2017年史上最全Quant資源補充整理 (完整版)

有些國外的平台、社區、博客如果連接無法打開，那說明可能需要「科學」上網

量化交易平台

國內在線量化平台：

• BigQuant - 你的人工智慧量化平台 - 可以無門檻地使用機器學習、人工智慧開發量化策略，基於python，提供策略自動生成器

• 鐳礦 - 基於量化回測平台
• 果仁網 - 回測量化平台

• 京東量化 - 演算法交易和量化回測平台

• 聚寬 - 量化回測平台

• 優礦 - 通聯量化實驗室

• Ricequant - 量化交易平台

• 況客 - 基於R語言量化回測平台

• Factors - 數庫多因子量化平台
• 諸葛量化 - 量化交易平台
• 寬狗量化 - 回測量化平台

量化社區（支持手機APP安裝）

• python派量化金融社區 http://www.pythonpai.com

社區APP下載 http://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.pythonpai.www.pythonpai

國外量化平台：

• Quantopian 研究、回測、演算法眾包平台

• QuantConnect 研究、回測和投資交易

• Quantstart 研究、回測和投資交易、數據科學網站

• ASC 研究、交易平台

• zulutrade 自動交易平台

• quantpedia 研究、策略平台

• algotrading101 策略研究平台

• investopedia 可以股票、外匯模擬交易的財經網站

• Amibroker 提供系統交易工具的一家公司

• AlgoTrades 股票、ETF、期貨自動交易系統

• Numerai 數據工程師眾包的一家對沖基金

• WealthFront 財富管理平台

• Betterment 個人投資平台

• TradeLink 量化交易平台

• ActiveQuant 基於JavaScript開源交易開發框架

相關平台：

• 掘金量化 - 支持C/C++、C#、MATLAB、Python和R的量化交易平台

• DigQuant - 提供基於matlab量化工具

• SmartQuant - 策略交易平台

• OpenQuant - 基於C#的開源量化回測平台

基於圖表的量化交易平台

• 文華贏智 、TB、金字塔、MultiCharts 中國版 - 程序化交易軟體、MT4、TradeStation

• Auto-Trader - 基於MATLAB的量化交易平台

• BotVS - 首家支持傳統期貨與股票證券與數字貨幣的量化平台

開源框架

• Pandas - 數據分析包

• Zipline - 一個Python的回測框架

• vnpy - 基於python的開源交易平台開發框架
• Quicklib - 事件驅動部分比VNPY等類似架構事件驅動部分的性能提升數倍，更適合C++拓展方法，來自底層C++代碼的驅動，比VNPY用python做事件驅動的性能更優異有極其明顯優勢

• tushare - 財經數據介麵包

• easytrader - 進行自動的程序化股票交易

• pyalgotrade - 一個Python的事件驅動回測框架

• pyalgotrade-cn - Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基礎上加入了A股歷史行情回測，並整合了tushare提供實時行情。

• zwPython - 基於winpython的集成式python開發平台

• quantmod - 量化金融建模

• rqalpha - 基於Python的回測引擎

• quantdigger - 基於python的量化回測框架

• pyktrader - 基於pyctp介面，並採用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平台

• QuantConnect/Lean - Lean Algorithmic Trading Engine by QuantConnect (C#, Python, F#, VB, Java)

• QUANTAXIS - 量化金融策略框架

其他量化交易平台：

Progress Apama、龍軟DTS、國泰安量化投資平台、飛創STP、易盛程序化交易、盛立SPT平台、天軟量化回測平台 、量邦天語、EQB-Quant

數據源

• TuShare - 中文財經數據介麵包 包
• python派量化金融社區 （支持PC和 手機APP訪問）
• Quandl - 國際金融和經濟數據
• Wind資訊-經濟資料庫 - 收費
• 東方財富 Choice金融數據研究終端 - 收費

• iFinD 同花順金融數據終端 - 收費

• 朝陽永續 Go-Goal數據終端 - 收費

• 天軟數據 - 收費

• 國泰安數據服務中心 - 收費

• 銳思數據 - 收費

• 恒生API - 收費

• Bloomberg API - 收費

• 數庫金融數據和深度分析API服務 - 收費

• Historical Data Sources - 一個數據源索引
• 預測者網 - 收費

• 巨潮資訊 - 收費

• 通聯數據商城 - 收費

• 通達信 - 免費

• 歷史數據 - 文檔 | BigQuant - 免費

• 新浪、雅虎、東方財富網 - 免費

• 聚合數據、數糧 、數據寶 - 收費

資料庫

• manahl/arctic: High performance datastore for time series and tick data - 基於mongodb和python的高性能時間序列和tick數據存儲

• kdb | The Leader in High-Performance Tick Database Technology | Kx Systems - 收費的高性能金融序列資料庫解決方案

