好看的書：
雖然我只看了第一章，但是第一章對離散對沖的分析，我看過之後就覺得這本書不簡單，於是安利一發。
其實交易這個行當干久了就會發現，K線圖和人的人生真的很像，起起落落，事後每次看似有規律可循，然而身處其中卻發現，你可把握的東西真的不多，在命運的隨機擺布下，你手上所謂的知識與籌碼根本不值一提。
唉，還是聽聽歌吧。
絲絲點點計算
偏偏相差太遠 兜兜轉轉 化作段段塵緣紛紛擾擾作嫁
春宵戀戀變掛 真真假假 悉悲歡恩怨原是詐石頭記 - 達明一派
文章最後還是要循例來一句：
本文不構成任何投資建議，純粹好玩，據此操作，算你厲害。
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冼尼瑪San LeiMa
2018/02/22
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