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Gauss與AGM(VI-1)

[註:題圖用如下方法生成:取 a_0=3,b_0=1 ,進行六次複數AGM迭代後,取 {b_n},0leq nleq 6 中所有可能的值在複平面上進行散點圖繪製。數值計算精確到小數點後五位。]

前情提要:

Gauss大約在1799年年末到次年6月發展了一般橢圓積分理論。根據Gauss現存的手稿來看,他的一般橢圓積分理論在相當程度上依賴於所謂的算術幾何平均(定義見Gauss與AGM(IV-1))。其中非常重要的內容是(見Gauss與AGM(V-1)):

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給定正實數 x,xin(0,1) . 並且定義 x^prime=sqrt{1-x^2} 。記 M(1,x),M(1,x^prime) 分別為 1,x 以及 1,x^prime 之間的算術幾何平均。如果定義 z=expleft(-pifrac{M(1,x^prime)}{M(1,x)}
ight) , 那麼我們有

egin{align}frac{1}{M(1,x^prime)}=p^2(z)\frac{x^prime}{M(1,x^prime)}=q^2(z)\frac{x}{M(1,x^prime)}=r^2(z)end{align}

其中

egin{align}p(z)&=1+2z+2z^4+2z^9+cdots\q(z)&=1-2z+2z^4-2z^9+cdots\r(z)&=2z^{1/4}+2z^{9/4}+2z^{25/4}+cdotsend{align}

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z=expleft(-pifrac{M(1,x^prime)}{M(1,x)}
ight) 及其反演在Gauss後續的工作中佔有舉足輕重的作用。藉助這些關係,Gauss成功地將雙紐線的工作推廣到了一般橢圓積分

int_0^{S}frac{mathrm{d}t}{sqrt{1-t^2}sqrt{1+mu^2t^2}}

上去(見Gauss與AGM(V-2))。他在Scheda Ac 末尾特別提到了自己1797年1月8日的日記(見Gauss與AGM(I)及Gauss全集第十卷第一冊,206頁)便是明證。一般橢圓積分的反函數,橢圓積分所滿足的二階微分方程[後來的超幾何函數的雛形],一般橢圓積分的加法定理,theta函數各類三角級數和無窮乘積的應用都在Gauss的筆記中出現,這標誌著Gauss的橢圓函數理論已經具備了後來Abel和Jacobi工作中的大部分要點。而Gauss的工作中有一項是Abel與Jacobi未能觸及的:那就是所謂的橢圓模函數(modular function)理論。它有可能源自Gauss對複數域上的橢圓積分以及算術-幾何平均值的研究,但是由於缺少同時代的材料,所有的推測可能永遠無法得到證實。


1800年5月到6月期間Gauss日記的105,106,108,109,110,111條全與橢圓積分相關,而在其中,第109條的內容是比較特別的。

Inter duos numeros datos semper dantur infinite multi temini medii tum arithmetico-geometrici tum harmonico-geometrici, quorum nexum mutuum ex asse perspiciendi felicitas nobis est facta.

兩個給定的數之間有無窮多種算術-幾何平均值以及調和-幾何平均值,我們很幸運能完全理清這些平均值之間的關係。

按理說兩個正實數的算術-幾何平均值以及調和-幾何平均值應該只有唯一的一個。這無窮多種算術-幾何平均值(AGM)的說法又是從何而來呢?這背後徘徊的自然是複數的幽靈。如果我們要用AGM來建立複數域上橢圓積分的理論,那麼我們就不可避免地用到複數域上的AGM。回顧AGM的定義

egin{cases}a_{n+1}=(a_n+b_n)/2\b_{n+1}=sqrt{a_nb_n}end{cases}

a_n,b_n 的平均值自然是 a_n,b_n 的單值函數,但是 a_nb_n 的平方根卻不是。正是因為開方是多值函數,因此迭代的值不再收斂到唯一的極限。一個自然的問題是:在我們把迭代過程搬到複數域以後,迭代過程是否還總是收斂?進一步我們還要追問,如果收斂,極限值是否還與橢圓積分密切相關?我們先從一個簡化的問題開始。

[Toy Model]回顧Gauss曾經考慮過的算術幾何平均值的變種(見Gauss與AGM(IV-1))

egin{cases}a_{n+1}=(a_n+b_n)/2\b_{n+1}=sqrt{a_{n+1}b_n}end{cases}

r_n=a_n/b_n ,那麼 r_{n+1}=sqrt{frac{1+r_n}{2}} 。根據遞推式的形式,作三角代換 r_n=cos	heta_n ,我們知道, r_n=cosfrac{	heta_0}{2^n} 。因此

b_n=b_0r_0r_1cdots r_{n-1}=frac{b_0}{2^nsin(	heta_0/2^n)},\a_n=r_nb_n=frac{b_0cos(	heta_0/2^n)}{2^nsin(	heta_0/2^n)}

當我們考慮開方的多值性的時候,問題就變得相對複雜一些。根據上面的推理,我們令 a_n=frac{lambda}{2^{n}}cot	heta_n,b_n=frac{lambda}{2^{n}}csc	heta_n

