剝頭皮交易

一直以來，剝頭皮在外匯交易中帶有很多神秘色彩，想必多數投資者並不清楚剝頭皮的前因後果。什麼樣的交易稱之為剝頭皮？剝頭皮有幾種模式？怎麼樣剝頭皮？為什麼有的平台不歡迎剝頭皮？如何從剝頭皮中獲取穩定利潤？今天，我們來深入淺出地講解外匯剝頭皮。

剝頭皮交易的定義

顧名思義，剝頭皮就是一種快進快出的閃電式交易。利用交易速度，在很短的時間內買進和賣出。與刷單交易相比，剝頭皮的持倉時間更短。比如說，刷單交易可能會持倉十分鐘以上，也有可能是一兩分鐘。而剝頭皮更多地定義為1分鐘周期的級別。利用技術手段，剝頭皮交易進出就是一秒鐘或者幾秒鐘以內的時間。所以剝頭皮交易往往又和高頻交易聯繫在一起。同時，剝頭皮明確定義每次盈利的目標，是以追求細微利潤為出發點，靠大量的交易次數來積累利潤。

在剝頭皮交易中，單筆交易的量很小，因此單筆交易對賬戶的影響微乎其微。就是依靠積少成多的收益，剝頭皮交易模式能夠獲得穩定的收益，因此從股市、期貨正規軍，一直到外匯、貴金屬等衍生品市場，剝頭皮蔚然成風。

剝頭皮交易模式為什麼會被部分外匯經紀商禁止

外匯、黃金和貴金屬等槓桿衍生品市場，以場外交易為主，不像股票、期貨交易所那麼規範。大量的外匯經紀商靠做市獲取利潤空間。做市模式很難說孰好孰壞，在遵守合規的情形下也是一種合理的存在。

只是當剝頭皮交易觸碰了做市商的實際利益時，自然就會遭到做市商的驅逐。此時，剝頭皮交易會和外匯做市商產生利益糾紛。比如盈利不讓出金，不給傭金，多是以違反平台交易規則進行處理。

所以，投資者要選擇可以剝頭皮的平台，需要事先了解哪些平台允許剝頭皮，哪些不允許剝頭皮。一來，要看平台的描述；二者，更要從剝頭皮愛好者口中，聽取他們的口口相傳，更為重要。

利用剝頭皮模式，尋找平台商延時漏洞獲取不當得利，在多年前曾盛行

常聽到有投資者說，一些專門挑選平台漏洞的高手，通過剝頭皮交易去套取平台利潤。其中一個漏洞原理，就是利用平台報價延時，來重倉獲取剝頭皮的套利空間。更有甚者，漏洞高手會通過攻擊平台的 IT系統，從而讓平台商的報價出現延時。

外匯和黃金等品種的國際市場報價和走勢是一致的。比如，主流平台的報價，都是歐元兌美元1.0965，幾個主流平台都是這個價格附近。結果，我們發現有個平台的歐美報價只有1.0961。那麼這其中存在著4個基點的差價。經過檢測觀察，發現該平台的報價都落後於主要市場的價格。那麼，這4個基點的差價，就是套利的空間所在。在該平台重倉做多，即可穩獲延時利潤。

很多本身不規範的平台商，就是這樣在和平台獵人的博弈中，被打垮的。對於專業攻擊平台漏洞的人士而言，這不過是幾個自動化檢測軟體就可以操作起來的事情。2005年之前黑客興盛的年代，利用windows溢出漏洞和幾個小工具，沒有計算機專業背景的小白，也能夠入侵大型門戶網站和大型的區域網一樣。

這種模式來剝頭皮，交易商都不喜歡。因為當你下單的時候，平台商還沒有來得及將你的單子拋入市場，你就已經平倉出局了。你賺取的利潤，就是平台商的虧損。為防止這樣的風險出現，平台商會以加大點差、滑點等方式來防控剝頭皮風險。

