三重濾網交易系統核心正期望的總結㈠

　　按：本文是一個封閉交易課程總結，發布在知乎作為備份。其中有大量預設的知識背景，不具備相關知識背景的讀者，閱讀價值較低，甚至會引發歧義。

　　關於核心正期望的概念，我們通過一個生活中的小故事，再嘗試加深一下理解。

　　表弟希望我們為他介紹一個對象，要求是——美女就行！

　　按照我們對核心正期望的理解就是，必須是美女，別的無所謂。

　　美女最多的地方，當然是高檔夜總會。我們拜託熟悉的媽咪，為表弟介紹了她們的花魁。「每天點鐘都得十幾個呢！」媽咪自豪的說。表弟傻眼了，說：「哥，不能是破鞋啊！」表弟想了想，接著說：「要是處女，最好沒談過戀愛。現在談過戀愛的太不保險了。」

　　我們進一步確認了表弟的需求：①美女；②處女。然後為他介紹了舅媽的小叔子的挑擔的二嬸的外甥女家的姑娘。「從小在山裡長大，沒出過村。別說談戀愛，就連男的都只見過她親爹一個人。百分百的真·處女！就是沒上過學，不識字，真·文盲。」

　　美國西太平洋大學畢業的表弟想了想，說：「文盲不行，沒法溝通。就算是上過七本的大學，好歹能找到共同語言。」

　　到這裡，表弟關於女朋友的要求已經有三個了：①美女；②處女；③高中以上學歷。

　　我們拜託辦公室的中年婦女，為表弟介紹了一個新的姑娘：美女、處女（有莆田女子醫院開具的體檢證明）、駐馬店職業技術學院石家莊分校畢業。表弟很高興，終於找到了心儀的對象！

　　看著興高采烈的表弟，我們實在不好意思提及這個姑娘的「缺點」。但事關重大，還是提醒表弟——

　　「就是她家裡條件不好，為給她媽治病，背了幾十萬的賬要還，還有三個妹妹要供上學。」

　　「沒關係。」表弟說：「結了婚就是一家人，大家一起努力賺錢！」

　　「她都32了，你才25，不覺得年齡差距有點大么？」

　　「32的全智賢和25的鳳姐，你選哪個？」

　　「這倒是……可是，她這麼大沒嫁出去，聽說是脾氣不好。」

　　「沒脾氣的是木頭樁子，起伏跌宕的生活才有激情嘛！」

　　「實話告訴你吧，她有不孕不育症！」

　　「真的？太好了！結婚是兩個人的事，孩子算個P！。」

　　「……」

　　「其實，表弟，還有一個姑娘，比你小兩歲。長的雖然沒這個漂亮，但也比一般人好看。談過一次戀愛，但姑娘挺正經，應該不會亂來。985畢業，現在股份制銀行上班。爸爸是省發改委主任，媽媽是國企董事長，獨生女。房子住誰家的都行，反正你們兩家都不缺……」

　　「不！」表弟果斷否定：「我只要確定是處女的美女！」

　　小故事到此為止。我們從中發現一些關於核心正期望的啟示——

　　首先，核心正期望是構建交易系統的目標。就像標杆一樣插在我們能看到的地方，我們所有的工作和努力，都是為了到達目標。標杆的存在，避免我們在前進中迷失了自己的方向。

　　例如上面的例子，在真實生活中，會有人覺得表弟過於執著美女和處女，銀行工作的妹子光是家境就把前一個妹子轟成渣渣！這個時候，如果沒有明確的目標，可能會被後者的條件或旁人的七嘴八舌所動搖。

　　就像在交易中，我們計劃構建一個短線交易系統。在某個趨勢性比較好的市場階段，我們可能會想：「把參數調一調，爭取拿住大一些的趨勢。」或者，我們計劃構建一個長線交易系統，在某個波動較大的市場階段，被市場折騰的心力俱疲：「還是稍微修改一下系統，拿住確定的收益吧。」

　　交易和生活中，都有很多引誘我們偏離目標的誘惑。

　　為什麼不能修改目標呢？請大家思考一下，再繼續向下看。

　　因為目標，是我們——

　　①基於長期的生活或交易體驗，認同的正期望；

　　也就是說，目標是自內而外縱向推出的結論，穩定性和持續性相對較強；外界誘惑，是給了一個橫向選擇，缺乏參照系和穩定性，更說不上持續性。

　　構建交易系統之前，如果沒有明確的目標，最終會迷失在市場的噪音里。

　　我們小時候或剛剛步入社會的時候，都有過被偶像、壓力、大環境等改變想法的經歷。這些想法大都目標感不強烈，缺乏歸屬感，缺乏持續性。這是因為外來目標，和我們自己過往的生活體驗之間存在斷層。當然這種情形無可厚非，甚至連非的必要都沒有，因為這差不多是每個人都要經歷的人生階段。沒有經歷過混亂，就不會了解秩序的必要。

　　交易系統在混沌的市場中創造了秩序，構建交易系統的過程也需要秩序。

　　其次，核心正期望是構建交易系統的界限。在發布的功課中有同學提到了蠟燭圖系統，請大家思考，蠟燭圖和三重濾網兩個系統，有什麼差異。

　　最明顯的，是「三重濾網交易系統」名字中的關鍵字「三重濾網」。實際上蠟燭圖系統也有三重濾網：主要趨勢、當前趨勢，以及蠟燭圖形態完成時的突破。區別在於，三重濾網交易系統明確的提出了三個分析步驟。這一差異的關鍵字，是「明確」。