那麼利用三角函數的倍角公式/半形公式可以得到

a_{n+1}=frac{lambda}{2^{n+1}}cotfrac{	heta_n}{2},b_{n+1}=pmfrac{lambda}{2^{n+1}}cscfrac{	heta_n}{2}

我們把它重寫為

a_{n+1}=frac{lambda}{2^{n+1}}cotleft(frac{	heta_n}{2}+s_npi
ight),\b_{n+1}=frac{lambda}{2^{n+1}}cscleft(frac{	heta_n}{2}+s_npi
ight),,s_n=0,1

所以我們可以取 	heta_{n+1}=frac{	heta_n}{2}+s_npi 。給定序列 {s_0,s_1,s_2,cdots,s_n,cdots} , {	heta_n} 收斂到 [0,2pi] 中的一個值 alphapi 。若 alpha
eq 0,1,2 ,那麼 {a_n},{b_n} 都收斂到0[為什麼?]。如果 alpha= 0,1,2 , 那麼 {s_0,s_1,s_2,cdots,s_n,cdots} 中只有有限項為0或者有限項為1。

我們先取 alpha=0 的情形進行說明。此時序列 {s_n} 中只有有限項為1,那麼我們假設滿足 s_n=1 的最大角標為 N ,並且令 2^Ns_N+2^{N-1}s_{N-1}+cdots+s_0=S ,那麼根據極限 lim_{x
ightarrow0}frac{sin x}{x}=1 ,我們得到 {a_n},{b_n} 收斂到極限 frac{lambda}{	heta_0+Spi}S 正是正整數的二進位表示,因此 {a_n},{b_n} 可以收斂到 frac{lambda}{	heta_0+kpi},kgeq0,kinmathbb{Z} 的每一個值。如果我們繼續考慮 alpha=1,2 的情形,我們就可以得到:

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如果初值為複數,開方為多值函數,迭代生成的序列 {a_n},{b_n} 仍然收斂到同一個極限值。極限值有兩類可能:

  • 0;
  • pmfrac{lambda}{	heta_0+kpi},kinmathbb{Z}

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仔細審視以上推理過程,我們就可以知道,三角函數的倍角公式/半形公式及其周期性在推理中起到了重要的作用。對於復的AGM迭代過程

egin{cases}a_{n+1}=(a_n+b_n)/2\b_{n+1}=sqrt{a_nb_n}end{cases}

我們可以找到一個幾乎平行於上面toy model的論證過程。Gauss最遲在建立一般橢圓積分理論的過程中就已經知道

p^2(z^2)=frac{p^2(z)+q^2(z)}{2}\q^2(z^2)=p(z)q(z)\p^4(z)=q^4(z)+r^4(z)

這些關係式大概就是Gauss全集第一任編輯Ernst Christian Julius Schering在Gauss全集第三卷[p. 493]中記載的軼事:Gauss早在1794年就知道這一類函數與AGM之間的關係。筆者偏向於不相信Schering的記載。且不說Schering的記載沒有任何旁證,如果Gauss真的知道這一關係式,那麼借用1798年Scheda Aa 中的記載 q(e^{-pi})=r(e^{-pi})=sqrt{varpi/pi}, 他立刻就可以得到1799年5月30日提出的猜想 M(1,sqrt{2})=pi/varpi 的解答。然而根據Gauss日記1799年12月的記載以及1799年11月與Pfaff的通信來看,他在1799年11月還尚未得到 M(1,sqrt{2})=pi/varpi 的證明。Schering留下的另一個傳說是:Dirichlet在拜訪Gauss時,見到Gauss用自己《算術研究》的手稿點自己的煙斗。Dirichlet大吃一驚,請求Gauss將剩餘的手稿交給自己保存[見Uta. C. Merzbach 的文章 An Early Version of Gausss Disquisitiones Arithmeticae, 1981]。根據Merzbach的記載,Dedekind本人曾經表示對這一傳說的嚴重懷疑。毋庸置疑,Dedekind與Gauss和Dirichlet都有過密切的交往。Dedekind自己說,如果傳說屬實,Dirichlet應該早就告訴過他這件軼事,但他什麼都沒聽說。

[註:不過Merzbach等人確實在Dirichlet遺留下的手稿中找到了Gauss《算術研究》的早期版本。此版本應當有八個章節,其中第四章的一部分(二次剩餘)與整個第五章(二次型理論)尚未找到。其他章節,包括未發表的第八章(高次剩餘,包含了有限域理論的很多內容)都相對比較完整。]

言歸正傳,如果我們把這一關係式與前面提出的簡化模型作對比,那麼我們立刻就可以寫出

egin{cases}a_{n}=lambda p^2(z^{2^n})\b_{n}=lambda q^2(z^{2^n})end{cases}

如果-1< z<1 ,那麼數列收斂到常數 lambda 。換句話說, p^2(z),q^2(z) 的算術幾何平均值是1。Gauss自己很看重這個結論,稱之為h?chst wichtige Theorem [極其重要的定理,見Gauss全集第三卷,467頁(這是1818年以後的手稿)]。

[註:讀者可嘗試計算 p^2(z),r^2(z) 的算術幾何平均值[見Gauss全集第十卷第一冊,218頁]。這個值和 z 的關係是什麼?]