• MongoDB Blog - 用mongodb存儲時間序列數據

• InfluxDB – Time-Series Data Storage | InfluxData - Go寫的分散式時間序列資料庫

• OpenTSDB/opentsdb: A scalable, distributed Time Series Database. - 基於HBase的時間序列資料庫

• kairosdb/kairosdb: Fast scalable time series database - 基於Cassandra的時間序列資料庫

• SQLite Home Page

網站、論壇、社區、博客

國外：

• AQR - Alternative Investments
• http://epchan.blogspot.jp/
• FOSS Trading
• wilmott.com - Forum
• Traders Magazine: The stock dealers and institutional traders complete interactive news and information service
• http://practicalquant.blogspot.jp/?view=classic
• http://www.thewholestreet.com/
• Implementing QuantLib
• http://tradingwithpython.blogspot.jp/
• Coding the markets
• Quantivity
• Quant Mashup | Quantocracy
• On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
• Keplerian Finance - exploring the boundaries of quantitative finance
• The Journal of Trading: Home
• All things finance and technology...
• Quant News
• Quantitative Trading Strategies | Numerical Method Inc.
• Nuclear Phynance
• Elite Trader
• Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
• Portfolio Workstation by Alpha Level
• http://falkenblog.blogspot.jp/
• Quantitative Finance Stack Exchange
• The mathematics of investing and markets ? r/quantfinance
• QuantNet Community
• QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING - The latest theories, models and investment strategies in quantitative research and trading
• QUSMA - Quantitative Systematic Market Analysis
• https://abnormalreturns.com/
• CSSA
• http://www.tradingtheodds.com/
• Quantitative Trading, Statistical Arbitrage, Machine Learning and Binary Options
• Collective2 - The platform that connects investors with top-traders
• Alvarez Quant Trading
• The Marketplace For Algorithmic Trading Systems | Quantiacs
• Quantitative Finance
• Quantopian Lectures
• Kitces.com - Advancing Knowledge in Financial Planning
• Forex Factory
• The R Trader
• How to be a Quant
• 關於交易策略的機器學習
• scikit-learn: machine learning in Python
• Paul Wilmott
• The Trend is your Friend
• Practical Quant
• John Mauldins Outside the Box
• Quantum Financier
• Quantified Strategies
• BlackRock Blog
• Quant at Risk

國內：

• BigQuant量化社區
• 演算法組_新浪微博
• 海洋部落
• 水木社區
• （經管之家）人大經濟論壇
• 清華大學學生經濟金融論壇
• matlab技術論壇
• 微量網
• Code4Quant
• 量化交易 - 熱門問答 - 知乎
• 集思錄 - 低風險投資 - 集思錄
• 雪球 - 聰明的投資者都在這裡
• myquant/strategy: 掘金策略集錦
• botvs/strategies - 用Javascript or Python進行量化交易

• 芝諾量化交易,程序化交易
• 統計之都 (Capital of Statistics)
• 中國量化投資學會
• 寬客 (Quant) - 索引 - 知乎
• faruto的博客
• 博文_bicloud_新浪博客
• 博文_鄭來軼_新浪博客
• flitter_新浪博客
• david自由之路
• 作者安道全_新浪博客
• 債券的大拿沒錢又丑
• 期貨用來複盤的blog
• 花榮_新浪博客
• 股海泛舟 - 股海范舟
• 帶頭大哥777的博客

交易API

• 上海期貨信息技術有限公司CTP API - 期貨交易所提供的API
• 飛馬快速交易平台 - 上海金融期貨信息技術有限公司 - 飛馬
• 大連飛創信息技術有限公司 - 飛創
• QuantBox/XAPI2 - 統一行情交易介面第2版
• easytrader - 提供券商華泰/傭金寶/銀河/廣發/雪球的基金、股票自動程序化交易，量化交易組件
• IB API | Interactive Brokers - 盈透證券的交易API
• Quicklib- 監控、數據採集，歷史伺服器工具集，python api
• Quicklib 基於python期貨和A股開源交易平台開發框架

編程

Python

安裝

• Anaconda - 推薦通過清華大學鏡像 下載安裝

• Pycharm download

• Python Extension Packages for Windows - Christoph Gohlke - Windows用戶從這裡可以下載許多python庫的預編譯包

教程

• Python | Codecademy
• 用 Python 玩轉數據 - 南京大學 | Coursera
• Google 開源項目風格指南 (中文版)
• 廖雪峰python教程
• Introduction to Data Science in Python - University of Michigan | Coursera
• The Python Tutorial
• Python for Finance
• Algorithmic Thinking - Python 演算法思維訓練

• Python Cookbook 3rd Edition Documentation

庫

• Python Extension Packages for Windows
• awesome-python: A curated list of awesome Python frameworks, libraries, software and resources
• pandas - Python做數據分析的基礎