　　我們進行蠟燭圖分析時，也是先看主要趨勢，再看當前趨勢，最後突破建倉。實際上，在蠟燭圖技術的初學階段，忽略了主要趨勢和突破，僅僅關注蠟燭圖形態自身的情形非常普遍。三重濾網交易系統的貢獻在於，「量化」了分析步驟，使交易者「不得不」分三步對市場進行分析。

　　如果，有交易者覺得第三重濾網對於趨勢交易來說，權重很小，可以不考慮，還能夠起到簡化系統的功用。這個想法本身沒有什麼原則上問題，只是去掉第三重濾網後，就不再是三重濾網交易系統了。

　　請大家思考上面這段話的意義，再繼續向下看。

　　我們在以前的課程中提示過，構建交易系統，是在一個特定的範疇內構建一個儘可能好的交易系統，而不是構建一個絕對意義上最好的交易系統。

　　我們這次課程的主題——三重濾網交易系統，就是我們構建三重濾網交易系統的界限。看起來像是一句病句或者廢話……但是，如果不把這句「廢話」規則化，很有可能最終會「優化」成為另一個交易系統。

　　界限的存在，是為了避免交易系統的過度優化，以致偏離最初的目標，陷入系統「優化」的泥沼里。

　　不過，每個人關於的交易認知不同，對同一個交易系統的理解也會有差異。例如，並不是所有交易系統的核心正期望，都像上述「三重濾網」一樣「清晰可辨」。請大家注意，下面的例子有明顯的傾向性，都來自於同學們的功課。無論自己是否認同，把它當作例子就可以了。

　　例如，三重濾網交易系統和蠟燭圖技術另一個比較明顯的差異，就是三重濾網是多周期交易系統。例如作者建議，第一重濾網使用主參考周期5倍左右的周期。

　　把13周均線，換成65日均線不一樣嗎？理論上一樣，實踐中可能也差不多，可能仍然是一個成功的交易系統。也可能出現一些預期之外的結果，例如《溫》組中曾經有同學談及過將30周均線替換為150日均線後交易體驗的變化。

　　另外，以我自己在交易上的體驗，多周期在三重濾網交易系統中比較有價值的一個功用是，通過不同的視圖，「強制」保持各分析步驟的獨立性。避免在交易實踐中，小周期對大周期形成影響，造成邏輯上的混亂。

　　可能有同學覺得，自己在單周期上習慣了，視覺感受和邏輯思維能夠做到涇渭分明，或者出於其它原因，不認為多周期是三重濾網交易系統的核心正期望；也可能有同學認為多周期有必要，或者覺得既然作者多次強調多周期，必然有其深刻的原因。無論怎樣，我們在課程中會選擇大多同學認同的核心正期望，自己在構建三重濾網交易系統時，則遵循自己的交易認知。

　　Edward Elric和Chungle兩位同學還提出的三重濾網交易系統的「機械化」特徵。三重濾網交易系統確實主要使用了能夠量化的動能指標，不過作者也對此持開放的態度，認同其他同類指標的可能性。在功課中，也有同學表示對動能指標缺乏交易體驗。大多同學則沒有提及三重濾網交易系統是定性為數學型交易系統，還是解釋型交易系統。因此，對同一個事物，每個人都有不同的認知和關注重心。

　　第三，核心正期望是一個相對概念，不是絕對真理（只要沒有原則性的錯誤）。在本文的開篇，我們用了一個看起來很極端的例子。其實生活中有很多自己覺得理所當然，或不可思議的事情，在他人的認知里是相反的結論。就像交易領域中，炒股的和不炒股的相互鄙視，主攻基本面分析的和主攻技術分析的相互鄙視，主攻日內的和主攻長線的相互鄙視等。

　　合理的核心正期望，自己認同自不必說，也要能夠順理成章的接受其他交易者的不同結論。

　　最後，核心正期望需要發掘。主要有三種情形——

　　第一種是，上述表弟相親的例子，結果出來了，才發現不能完整的表現自己的真實需求。

　　第二種情形正好相反，就是核心正期望過於泛泛。例如，想構建一個萬能交易系統，既能抓趨勢，也能抓振蕩；既能抓長線，也能抓短線；既能抓形態，也能抓熱點。大家會覺得很可笑，實際上這正是大多數炮灰努力的方向。

　　第三種情形，就是過於精確的核心正期望，導致系統缺乏後續的優化空間。例如，溫斯坦交易系統的30周均線。有讀者認為溫系裡均線的參數30，在趨勢發現方面有「特別」的作用，就會把參數30作為溫系的核心正期望之一。類似的，如果核心正期望中低級別的因素過多，會限制交易系統後續的優化空間。

　　這次功課總結的內容多一些。原因之一是，如前文所說，核心正期望的重要性，我們要首先為後續的交易系統構建工作，確立標杆。

　　另一個原因是，同學們也確實在功課中提出了很多有價值的討論。對此做一個梳理，有助於後期課程中的理解和溝通。

　　這次總結還沒有結束，截止到目前發布的是第一部分。後續的部分正在寫，在此期間，同學們可以繼續討論，爭取做到在核心正期望階段，留下儘可能少的困惑。