在六七年之前，這種利用延時報價來剝頭皮獲取利潤的方式，還可以利用。後來，隨著平台商的運營能力不斷提高，和軟體防禦能力的加強，這種漏洞也越來越少。

超級短線的閃電剝頭皮交易模式成為市場主流：觸碰式剝頭皮交易方法

行情永遠在某一個周期內，會在支撐和阻力位置產生觸碰。這就是匯商琅琊榜小編此前明確定義的，觸碰式剝頭皮交易方法。

閃電式剝頭皮交易的觸碰式原理：

當一個皮球，從高處落向冰面的時候，我們知道它最終會落地，或者會擊破冰面沉入水底。我們並不關心它，到底是落在冰面，還是一定會擊破冰面迅速落入水底。這個結果是無法準確預估的。這就好比，支撐和阻力到底有多強，我們沒辦法有非常確定性的答案來回答。

但是我們有理由相信，皮球一定不會一次性落地不動，也不會一次性就擊破冰面的支撐，而確定會產生一個在冰面上反彈的行為。至於皮球反彈多高，是一米還是兩米，我們也沒有辦法來回答。可是，皮球在冰面上反彈30厘米，可以說是確定的。

回到對K線的分析。在下圖中，5分鐘周期類似這樣的阻力位中，在它反彈到72周期均線的時候，我們知道，它一定會有一個小幅回撤。哪怕這個回撤，只有三五個點，但是這個行為，是肯定會發生的。雖然它的回撤可能有三五十個點，但這不是我們關心的重點。我們的重點就是抓三五個點的確定性回撤。

那麼，我們在這裡定義的剝頭皮方法，就是在支撐和阻力位附近，博取細微的利潤點差，比如5個點差。

這5個點差中，有一個點是凈成本， 一個點是返佣，另外三個點就是利潤。買進賣出，就形成了一次典型的快進快出式剝頭皮交易。

與此同理，72/180/2333這三條均線，包括其他一些均線，都構成了各式各樣、不同周期的支撐和阻力。在這些觸碰點上，幾個點的確切性交易盈利機會，比比皆是。

觸碰式剝頭皮的盈利概率是非常高的，可達到85%以上。建議有興趣的EA開發者，可以把這個方法開發成EA交易，實現跨品種的全自動化運轉。

關於剝頭皮的止損問題

上面我們提到觸碰式剝頭皮交易方式，勝率很高。當然也還是存在觸碰直接突破支撐阻力的情況，這就涉及到止損問題。

止損無外乎兩種方式。

一種是小止損，大獲利。

第二種是大止損，小獲利。

這不難理解。我們來看第一種。小止損，大獲利，指的是設置一個比較小的止損區間，比如20個點，一旦到達止損區間，就止損。止損的頻率可能比較高，但是因為每次損失不大，所以只要有一次大的獲利，對獲利區間設置的比較大，比如說盈利100點再止盈，就可以讓你利潤可觀。

第二種，大止損，小獲利。就是設置一個比較大的止損區間，比如止損區間設置為100點；止盈區間設置為10點。即獲利十個點的時候，把獲利單平倉；而浮虧30個點的時候，把浮虧單拿著。通過這樣的方式，達到積小利為大利。浮虧單，靠時間的推移，要麼自然回到盈利狀態，要麼加倉打平浮虧。或者，在止損區域強行止損。

在剝頭皮被套的解套模式中，我們認為，第二種止損策略更為可行。它的時間利用效率較高，可操作性好。主要的問題，還是倉位。

剝頭皮交易選擇的品種

點差成本較低的品種，比如歐元兌美元。對於波動溫和適中、交易成本低廉的歐元兌美元來說，確實是剝頭皮交易的首選品種。

做市商由於是和客戶對賭的，客戶賺了他們就賠了，而做市商平台的行情又是自己進行報價的，並不是真正的市場行情，所以有時會出現延遲，這就給了剝頭皮交易者很好的機會，所以做市商平台基本上都是不允許剝頭皮交易的，我們也可以通過這一點來甄別做市商平台。下面一個允許剝頭皮交易的ECN平台，歐美點差一般在0-0.3之間，交易一手點差成本0-3美元，黃金一般在0.4-1.3之間，交易一手點差成本在4-13美元，這是ECN市場的點差，平台沒有進行加點，平台賺取的是傭金，每交易一手開倉時收取7美元傭金，平倉不收，澳大利亞ASIC監管，允許剝頭皮交易，不限制任何交易類型，官網地址IC Markets中文官方網站-|真正的ECN平台|外匯交易|CFD交易|MT4|ctrader|剝頭皮交易