小奮一號正式起航

小奮一號程序化策略，歷經2年研發，於2017年1月17日正式上線，經13個交易日，凈值1.12，實現12%收益率。

• 策略簡介

小奮一號為商品期貨市場日內趨勢跟隨策略，投資標的主要以，黑色、農產品為主，主做分鐘和小時級，採用程序化交易方式，消除交易員心理波動的影響。交易平台採用：TB，回測平台採用：TB（近期數據）和自己基於python的回測平台（歷史數據）。策略如下圖：

主要藉助時間序列分析方法，用線性回歸/ARIMA識別市場趨勢、GARCH波動性分析和預測、ATR止盈止損等進行建模和交易。

• 策略回測報告

本金50000，以RB1705作為標的，交易單位2手，進行回測2016年，年化收益率91.8%。盈利比率60.78%

盈虧曲線如下：

• 策略實盤情況

2017年1月17日正式上線，經13個交易日，到2月9日，交易11筆 ,盈利7筆，勝率64%，凈值1.12，實現12%收益率。

凈值曲線：

盈虧曲線：實盤盈虧曲線與回測盈虧曲線高度吻合

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