vn.py發布v1.5
02-03
標題圖片里的是本人挺喜歡的一個威士忌牌子：強尼遛彎，而曲折不平的道路挺符合最近幾個月開發v1.5時遇到的情況，當協作的團隊成員數量上升時你會面對很多原本不存在的挑戰。
之前計劃中的中泰證券XTP介面模塊因為種種原因（合規、風控、安全等），無法放到開源項目中了，而是會採取和中泰合作的一款量化交易軟體的形式來發布：介面和引擎層面閉源，上層策略模塊和vn.py兼容，允許客戶基於策略模板來開發各種股票、ETF、債券等證券方面的量化交易策略。不過雖然少了XTP，v1.5的發布中依舊有不少重大更新。
介面方面：
- 增加火幣的比特幣交易介面vn.huobi，以及vn.trader的接入huobiGateway
- 增加鏈行的比特幣交易介面vn.lhang，以及vn.trader的接入lhangGateway
- 增加vn.ctp模塊的Python 3封裝，感謝社區成員bigtan的貢獻
- 增加了vn.ib模塊的英文介紹信息，感謝社區成員wangzhe3224的貢獻
- 在ctpGateway中，嘗試加入了對無效Tick數據的自動過濾（無成交量）
策略模塊方面：
- CtaAlgo模塊下的策略文件實現自動識別和啟動時載入
- 增加通達信分鐘數據導入MongoDB的功能，感謝社區成員AaronGuan的貢獻
- 增加基於目標持倉來進行交易的策略模板，感謝量衍投資的貢獻
- 增加King Keltner策略，用來展示OCO（One-Cancel-Other）委託和5分鐘K線聚合的寫法
風控方面：
1. 增加風控引擎中關於每日撤單次數的事前風控管理，感謝社區成員sunlit和ares89的貢獻
接下來開始進入v1.6的開發，也就是挺多人期待已久的價差套利模塊（SpreadingAlgo），終於開始啃今年的硬骨頭了。
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