數字哥乾貨2——倉位控制圖

接上一篇：數字哥乾貨1--期指實盤 - 知乎專欄

數字哥特彆強調資金管理，具體的策略如下：

（一）

上面是我公司某位操盤手操作某一隻股票的倉位控制圖，這是根據他所操作的這隻股票的具體勝率調整的，旁人千萬不要機械照搬，否則賠光了不管哦。

不同的級別對應不同的倉位，每開一倉都是相對獨立的，每開一倉只針對該級別平倉。

日線和周線不設止盈，另外止盈和止損都是針對這一具體品種的，針對不同品種的止盈和止損一定要重設，針對不同的勝率倉位也要重設。

（二）

掌握了背離只是掌握了股市中很小的一點點基本技能。股市更重要的是心態、大勢把握、資金管理等等。甚至可以這樣說，一個技術比較差勁（正確率不足40%）但只要能嚴格按照資金去操作，心態良好的人，在股市盈利的幾率是100%。而一個技術非常好（正確率80%以上），但不能嚴格資金管理的人，長期虧損的幾率則超過9成，因為往往一次虧損就足以讓他一輩子不翻身了。

（三）

譬如當下——由於上周五相當多的股票出現了1分鐘和五分鐘賣點，於是就減少了相應的倉位，而今日低開後若當下繼續探底，重新出現1分鐘和5分鐘的買點，則再次買進同樣的倉位就是；若當下不走低而是突然拔高，則靜靜觀察未來是否會出現15分鐘的賣點，若出現則減倉，若不出現則等待。

每一個當下都是這樣處理的，看不同級別的買賣點，進行不同級別的加減倉。

（四）

1、如果周線建的倉位40%（假設無共振），後面依次出現60分鐘、15分鐘、5分鐘的底背離，是否依次增加25%、20%、10%的倉位？碰到周線、日線、60分鐘、15分鐘、5分鐘的頂背離或止盈位時，相應減少對應的倉位？

2、6月初出現5-30-60頂背離共振賣點時，應該相應減少現60分鐘25%的倉位、5分鐘10%的倉位，那周線還是有40%的倉位（假設未碰到止損位置）。而樓主是從周線40%的倉位，6月初出現5-30-60頂背離共振賣點時，相應減少60分鐘25%的倉位、5分鐘10%的倉位，僅有5%的倉位。我就不明白，周線的底倉怎麼變成5%的倉位？

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第一個問題，是。

第二個問題，若之前僅僅是周線的買點，並沒有出現之下日，60-1-5的買點，則遇到60-30-5的賣點的時候，底倉將成為5%。但若之前有次級別買點，則倉位肯定不是5%了。

總之，倉位是動態的，遇到什麼級別的買點就買，同樣遇到什麼級別的賣點就賣，不要機械的去理解，要動起來。

比如此前有人問我如果所有級別的買點都成立，則倉位豈不是變成125%了這樣的問題，問題是會出現這樣的情況么？倉位最多不過100%，根本出現不了125%的情況呀。

在這個地球上可曾出現過一個股票同時出現所有級別的買點而沒有某一級別的賣點的情況么？

方法可以不唯一，倉位可以不唯一，但方法一定要統一，倉位一定要動態，方法一定得是你自己的方法，倉位一定得是你自己計算出的倉位。千萬不要機械照搬樓主所舉的例子，不同的品種，不同的勝率下倉位風控是一定需要重設的。

（五）

199174：假如某人總資金一共100萬元，一共操盤5隻股票，每隻股票分配20萬元上限的操盤資金，只做5分鐘級別的短線，每次倉位為5%，止損-5%，止盈為+6%，假如每年每隻股票出現100次買賣機會，提問當此人在勝率為70%，50%，30%三種情況下每年的盈虧為多少錢？如果想在30%勝率下穩定持續盈利，應該修改哪個參數？

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網友：30%勝率那個200000×0.05×0.06×30-200000×0.05×0.05×70＝-17000

每次交易只用5%的總資金，30%勝率下的虧損比是此支股票總資金的8.5%。

那在勝率不變的情況下可改變的參數是資金量、止盈、止損。要是收益為正，只能在止盈、止損上作修改了。

如果止損不變，止盈應提高到12%。止盈不變，止損降低到0.02%。止盈和止損可以互相變化。

樓主哥的意思是不是，根據資金量和交割單顯示的勝率，計算出能夠穩定持續盈利自己每單最大的止損比率，最後根據自己的實際情況計算出每單的金額。

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1199174：朋友果然是用心思考了，這正是我想說的問題。

收益若想為正，與投入的資金量無關，在相同的資金管理下，賺得多也虧得多，而與收益有關的是只能是勝率、止盈和止損三個變數。

在這道思考題中，在勝率固定不變情況下，若想保證正收益，只能擴大止盈與止損之間的差額，要麼增加止盈，要麼減少止損。

但在現實中，無論增加止盈還是減少止損，都會導致勝率進一步減低。

所以，怎樣設止盈、怎樣設止損，以及你的止盈與止損會導致怎樣的勝率，根本就是投資者個人的事。

有的人喜歡玩趨勢，必然追求低勝率、高賠率，比如知秋和刀魚他們的趨勢系統，真是三年不開張，開張吃三年，即使勝率不足30%，但由於動態止盈設的足夠高，必然能夠在一輪大牛市中賺的盆滿缽滿，即使之前的震蕩市中虧損了過半，但最終必然會盈利的。

而我則正好相反，追求的是高勝率，低賠率，短線交易，不斷止盈，很少觸及止損。

所以，若有普通散戶機械套用刀魚的系統而沒能做好資金管理的話，很可能連續止損幾十上百次然後就棄之不用了，而用我的系統則會一開始一帆風順賺錢挺happy，但是一次判斷失誤就很致命，或者在一輪大牛市中早早出局或只剩底倉，從而導致資金的閑置。

那麼究竟有沒有一種系統既能在熊市和震蕩市不斷賺錢，同時又能完完全全抓住大牛市的全程，掙到所有的錢呢？我在帖子中說過很多次了，根本沒有。

有些人短線做的准，有些人中長線做的准，因此關於勝率、止盈、止損如何去設，必須要根據自身特點，量身定做，在不斷地交易中自己總結出來適合自己的系統才行。沒個幾年時間，還真做不到。

參考：

三十三歲，16年股齡，記錄自己的心情

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