將這一結論推廣到複數域上需要我們付出更多的努力。我們先回到簡化的模型上獲取一點靈感。如果我們令 a=lambdacot	heta,a^prime=lambda^primecot	heta^prime,b=lambdacsc	heta,b^prime=lambda^primecsc	heta^prime ,那麼迭代過程

egin{cases}a^prime=(a+b)/2\b^prime=sqrt{a^prime b}end{cases}

自然引導出 lambda^prime=lambda/2,	heta^prime=	heta/2+spi,s=0,1

如果我們類比這一過程,令

a=lambda p^2(z),a^prime=lambda^prime p^2(z^prime),b=lambda q^2(z),b^prime=lambda^prime q^2(z^prime)

迭代過程

egin{cases}a^prime=(a+b)/2\b^prime=sqrt{ab}end{cases}

給出 lambda^prime p^2(z^prime)=lambda p^2(z^2)\ lambda^prime q^2(z^prime)=pmlambda q^2(z^2)

很顯然符號為正的時候我們可以確定 lambda^prime=lambda,z^prime=z^2 。但符號為負的時候就沒有這樣簡單的關係了。

為此我們回到開篇 p,q,r 以及 z 的定義。我們令 t=frac{M(1,x^prime)}{M(1,x)} 。那麼我們有 frac{1}{M(1,x^prime)}=p^2(e^{-pi t}) 。如果我們把 x 換為 x^prime ,那麼我們有

frac{1}{M(1,x)}=p^2(e^{-pi/t}) 。然而 frac{1}{M(1,x)}=frac{t}{M(1,x^prime)} , 因此我們得到了

p^2(e^{-pi/t})=t p^2(e^{-pi t}) 。利用同樣的推理我們得到以下三個關係式:

p^2(e^{-pi/t})=t p^2(e^{-pi t})\ q^2(e^{-pi/t})=t r^2(e^{-pi t})\ r^2(e^{-pi/t})=t q^2(e^{-pi t})

這是theta函數極其重要的函數方程。我們有理由認為Gauss是通過我們敘述的方式發現這些關係的,但是這並不是嚴格的證明。現代意義上的嚴格證明來自於Poisson求和,具體到我們的例子上,就是通過計算周期函數

f(x)=sum_{nin mathbb{Z}}e^{-pi(x+n)^2}

的Fourier級數得到 p,q,r 的函數方程。這裡Arnold principle(如果一個概念掛著某個人的名字,那麼此人不是這個概念的最初發現者)再次發揮了作用:因為Poisson求和已經出現在了Gauss 1808 年的筆記當中[見Gauss全集第十卷第一冊,287-289頁],而Poisson發表自己的發現是在1823年。

除了上面的關係以外, p,q,r 還滿足其他顯而易見的函數方程:

p^2(e^{-pi(t+i)})=q^2(e^{-pi t})\ q^2(e^{-pi(t+i)})=p^2(e^{-pi t})\ r^2(e^{-pi(t+i)})=i r^2(e^{-pi t})

這些函數方程告訴我們,函數 p,q,r 在變換 tmapsto 1/t 以及 tmapsto t+i 下可以互相轉變。按現代記法,如果我們令 t=i	au ,那麼我們就需要探索 p^2(e^{pi i	au}),q^2(e^{pi i	au}),r^2(e^{pi i	au}) 在變換 	aumapsto -1/	au	aumapsto	au+1 以及這兩種變換的所有複合之下是如何互相轉換的。[下文中我們會用 p(	au) 來代表 p(e^{pi i	au}) ,對於 q,r 我們也採用類似的記法。]

我們已經知道 p^2(	au+2)=p^2(	au),p^2(-1/	au)=-i	au p^2(	au) 。 通過不太多的試探我們可以得到

p^2left(frac{	au}{2	au+1}
ight)=ifrac{2	au+1}{	au}p^2left(-frac{2	au+1}{	au}
ight)=(2	au+1)p^2(	au)

類似地我們可以證明,

q^2left(frac{	au}{2	au+1}
ight)=-(2	au+1)q^2(	au)

到這裡我們的問題就有了答案。如果令

a=lambda p^2(	au),a^prime=lambda^prime p^2(	au^prime),b=lambda q^2(	au),b^prime=lambda^prime q^2(	au^prime)

那麼迭代過程

egin{cases}a^prime=(a+b)/2\b^prime=sqrt{ab}end{cases}

自然給出

	au^{prime}=frac{2	au}{4s	au+1},lambda^prime=frac{lambda}{4s	au+1},s=0,1

確定這一關係式固然重要,但是還不足以完全確定這一迭代過程中產生的所有值之間的關係。這就需要我們更加深入地了解函數 p,q,r 的對稱性,這是由若干作用在複平面上的線性分式變換群所決定的。我們會在下篇中集中探討這些群。


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