理理我的交易系統

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這裡人少。藉此理理我的交易系統。有些東西形成文字更能幫自己梳理思路。

先說交易系統分類。總體來說，交易系統分兩類。一類是狀態機，另一類是一刀流。

先說一刀流。一刀流的策略是很簡單也很好判斷的，前提是你復盤足夠久能找到規律。舉個簡單的一刀流例子，如果A股日內盤中大跌2%以上無回撤，底部放出天量，大盤分時均線拐頭則進去搶反彈，等待反彈走勢無力，或反彈到下跌幅度時間或空間的一半就出。

再說狀態機。這類策略非常複雜，它的核心是根據已知信息和之前狀態，判定市場當下的狀態。再根據該判斷做操作。而如果該判定被證偽，則做補救操作。需要交易者對市場的走勢有持續的判斷能力。比如趨勢和震蕩二分的判斷機制，則需要時時判斷信號出來的時候當前狀態是趨勢還是盤整，再根據資金二分。

我的系統是狀態機的變種，他需要我判定趨勢的生滅。趨勢生則建倉，趨勢滅則平倉。這種系統，開倉並不難處理，無非是反向趨勢被證偽或新趨勢被證實的位置。一般而言進場不會有巨大反向止損（否則進場的法則需要優化，並不符合我的系統），很多時候，剛剛進場確實是有一點點利潤。策略信號平倉也不難處理，無非是把開倉反過來。

難就難在如何處理一波趨勢正常運行中的回撤浪，什麼時候是正常的回撤，不需要理會，什麼時候又需要暫時性離場控制風險，什麼時候離場的原則消失又恢復到趨勢持倉狀態。回撤是趨勢運行中非常正常的現象，往往是沒有太多符合操作級別的平倉信號去規避的（也不應該規避）。怕就怕一波看似正常的回撤突然加速下破，打破了趨勢的正常幅度。這個時候你是出呢？還是不出？不出怕不怕趨勢反轉了再跌很多？

所以持倉的過程是細節最能夠被體現的時候，我的系統在持倉中主要關注回撤浪，這一波回撤是否健康？趨勢走到目前的位置是否出現背離，大級別和目前持倉方向的關係？以目前的跌幅和量能是否需要啟動緊急止損來防止飛刀行情？根據以上的狀態來決定是否是趨勢動能衰減，是否趨勢終結，是否需要風控平倉來鎖定利潤控制風險？風控平倉後是否趨勢延續需要接回？

下圖是我15分鐘級別BTC最近的幾次操作。包含了空開，空平。多開，多平。風控平多，風控接回。可以比較簡單的反映出我的操作風格。

這2波看似貼合了行情運行的方向，但是去頭去尾，並沒有真正賺多少，不過也正常，15分鐘級別目前的波動在1小時也就是震蕩。沒有太大利潤空間。

其中需要技巧的是風控操作的判斷。這裡我也在持續優化。事實上，第一次開空時候的風控平空操作是否必要，這裡我是有疑問的。