• pyql: Cython QuantLib wrappers
• ffn - 績效評估

• ta-lib: Python wrapper for TA-Lib (http://ta-lib.org/). - 技術指標

• StatsModels: Statistics in Python — statsmodels documentation - 常用統計模型

• arch: ARCH models in Python - 時間序列

• pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python - 組合風險評估

• twosigma/flint: A Time Series Library for Apache Spark - Apache Spark上的時間序列庫

R

安裝

• The Comprehensive R Archive Network - 從國內清華鏡像下載安裝
• RStudio - R的常用開發平台下載

教程

• Free Introduction to R Programming Online Course - datacamp的在線學習
• R Programming - 約翰霍普金斯大學 | Coursera
• Intro to Computational Finance with R - 用R進行計算金融分析

庫

• CRAN Task View: Empirical Finance - CRAN官方的R金融相關包整理
• qinwf/awesome-R: A curated list of awesome R packages, frameworks and software. - R包的awesome

C++

教程

• C++程序設計 - 北京大學 郭煒
• 基於Linux的C++ - 清華大學 喬林
• 面向對象程序設計（C++） - 清華大學 徐明星
• C++ Design Patterns and Derivatives Pricing - C++設計模式
• C++ reference - cppreference.com - 在線文檔

庫

• fffaraz/awesome-cpp: A curated list of awesome C/C++ frameworks, libraries, resources, and shiny things. - C++庫整理
• rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ - 現代C++庫整理
• QuantLib: a free/open-source library for quantitative finance
• libtrading/libtrading: Libtrading, an ultra low-latency trading connectivity library for C and C++.

Julia

教程

• Learning Julia - 官方整理
• QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia - 經濟學諾獎獲得者Thomas Sargent教你Julia在量化經濟的應用。

庫

• Quantitative Finance in Julia - 多數為正在實現中，感興趣的可以參與

編程論壇

• Stack Overflow
• SegmentFault
• Quora
• Github
• 知乎 - 與世界分享你的知識、經驗和見解

編程能力在線訓練

• Solve Programming Questions | HackerRank - 包含常用語言(C++, Java, Python, Ruby, SQL)和相關計算機應用技術(演算法、數據結構、數學、AI、Linux Shell、分散式系統、正則表達式、安全)的教程和挑戰。
• LeetCode Online Judge - C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, Bash, MySQL在線編程訓練

Quant Books

• 《投資學》第6版[美]茲維·博迪.文字版 (link)

• 《打開量化投資的黑箱》 里什·納蘭
• 《寬客》[美] 斯科特·帕特森（Scott Patterson） 著；譯科，盧開濟 譯
• 《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場的故事》 忻海

• 《Trends in Quantitative Finance》 Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

• 《漫步華爾街》麥基爾

• 《海龜交易法則》柯蒂斯·費思

• 《交易策略評估與最佳化》羅伯特·帕多

• 《統計套利》 安德魯·波爾《信號與雜訊》納特?西爾弗

• 《期貨截拳道》朱淋靖

• 《量化投資—策略與技術》 丁鵬

• 《量化投資—以matlab為工具》 李洋faruto
• 《量化投資策略:如何實現超額收益Alpha》 吳衝鋒

• 《中低頻量化交易策略研發（上）》 楊博理

• 《走出幻覺走向成熟》 金融帝國

• 《失控》凱文·凱利 《通往財務自由之路》范K撒普

• 《以交易為生》 埃爾德

• 《超越技術分析》圖莎爾·錢德

• 《高級技術分析》布魯斯·巴布科克

• 《積極型投資組合管理》格里納德，卡恩

• 《金融計量學:從初級到高級建模技術》 斯維特洛扎
• 《投資革命》Bernstein

• 《富可敵國》Sebastian Mallaby

• 《量化交易——如何建立自己的演算法交易事業》歐內斯特·陳

• 《聰明的投資者》 巴菲特
• 《黑天鵝·如何應對不可知的未來》 納西姆·塔勒布

• 《期權、期貨和其他衍生品》 約翰·赫爾
• 《Building
  Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They
  Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》 Keith Fitschen

• 《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

• Barra USE3 handbook

• 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Ludwig Chincarini

• 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Qian & Hua & Sorensen

Quant Papers

Machine Learning Related

• Cavalcante,
  Rodolfo C., et al. "Computational Intelligence and Financial Markets: A
  Survey and Future Directions." Expert Systems with Applications 55
  (2016): 194-211.(link)

Low Frequency Prediction

• Atsalakis
  G S, Valavanis K P. Surveying stock market forecasting techniques Part
  II: Soft computing methods. Expert Systems with Applications, 2009,
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• Cai
  X, Lin X. Feature Extraction Using Restricted Boltzmann Machine for
  Stock Price Predic- tion. 2012 IEEE International Conference on Computer
  Science and Automation Engineering (CSAE), 2012. 80–83.(link)
• Nair
  B B, Dharini N M, Mohandas V P. A stock market trend prediction system
  using a hybrid decision tree-neuro-fuzzy system. Proceedings - 2nd
  International Conference on Advances in Recent Technologies in
  Communication and Computing, ARTCom 2010, 2010. 381–385. (link)
• Lu
  C J, Lee T S, Chiu C C. Financial time series forecasting using
  independent component analysis and support vector regression. Decision
  Support Systems, 2009, 47(2):115–125. (link)
• Creamer G, Freund Y. Automated trading with boosting and expert weighting. Quantitative Finance, 2010, 10(4):401–420. (link)
• Batres-Estrada, Bilberto. "Deep learning for multivariate financial time series." (2015). (link)
• Xiong,
  Ruoxuan, Eric P. Nicholas, and Yuan Shen. "Deep Learning Stock
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  arXiv:1512.04916 (2015).(link)
• Sharang,
  Abhijit, and Chetan Rao. "Using machine learning for medium frequency
  derivative portfolio trading." arXiv preprint arXiv:1512.06228 (2015).(link)

Reinforcement Learning

• Dempster,
  Michael AH, and Vasco Leemans. "An automated FX trading system using
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• Tan,
  Zhiyong, Chai Quek, and Philip YK Cheng. "Stock trading with cycles: A
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  Systems with Applications 38.5 (2011): 4741-4755. (link)
• Rutkauskas,
  Aleksandras Vytautas, and Tomas Ramanauskas. "Building an artificial
  stock market populated by reinforcement‐learning agents." Journal of
  Business Economics and Management 10.4 (2009): 329-341.(link)
• Deng, Yue, et al. "Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading." (2016).(link)

Natual Language Processing Related

• Bollen J, Mao H, Zeng X. Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2011, 2(1):1–8. (link)
• Preis
  T, Moat H S, Stanley H E, et al. Quantifying trading behavior in
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• Moat
  H S, Curme C, Avakian A, et al. Quantifying Wikipedia Usage Patterns
  Before Stock Market Moves. Scientific Reports, 2013, 3:1–5. (link)
• Ding,
  Xiao, et al. "Deep learning for event-driven stock prediction."
  Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial
  Intelligence (ICJAI』15). 2015. (link)
• Fehrer,
  R., & Feuerriegel, S. (2015). Improving Decision Analytics with
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  arXiv:1508.01993. (link)

High Frequency Trading

• Nevmyvaka
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  execution. Proceedings of the 23rd international conference on Machine
  learning ICML 06, 2006, 17(1):673–680. (link)
• Ganchev
  K, Nevmyvaka Y, Kearns M, et al. Censored exploration and the dark pool
  problem. Communications of the ACM, 2010, 53(5):99. (link)
• Kearns
  M, Nevmyvaka Y. Machine learning for market microstructure and high
  frequency trading. High frequency trading - New realities for traders,
  markets and regulators, 2013. 1–21. (link)
• Sirignano, Justin A. "Deep Learning for Limit Order Books." arXiv preprint arXiv:1601.01987 (2016). (link)
• Deng,
  Yue, et al. "Sparse coding-inspired optimal trading system for HFT
  industry." IEEE Transactions on Industrial Informatics 11.2 (2015):
  467-475.(link)
• Ahuja, Saran, et al. "Limit order trading with a mean reverting reference price." arXiv preprint arXiv:1607.00454 (2016). (link)
• A?t-Sahalia,
  Yacine, and Jean Jacod. "Analyzing the spectrum of asset returns: Jump
  and volatility components in high frequency data." Journal of Economic
  Literature 50.4 (2012): 1007-1050. (link)

Portfolio Management

• B. Li and S. C. H. Hoi, 「Online portfolio selection,」 ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 3, pp. 1–36, 2014. (link)
• Heaton, J. B., Polson, N. G., & Witte, J. H. (2016). Deep Portfolio Theory. (link)
• Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

學術期刊

一堆學術期刊可以常常去瀏覽一下，也會有許多思路，作者常常看的有：

• Journal of FinanceJournal of Financial Economics

• Review of Financial Studies

• Journal of Accounting and Economics

• Review of Accounting Studies

• Journal of Accounting Research

• Accounting Review

• Journal of Financial and Quantitative Analysis

• Financial Analysts Journal

• Financial Management

• Journal of Empirical Finance

• Quantitative Finance

• Journal of Alternative Investments

• Journal of Fixed Income

• Journal of Investing

• Journal of Portfolio Management

• Journal of Trading

• Review of Asset Pricing Studies

• 經濟研究

• 經濟學（季刊）

• 金融研究

• 管理世界

• 會計研究

• 投資研究

推薦閱讀：